Backtesting, palabra inglesa formada por back (detrás, atrás, espalda) y test (testeo, estudiar una muestra). Si lo aplicamos al trading y a las inversiones, que es lo que nos interesa, backtesting es el proceso de testear una estrategia antes de utilizarla. En el artículo de esta semana veremos cómo tiene que ser un backtest, para que nos sirve, donde falla y sobretodo, lo que no nos muestra un backtesting.
BACKTESTING, ¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE?
Backtesting es testear una estrategia para saber qué hubiera pasado si hubiésemos actuado de una determinada manera en un tiempo pasado. De esta manera podemos simular condiciones pasadas con datos históricos.
Nos sirve para evaluar y cuantificar la eficiencia de nuestra técnica. Evaluar nuestra operativa en real nos llevaría mucha cantidad de tiempo, mediante un backtesting estamos reduciendo el tiempo así como asentando unas bases psicológicas para poder operar. Cuando más largo es el testeo más fiabilidad tendrá nuestro estudio.
¿CÓMO PODEMOS HACER UN BACKTESTING?
Primero de todo necesitamos datos de calidad, si los datos NO son buenos y fiables, no nos sirve de nada.
Puede ser:
Manual:
Se trata de ir atrás con los gráficos mirando lo que hubiera pasado, tiene dos aspectos especialmente negativos, el tiempo de duración y su objetividad. Realizar un backtesting manual requiere mucho tiempo y no es fiable al 100%. No es fiable porque si se hace manera manual estaremos condicionados y es muy difícil ser objetivo al 100%.
Automático:
Es posiblemente la mejor manera de hacerlo porque se hace rápidamente (segundos) y no existe sugestión ninguna, al realizarse manera automática no hay influencia humana, simplemente respetará al 100% los criterios de búsqueda. El principal problema es que muchas veces no se puede automatizar una estrategia para realizar un estudio.
VENTAJAS PSICOLÓGICAS DE HACER UN BACKTESTING
– Reducirá nuestros miedos a la hora de operar, si tenemos datos tendremos confianza.
– Tendremos motivos para confiar en lo que hacemos, si el tiempo nos dice que es rentable, nos da motivos para entrar en una operación.
LO QUE NO NOS MUESTRA UN BACKTESTING
1) Sensaciones con dinero real
Nunca podremos saber las sensaciones que se tienen con dinero real en backtesting, es sencillamente imposible.
2) Como nos afecta el perder dinero con una operación y el posterior condicionamiento para operaciones futuras
Solo sabremos nuestra respuesta a las perdidas después de perder.
3) Como superar un Draw down
No sabremos cómo vamos a reaccionar después de una racha de perdidas, solo lo sabremos con dinero real. Las demo no sirven.
4) Impuestos y comisiones
En un backtesting no acostumbran a incluirse los impuestos y las comisiones. Existen plataformas que si se hace de manera automática sí que es posible.
5) ¿Mercado liquido?
En un backtest siempre podemos entrar y salir en el mercado, dependiendo del producto en concreto puede ser mucho más complicado entrar y salir cuando nosotros decidamos.
6) Auto sabotaje
En un backtest no nos auto saboteamos para tomar decisiones, es complicado de explicar pero si alguna vez has hecho algún backtesting sabrás de lo que estoy hablando.