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Ibex 35: Abril, el mes menos negativo del año

Por Enrique SorianoBolsa05.04.2021 12:53
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Ibex 35: Abril, el mes menos negativo del año
Por Enrique Soriano   |  05.04.2021 12:53
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Abril es el mes de todo el año que menor suma de sesiones negativas acumula en %, alcanzando el 29,25%. Si miramos la media mensual de todo el año se sitúa en los 56.76%. (Ver 3er gráfico del informe).

Vamos a intentar sacar conclusiones del comportamiento de los precios, en el caso del Ibex 35, para el mes de abril.

Muestra estadística: Movimientos porcentuales diarios correspondientes a las sesiones de febrero entre los años 1992/2020.

De los 29 años de la muestra estadística tenemos que en 20 de ellos (68,97%) el resultado del mes es positivo y en los otros 9 (31,03%) el resultado es negativo. Por este lado tenemos una mayor probabilidad en positivo.

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Vemos un año en negativo del -12,83% (2012), y 1 año en positivo del 14.96% (2009), la media de todo el estudio es que abril es positivo del 1,95%.

Los años positivos con un promedio del +4,34% y los negativos del -3,38%.

Gráficamente podemos ver como el promedio en caso de un resultado mensual positivo recupera niveles del mes de enero y febrero y que en caso de ser negativo es el menor de todos los meses.

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De las 20 posibles sesiones del mes de abril, en 15 de ellas el resultado promedio es positivo, sumando un 85,69% de resultado positivo y en 5 de ellas el resultado promedio es negativo, sumando un -29,25% de resultado negativo.

Las sesiones positivas con un promedio del +0,92% y las negativas del -1,02%.

En la siguiente tabla vemos como los resultados positivos de abril remontan fuertemente y vemos como los resultados negativos se reducen fuertemente.

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De las sesiones positivas, 3 de ellas suman el 39,28% de los resultados positivos:

  • La 2ª sesión acumula un saldo positivo del 9,81%, a un promedio por sesión positiva del 1,37% (0,34% teniendo también en cuenta las sesiones negativas).

  • La 4ª sesión acumula un saldo positivo del 13,36%, a un promedio por sesión positiva del 1,05% (0,46% teniendo también en cuenta las sesiones negativas).

  • La 14ª sesión acumula un saldo positivo del 10,50%, a un promedio por sesión positiva del 1,23% (0,36% teniendo también en cuenta las sesiones negativas).

Para el presente año, serían las sesiones de los días 6, 8 y 22 de abril.

De las sesiones negativas, 2 de ellas suman el 58,97% de los resultados negativos:

  • La 8ª sesión acumula un saldo negativo del -10,34%, a un promedio por sesión negativa del -1,08% (-0,36% teniendo también en cuenta las sesiones positivas).

  • La 9ª sesión acumula un saldo negativo del -6,91%, a un promedio por sesión negativa del -1,21% (-0,24% teniendo también en cuenta las sesiones positivas).

Para el presente año, serían las sesiones son los días 14 y 15 de abril.

Gráfico de datos (resultados diarios en porcentaje):

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Vemos como en los resultados diarios no hay ninguna sesión que supere el +-5%.

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En este segundo gráfico, hemos quitado los datos del año 2009 en que se daba la máxima fluctuación para ver la volatilidad mas normalizada, para ver que lo más normal es que los resultados diarios mayormente se muevan entre un +2% y un -2%:

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  • El 63,11% de los resultados diarios están entre el +1% y -1%.

  • El 88,29% de los resultados diarios están entre el +2% y el -2%.

En este gráfico podemos ver cómo abril esta alrededor de la media (63,40%) de los resultados entre el +1% y el -1% y se sitúa por encima de la media (87,80%) en los resultados entre el +2% y -2%.

Y RESPECTO A MARZO…

Si buscamos una relación en función del cierre de marzo, tenemos que:

De las 13 ocasiones en que marzo cierra en positivo, en 8 de ellas abril vuelve a ser positivo (61,54%) y en las otras 5 ocasiones pasa a ser negativo (38,46%).

En 12 de los casos abril tiene el mismo signo que marzo (41,38% en positivo) y en los otros 17 cambia de signo (58,62% en negativo).

Aquí tenemos las probabilidades encontradas, con casi la misma probabilidad de ser positivo por haber sido marzo positivo (61.54%) como negativo por la mayor probabilidad de cambio de signo entre ellos (58.62%).

Y EL CIERRE ANUAL…

Ahora vamos a ver si a través de los resultados que arroja el mes de abril podemos tener una mayor probabilidad estadística de cómo puede terminar el año.

Como hemos visto al inicio, de los 29 años analizados, tenemos que en 20 de ellos el mes de abril cierra en positivo y en los otros 9 el cierre es negativo.

Vamos a analizarlos estadísticamente por separado:

1.- Cierre en positivo.

De los 20 cierres positivos, tenemos que el año termina en positivo en 13 ocasiones, es decir con una probabilidad positiva del 65,00% y termina en negativo en los otros 7 años, es decir con una probabilidad negativa del 35,00%.

2.- Cierre en negativo.

De los 9 cierres negativos, tenemos que el año termina en positivo en 3 ocasiones, es decir con una probabilidad positiva del 33,33% y termina en negativo en los otros 6 años, es decir con una probabilidad negativa del 66,66%.

Vamos a ver en puntos de mercado, de Ibex en este caso, en que podemos traducir este estudio estadístico:

1.- Si siempre tomamos una posición larga de mercado al cierre de la última sesión del mes y la cerramos en el nivel de cierre de la última sesión del año, tendremos un resultado acumulado positivo de 1.104,25 puntos.

2.- Si siempre tomamos una posición corta de mercado al cierre de la última sesión del mes y la cerramos en el nivel de cierre de la última sesión del próximo año, tendremos un resultado acumulado negativo de 1.104,25 puntos.

3.- Si diferenciamos la dirección de la posición en función del cierre, es decir, cuando el cierre del mes es positivo tomamos una posición larga y cuando el cierre es negativo tomamos una posición corta, tendríamos acumulado un resultado positivo total de 8.625,65 puntos.

De los cuales 4.864,95 puntos proceden de las posiciones largas y 3.760,70 puntos de las posiciones cortas.

Queda claro que al cierre de abril es mucho mejor abrir la posición larga o corta, en función del resultado, positivo o negativo, del cierre mensual.

Adjuntamos un gráfico con los 3 supuestos:

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SEGUIMIENTO POR SESIONES

Vamos a coger los datos estadísticos para ver el posible camino del precio durante las 20 sesiones del mes de abril.

Atendiendo a todos los datos diarios de los 29 años de histórico y elaborando un promedio de los datos estadísticamente más probables de cada una de las sesiones, elaboramos una PREVISIÓN ESTADÍSTICA:

  • Amplitud de movimiento de 750,93 puntos entre máximos y mínimos.

  • Promedio de resultados diarios de 9.042,64 puntos.

  • Resultado final mensual positivo del 9,89%.

  • Máximos en 9.428,74, mínimo en 8.677,81 y cierre en 9.428,74.

Adjuntamos el gráfico con dicha PREVISIÓN ESTADÍSTICA.

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PREVISION ANUAL

Ponemos aquí todo el gráfico continuo de la previsión anual para ir haciendo la comparativa con la cotización real del índice.

Podemos ir siguiendo junto a la previsión inicial del año, la previsión que se ajusta al cierre de cada mes y la cotización real.

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Ponemos lo que fue este mismo cálculo estadístico en el pasado año 2020.

Con las tres líneas, la de la previsión inicial sin ajuste mensual, la que incorpora el ajuste mensual y el mercado real.

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Podemos ver como el cierre real 2020 fue un -25,52% por debajo de la previsión inicial, teniendo en cuenta que el resultado del mes de marzo fue de un -22,21% y hasta entonces el resultado estadístico del mes de marzo en caso de ser negativo era de un -2,96%.

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