FRÁNCFORT, 21 mar (Reuters) - Los bancos de la zona euro deben vigilar sus fuentes de financiación o corren el riesgo de verse "sorprendidos" por la subida de los tipos de interés, dijo el martes Andrea Enria, máximo supervisor bancario del Banco Central Europeo.
En la presentación del informe anual del BCE sobre supervisión bancaria, Enria afirmó que los bancos de la zona del euro son sólidos, pero advirtió que el fuerte aumento de los costes de los préstamos en el último año significa que los bancos ya no pueden confiar en una financiación barata y en unos mercados financieros en alza.
"El aumento de los tipos de interés y el endurecimiento cuantitativo obligan a los bancos a centrarse más en los riesgos de liquidez y financiación", afirmó Enria en unas declaraciones que, según el BCE, se redactaron en febrero, antes de las recientes turbulencias en el sistema bancario mundial.
"Existe el riesgo de que a los bancos los pille desprevenidos", advirtió.
El sistema financiero mundial está en vilo después de que dos grandes bancos —el estadounidense Silicon Valley Bank (SVB) y el suizo Credit Suisse— se quedaran sin liquidez, aunque por motivos distintos.
El informe de Enria advierte a los bancos de la posibilidad de que su patrimonio neto se vea afectado por el aumento de los costes de endeudamiento.
Este fue uno de los principales problemas de SVB, que había invertido los depósitos de sus clientes sin cubrirse contra el riesgo de subida de tipos, sufriendo en última instancia un colapso bancario.
"(Los bancos) deben adoptar prácticas sólidas y prudentes de modelización de la gestión de activos y pasivos para captar los cambios en las preferencias y el comportamiento de los consumidores cuando cambian los regímenes de tipos de interés", dijo Enria. "También deben vigilar cuidadosamente los riesgos inherentes a los derivados de cobertura".
Credit Suisse (SIX:CSGN) también sufrió salidas masivas de depósitos, especialmente de su negocio internacional, tras una serie de escándalos.
Los grandes bancos de la zona euro tenían un coeficiente de apalancamiento -un amplio indicador de su solidez en el que el capital se mide como porcentaje de los activos totales— del 5,2% de media en septiembre de 2022, según el informe.
Se trata de uno de los niveles más bajos desde que el BCE comenzó a supervisarlas en 2014, pero sigue estando muy por encima de los requisitos, señala el BCE en el informe.
Enria comparecerá el martes ante el Parlamento Europeo a las 1330 GMT y podría dar cifras actualizadas sobre la salud del sistema bancario de la eurozona.
(Reporte de Francesco Canepa; editado en español por Flora Gómez)