A pesar de lo que muchos puedan pensar, el riesgo financiero es cíclico, asociado al desarrollo de la economía.
La investigación y el desarrollo en modelos predictivos y de gestión del riesgo son propios de la evolución del mercado sin más, de los tiempos, del cambio constante.
No existe método por innovador que sea, que minore el riesgo potencial y la mora real de los créditos en vigor, sean cuales fueren su naturaleza.
Partiendo de estas tres premisas, podrán profundizar en nuevas técnicas de credit scoring, rating, segmentación,exposiciones, var, sensibilidades, forward. Miles hay y miles habrá, todas necesarias para realizar análisis pormenorizados.
No olvidemos algo, el desarrollo es inherente a los patrones de conducta según el contexto del momento.
Las técnicas de hoy serían 100% efectivas en mercados pasados. Las actuales siempre van por detrás de los patrones del momento, irremediablemente es así.Nunca los ratios de deuda y mora se reducen debido a las técnicas de prevención de las mismas. Sus ciclos van asociados a los económicos. Y ello fundamenta los últimos cincuenta años de riesgo y evolución crediticia, así como la morosidad y el paro. Nada ni nadie puede sostener hoy día técnicas de prevención y de gestión que minoren los riesgos del mercado.El mercado por sí sólo se debe a sus propios ciclos.