Siguiendo con nuestra línea de formar e informar a nuestros lectores sobre técnicas, sistemas y operativas de trading que pudieran ser beneficiosas para la negociación de activos de nuestros seguidores, hoy vamos a estudiar y analizar un sistema de entrada al mercado que está dando grandes éxitos a un trader profesional que lo lleva a cabo en su operativa diaria, este Trader profesional es ni más ni menos que el campeón mundial de trading Rob Hoffman.
Primero sepamos un poco más sobre este hombre. Rob Hoffman es uno de los ponentes más solicitados a nivel mundial en materia de trading con más de 20 años de experiencia en trading profesional.
Rob no es un teórico, hace trading real y gana, lo ha demostrado operando por su cuenta, y también contra los mejores traders del mundo compitiendo en directo y con dinero real. Ha ganado 3 veces (2014, 2013 y 2012) el torneo más prestigioso “Campeonato Internacional de Trading” (París), año tras año, con una regularidad que pone de manifiesto la validez y consistencia de sus estrategias.
Asimismo Rob Hoffman es el fundador y director de becomeabettertrader.com, sitio web con una enorme comunidad de seguidores que se benefician de sus análisis y de la mejor oferta formativa en materia de trading.
Rob Hoffman es colaborador en los principales medios económicos del mundo como ABC, MSNBC, Yahoo (NASDAQ:YHOO) Finance, MarketWatch, Reuters además de otros muchos.
El sistema que vamos a analizar hoy ha sido desarrollado y utilizado para ganar competiciones de trading de todo el mundo, el sistema de trading de reducción de inventario de Hoffman se está convirtiendo rápidamente en una de las maneras más populares de identificar si el inventario institucional de corto plazo en contratendencia se ha reducido, así como el momento oportuno para volver a entrar en la dirección de la tendencia principal.
De qué trata el sistema de trading de reducción de inventario? El sistema de trading de reducción de inventario de Hoffman es una estrategia que se utiliza para identificar los diversos tipos específicos de actividades de negociación institucional contrarias a la tendencia vigente y, a continuación, identificar las entradas cuando dicha actividad sobre el inventario en contratendencia a corto plazo haya llegado a su fin y el mercado esté probablemente listo para reanudar su tendencia original.
Si bien es de conocimiento común en la industria de la inversión que las instituciones, al igual que los lobos, viajan en grupos, la realidad es que las instituciones no están sentadas todas entorno a una mesa para conspirar en grupo acerca de cómo quedarse con el dinero de los traders minoristas. El negocio de la inversión institucional es extremadamente competitivo y dichas empresas son en gran medida independientes y tienen sus propios objetivos y métricas de rendimiento en cada momento para lograr parecer lo más atractivas posible a los inversores.
Por lo tanto, esta estrategia está diseñada para identificar cuándo una o varias instituciones están moviendo su inventario dentro y fuera del mercado y se están alejándo de la ruta actual de los mercados provocando un retroceso a corto plazo contra la tendencia vigente.
Por lo tanto, buscaremos que el mercado reanude su tendencia original tan pronto como las operaciones a corto plazo institucionales a contratendencia así como sus inventarios se hayan agotado. Esta técnica está basada fundamentalmente y en un tipo de vela que cumple las características que veremos posteriormente, de momento les dejo aquí un gráfico se está barra.
Características de la Barra IRB
En una tendencia alcista, debemos buscar velas que abran y cierren alejadas un 45%, o más, desde su máximo. En una tendencia bajista, debemos buscar velas que abran y cierren alejadas un 45%, o más, desde su mínimo.
Identificación de la tendencia En la ausencia de sistemas de identificación de tendencia avanzados, un sencillo enfoque de identificación de la misma se basa en observar la media móvil exponencial de 20 periodos (EMA) y determinar si está en un ángulo de aproximadamente 45 grados sobre la base del marco temporal en el que usted esté operando.
Recopilando datos podemos decir que necesitamos una tendencia muy clara y definida y que esta tendencia este muy acelerada. Para detectar esto, hemos incorporado un indicador de fuerza tendencial como es el ADX y además debemos observar el grado de inclinación de la tendencia que vendrá determinada por la inclinación de sus medias de corto plazo.
Ojo a la primera gráfica de ArcelorMittal (MC:MTS). En la primera parte de la gráfica y con las velas en color azul aparecen recogidas varias señales que cumple el criterio de entrada del sistema de trading IRB Hoffman.
Las tres medidas roja , azul y verde son alcistas , están creciendo y la roja es mayor a la azul y a la azul mayor a la verde , eso indica la tendencia es correcta. En segundo lugar miramos como el ADX que está arriba en color rojo se encuentra por encima del nivel de 30 mostrando que la situación de la tendencia es positiva en fuerza y potencia para su continuación. Eso lo hemos señalado con un rectángulo azul que muestra toda la zona de gran potencia alcista.
Lo tercero es la aparición de la vela de retroceso de inventario del sistema hoffman que antes comentamos y mostramos. En este caso solo préstamos atención a las velas hoffman que aparezcan en los entornos deseados y están aparecen mostradas en el gráfico en color amarillo y además arriba del todo aparece un indicador que las marca simples que parecen en tendencia alcista en verde y cuando se dan en tendencia bajista las marca en color rojo. Este indicador no selecciona , es decir , las marca todas y luego nosotros seremos selectivos.
Lo siguiente que marcamos para elegir la entrada correcta , es el volumen empleado en la ruptura. Eso aparece recogido en la parte baja del gráfico con un indicador de volumen de creación propia que nos muestra el nivel medio de volumen negociado en los últimos 50 días y nos indica el volumen de hoy en base 100 sobre la media de los últimos 50 días de forma que si hoy negociamos una vela de 120 de valor eso significa que hoy hemos hecho un 20% más de volumen que la media de los últimos 50 días. Esto nos hace ser muy exigentes en cuanto al volumen de ruptura de una zona determinada de control.
Si nos fijamos en la flechas azules que les he marcado en el gráfico de arriba de ArcelorMittal las entradas cumplen los parámetros del sistema Hoffman y además cumplen con los criterios de excelencia que les hemos incorporado.
Hemos elegido esta acción para el ejemplo queriendo ya que en este momento se está generando en el pasado día viernes una vela de entrada IRB y así aparece marcada en el gráfico en color amarillo.
¿Si mañana está vela fuese perforada al alza generaría una señal de entrada por el sistema hoffman? La respuesta es NO. Por varias razones , la primera es la inclinación positiva de las medias es insuficiente para generar una señal de compra convincente y en segundo lugar el indicador de fuerza tendencial ADX no está por encima de 30 y por lo tanto no estamos en fase óptima alcista.
En el siguiente ejemplo de Tenaris (MI:TENR) tenemos otros señal de vela IRB en color amarillo que se generó hace 3 días y que el pasado viernes podría haber generado señal de compra o señal de entrada, pero nuestro sistema de señal de compra no la activo.
En este caso la razón de la no entrada no la podemos achacar a las medias , ni a su inclinación , tampoco podemos decir nada del volumen empleado en la formación y ruptura ya que en las últimas 3 barras de volumen este se colocó por encima del 100% de la media empleado en los últimos 50 días.
Eso nos deja solo una razón muy tenue para no activar la entrada y es la fuerza de la tendencia alcista actual que nos da un ADX con un valor de 29 puntos siendo el mínimo exigido el valor de 30. Ante esta situación si el próximo día de cotización esta acción saliera al alza con volumen alto lo normal sería que el ADX subiera a 30 o más y la señal podría quedar activada.
Ahora y para terminar me gustaría que se fijarán en la importancia que tiene el volumen de ruptura en una señal de continuación alcista y para ello solo tienen que ver la entrada fallida que les muestro en esta acción Tenaris que aparece en el gráfico arriba adjunto allí por el mes abril pasado. Observen como hay fuerza , tendencia y vela IRB , esto se ve muy bien porque las velas son azules y se supera la vela amarilla que marca la señal de IRB, sin embrago... ¿Como es el volumen empleado en la superación del máximo de esa vela amarilla?
¿Ven como el indicador de volumen en ningún momento supera la línea de 100? Ni el día de ruptura ni los días posteriores se observa un convencimiento por parte de los compradores en la continuación de la tendencia alcista dominante y eso concluye con una corrección que hubiera provocado el salto de nuestro stop.
Recuerden que el tema del volumen y del ADX son indicador incluidos por Enbolsa al sistema de entradas IRB y que son usados como filtros de exclusión y que por lo tanto no tiene nada que ver con el sistema hoffman propiamente dicho.
En próximos artículos les explicaré como trabajar con una zona de suelo o techo que incluya las particulares velas de este sistema de trading. Este ejemplo que les pongo arriba fue una zona de control de suelo que incluía tres velas hoffman en una misma zona de Control estático y que utilizamos para plantear una estrategia bajista en caso de perforación acompañada con volumen de escape.
En Bankia (MC:BKIA) marcamos la zona y señalamos las tres velas IRB que aparecían en esa zona de control, observen lo que ocurrió luego.
Su ruptura de zona de control estático con un volumen empleado por encima del 100% y llegando hasta el 150% y esto además acompañada de señal de cortos por el sistema de trading IRB dio como resultado un espectacular movimiento bajista.