¿Hasta cuando creer en una Estrategia?

Hace alguNos días hicimos una compra de GBP/CHF aprovechando que el precio había llegado a la zona de soporte clave de 1.4780 y que la semana finalizaba con una vela alcista diaria envolvente (en elipse roja) que denotaba retomar la tendencia original. Era buen momento para comprar y solo esperar. Sin embargo el día domingo los mercados arrancaron a la baja haciendo grandes saltos (Gap’s) de hasta 100 puntos en varios pares producto de la intervención bancaria Española. Como pueden ver nuestra posición toco el stop, se cerró (adjunto cuenta real) y paradójicamente el precio el día lunes hizo una vela gigante que cubrió todo lo que tenía a su paso haciendo justamente lo que teníamos planificado. ¿Mala suerte? Un evento exógeno (que nunca faltan) nos saco del mercado y es un buen punto para preguntarnos: ¿No será la estrategia la equivocada? ¿Deberíamos cambiar de sistema? ó ¿Cuántas veces deberíamos perder para desechar una estrategia y no usar tiempo en sistemas obsoletos?
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Estas respuestas tienen dos aristas. En primer lugar un “entrenador” de futbol no envía al banco a su “estrella” si está ha realizado un mal encuentro. A los jugadores los mides por temporadas no por un único juego. En segundo lugar el “entrenador”, confía en su jugador porque lo conoce completamente. Sabe de sus fortalezas, de su rendimiento, de su potencial y de sus limitaciones (porque no hay jugador perfecto). El estratega sabe cuándo es mejor usar a su “estrella”, entiende cuando protegerlo y se basa en sus rendimientos históricos para mantenerlo en su plantel. Lleve esta sencilla analogía al trading y pregúntese: ¿Verdaderamente conoce el rendimiento de la estrategia que usa? ¿Puede  hablar con solidez sobre su sistema basado en un sustento estadístico? Si una estrategia no posee un respaldo matemático entonces no debería llamársele así. Algo muy importante, no cree?  Para que un trader “crea en un sistema” Ud. debe tomarse el esfuerzo de medirlo con seriedad (y no que se lo cuenten), de lo contrario nunca le tendrá fe y por consiguiente su trading será inconsistente y estará gobernado por la incertidumbre.  No operen por operar, el trading es un tema de disciplina y criterio. Solo así entenderán cómo funcionan los mercados financieros.

Daniel Arturo Ruiz Bravo
Jefe de Estrategias