Ibex 35
Se inició la semana con hueco bajista, cerca de los 10.000 puntos y terminamos en los altos del rango lateral, ligeramente por encima de los 10.500 puntos. Ya son 4 semanas moviéndonos en esos 500 puntos.
Entramos en la recta final del año, en el vencimiento de diciembre, que coincide con el vencimiento trimestral del resto de activos a nivel mundial. Seguimos orbitando entre la zona de los 10.000/10.100 puntos por abajo y los 10.400/10.500 puntos por arriba.
Hemos llegado, y superado ligeramente los 10.500 puntos que son en 61,8% de la recuperación de la caída vivida desde los máximos del pasado 19 de Septiembre y los mínimos del pasado 16 de octubre.
Encontrando soporte de nuevo en el fibo del 38,2%, entornos de 10.000 puntos, que de perderlos con claridad nos abre la puerta hacia los 9.800 puntos.
Ahora falta cerrar el pequeño hueco bajista entre los 10.632,50 puntos, mínimo del pasado 6 de octubre y los 10.610 puntos, máximo del 7 de octubre. Un cierre diario por encima de dicho hueco refuerza la reacción alcista desde los mínimos desde el pasado 16 de octubre.
Hueco rellenado y fortaleza de mercado al cerrar por encima del mismo:La apertura del jueves 19/12/13 se produjo con un gap alcista, entre los 9.456,70 puntos y los 9.535,80.
El soporte, de largo plazo, importante para seguir pensado en alzas lo situamos alrededor de los 9.600 puntos (coincide con los mínimos de febrero). El cierre diario mas bajo se dio el jueves, 16 de octubre, en los 9.669,70 puntos.
Los resultados semanales de los principales índices en Europa: Dax sube un 5,18%, Euro Stoxx 50 sube un 4,39% e Ibex sube un 3,67%. Semana de menos a más, con apertura en mínimos y cierre en máximos.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vencimiento de diciembre en los 9.862 puntos y a la baja en los 10.960 puntos y por rangos en los 9.530 puntos por la parte de los mínimos o los 11.455 puntos por la parte de los máximos.
Por encima de la mm20, alcista, en los 10.284 puntos, por encima de la MM70, alcistaen los 10.512 puntos y por encima de la MM200, “la línea del bien y del mal” que está en los 10.505 puntos, ligeramente alcista.
Pasamos a estar alcistas en todos los espacios temporales, con todas las medias juntas en escasos 250 puntos, aunque con el orden todavía alterado. Estamos comprados el 17 de octubre en los 9.943 puntos. Operación, en un principio, con vistas mínimo a finales de año, o zona de los 12.000 puntos.
Vamos a ir actualizando la tabla con las estrategias sobre el Ibex:
FECHA | PRECIO | SENTIDO | FECHA | PRECIO | RESULTADO |
ENTRADA | ENTRADA | ENTRADA | SALIDA | SALIDA | ENTRADA |
07-ene | 10180 | COMPRA | 08-ene | 10220 | 40 |
21-ene | 10365 | VENTA | 14-feb | 10165 | 200 |
19-feb | 9950 | VENTA | 24-feb | 10185 | -235 |
03-mar | 9950 | VENTA | 16-oct | 9550 | 400 |
17-oct | 9943 | COMPRA | |||
405 |
El estocástico en diario cortado al alza, con tendencia alcista, acercándose a la zona de sobreventa, con el macd, cortado al alza, con pendiente alcista, superando justo el nivel cero, con histograma alcista.
En semanal el estocástico, cortado al alza , en zona media, con tendencia alcista, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia alcista, por debajo del nivel cero, con histograma menos bajista. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, creciente en base semanal, que nos indica la probabilidad de superación de los máximos del viernes en la próxima sesión, que podría ser el objetivo del gap bajista de primeros de octubre.
La MM200 en semanal la tenemos en los 9.036,9 puntos, ligeramente bajista.
Previsión de apertura próxima jornada ligeramente bajista/plana en los 10.507 puntos para el Ibex contado.
Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes 10 de Noviembre: teníamos calculada la apertura plana en los 10.141 puntos. El mercado abrió en los 10.053 puntos, bajista, con lo cual la operación era de compra, consiguiendo 88 puntos.
Sigue siendo más beneficioso la no utilización de Stop. La estrategia más penalizada es la de utilizar el Stop de 100 puntos.
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
FECHA | PRECIO | SENTIDO | PRECIO | OBJETIVO | STOP | STOP |
APERTURA | OBJETIVO | CIERRE | 50 P | 100 P | ||
06-ene | 9768 | COMPRA | 9788 | 20 | 20 | 20 |
19-ene | 10440 | COMPRA | 10449 | 9 | 9 | 9 |
27-ene | 9877 | VENTA | 9839 | 38 | 38 | 38 |
03-feb | 9912 | VENTA | 9894 | 18 | -50 | 18 |
10-feb | 10114 | COMPRA | 10139 | -170 | -50 | -100 |
17-feb | 10155 | VENTA | 10143 | 12 | 12 | 12 |
24-feb | 10060 | VENTA | 10036 | 24 | 24 | 24 |
03-mar | 9952 | COMPRA | 10048 | -73 | -50 | -73 |
10-mar | 10151 | COMPRA | 10216 | 65 | 65 | 65 |
17-mar | 9823 | VENTA | 9809 | 14 | 14 | 14 |
24-mar | 10062 | VENTA | 9957 | 105 | 105 | 105 |
31-mar | 10350 | VENTA | 10319 | 10 | -50 | 10 |
07-abr | 10594 | COMPRA | 10603 | 9 | 9 | 9 |
14-abr | 10098 | COMPRA | 10162 | 64 | -50 | -100 |
28-abr | 10365 | VENTA | 10316 | 49 | 49 | 49 |
05-may | 10461 | COMPRA | 10505 | 16 | -50 | -100 |
12-may | 10512 | VENTA | 10494 | 18 | 18 | 18 |
19-may | 10470 | COMPRA | 10512 | 42 | 42 | 42 |
26-may | 10594 | VENTA | 10569 | -93 | -50 | -100 |
02-jun | 10819 | COMPRA | 10825 | 6 | 6 | 6 |
09-jun | 11090 | COMPRA | 11118 | 28 | 28 | 28 |
16-jun | 11055 | COMPRA | 11087 | 32 | 32 | 32 |
23-jun | 11163 | VENTA | 11148 | 15 | 15 | 15 |
30-jun | 10976 | COMPRA | 10993 | 17 | 17 | 17 |
07-jul | 10986 | COMPRA | 11029 | -98 | -50 | -100 |
14-jul | 10602 | VENTA | 10575 | 27 | 27 | 27 |
21-jul | 10522 | COMPRA | 10564 | -40 | -50 | -40 |
28-jul | 10940 | VENTA | 10919 | 21 | 21 | 21 |
04-ago | 10585 | VENTA | 10504 | 81 | 81 | 81 |
11-ago | 10226 | VENTA | 10192 | 34 | 34 | 34 |
18-ago | 10350 | VENTA | 10290 | 60 | 60 | 60 |
01-sep | 10749 | COMPRA | 10766 | 17 | 17 | 17 |
08-sep | 11158 | COMPRA | 11190 | -56 | -50 | -100 |
15-sep | 10850 | COMPRA | 10882 | 32 | 32 | 32 |
29-sep | 10828 | COMPRA | 10912 | -142 | -50 | -100 |
06-oct | 10658 | VENTA | 10591 | 13 | -50 | 13 |
13-oct | 10073 | COMPRA | 10103 | 30 | 30 | 30 |
20-oct | 9899 | VENTA | 9889 | 10 | 10 | 10 |
27-oct | 10469 | VENTA | 10373 | 96 | 96 | 96 |
03-nov | 10454 | COMPRA | 10494 | 40 | 40 | 40 |
10-nov | 10104 | COMPRA | 10136 | 32 | 32 | 32 |
17-nov | 10053 | COMPRA | 10141 | 88 | 88 | 88 |
520 | 471 | 299 |
ÍNDICES EE.UU.
Dow Jones Industrial +91,06 +0,51% 17,810.06
Nasdaq 100 +11,10 +0,24% 4,712.97
S&P 500 +10,75 +0,52% 2,063,50
Dow Jones Transportation +40,49 +0,45% 9,094.16
Subidas de nuevo en todos los índices, marcando nuevos máximos históricos o anuales. El Dow Transportes como el peor de ellos con resultado positivo semanal del 0,36%, el Industrial sube un 0,99%. El S&P 500 sube un 1,16%, y el Nasdaq, que sube el 0,52%. Atentos al hecho de que el Transportes ha estado muy flojo, es más, antes de la sesión del viernes estaba con saldo semanal negativo.
El S&P 500 marcando un nuevo máximo histórico en los 2.071,46 puntos, que representan un alza del 210,66% desde los mínimos marcados en Marzo 2009, han pasado 298 semanas, que equivalen a 5 años y 8 meses. Llevando desde la última corrección importante una subida del 92,74% en los últimos 3 años y 1 meses.
Por encima de la MM20, en los 17.471 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 17.060 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 16.736 puntos. Sigue el mercado alcista en todos los espacios temporales, con una reorganización alcista de las medias terminada.
En el gráfico semanal la mm200 está en los 14.131 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, alcista, con la mm70 que sigue cortada al alza sobre ella y alcista. El precio de nuevo por encima de todas las medias.
El estocástico diario, saliendo de sobrecompra extrema, cortado a la baja, con pendiente bajista, con el semanal cortado al alza, en sobrecompra extrema, con pendiente bajista,con el Macd diario cortado al alza,con pendiente alcista, sin marcar nuevos máximos anuales, en ligera divergencia bajista, y niveles no vistos desde mayo 2001, por encima del nivel cero, con histograma menos alcista, con el semanal cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma alcista.Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, volumen semanal creciente, con la duda puesta en el volumen de la última sesión semanal, en que hemos tenido el volumen más alto de la semana, pero con un descenso desde los máximos marcados de casi 100 puntos.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 20,67)
Máximo 2010 el 21/5 en los 48,20 puntos. Mínimo 2010 en los 15,23 puntos el 12/4.
Máximo 2.011 el 21/4 en los 48 puntos. Mínimo en los 14.27 el 28/4.
Máximo 2012 el 4/6 en los 27.73 puntos. Mínimo en los 13.30 el 17/8.
Máximo 2013 el 24/6 en los 21.91 puntos. Mínimo en los 11.05 el 14/3.
Máximo 2014 el 15/10en los 31.06 puntos. Mínimo en los 10.28 el 03/7.
Vix semanal -3,08% vs S&P 500 semanal +1,16%.
Zona baja de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 10 puntos y la parte alta sobre los 15 puntos. Objetivo por abajo en los 12 puntos y por arriba los 25 puntos. Nuevo estrechamiento de las bandas = preparando nueva salida al alza…
Estocástico cortado a la baja, con pendiente bajista, entrando en sobreventa, el macd cortado al alza, con tendencia e histograma alcista, por debajo del nivel cero, con el RSI con tendencia bajista. En cuanto a medias, entre 14 y 16 puntos.
