¡Se me ha escapado este movimiento! ¿Cómo no lo he podido ver antes? Esta es una situación habitual que se produce en nuestro día a día como traders. Tenemos que tener muy presente que no podemos cazar todos los movimientos del mercado. Ante tal situación, nos debemos preguntar ¿Este movimiento cumple mi patrón operativo? ¿Está dentro de las entradas que suelo tomar y que tienen una alta efectividad?
Si la respuesta es sí, entonces tenemos que analizar por que no lo hemos tomado. ¿Miedo? ¿Indecisión? ¿Excede el riesgo? ¿Falta de concentración? Debemos tener muy claras nuestras entradas, y si se cumplen nuestro patrones operativos, encaja en riesgo y el contexto es favorable, debemos tomar la posición. ¿Qué problema hay si salta un stop? Absolutamente ninguno siempre y cuando esté bajo nuestros parámetros.
Otro punto distinto es si no está cumpliendo nuestro patrón operativo, pero tenemos ese “presentimiento” de que el precio se va a mover en esa dirección. El trading no va de presentimientos, y ese “¡… lo sabía…! no sirve para nada. Lo sabías esta vez, pero cuantas otras también lo sabías y no se ha dado. De eso no solemos acordarnos.
Tenemos que trabajar con patrones que tengan una ventaja estadística para nosotros. Para ello, es muy importante hacer mucho backtest de nuestro trading. Esto es algo que muy poca gente hace y los que lo hacen no suelen hacerlo del mejor modo.
Vamos a detallar algunos puntos que determinarán como hacer un backtest en nuestro trading:
- En primer lugar debemos escoger un activo sobre el que trabajar y definir sobre qué patrones de entrada queremos hacer ese backtest. En mi caso, utilizo 3 tipos de entrada (con algunas variantes dentro de cada grupo), que son entradas en tendencia, en rotura y en rango. El precio solo puede hacer esas tres cosas. Estar en una tendencia, estar en una tendencia y girarse, o estar en un rango y tener que salir de él.
- Una vez hemos clasificado nuestros patrones y entradas, debemos irnos al gráfico a hacer nuestro backtest. Para ello, recomiendo hacer backtest un mínimo de 2 años. Es mucho, por supuesto, sobretodo si lo hacemos en scalping o intradía, pero es la única forma de analizar todas las fases del mercado. Tienes que tener en cuenta que el mercado no se mueve igual todos los meses. Por ejemplo no es lo mismo operar a principios de año, que en el mes de vacaciones que noviembre-diciembre. Por otra parte, en función del contexto en el que estemos, el mercado será más propicio a dar entradas en tendencia que a estar en un rango o viceversa. Hay meses en los que el mercado se queda lateral días y días. Tu estrategia no funcionará igual, y si haces tu backtest de entradas en tendencia en los meses de mercado lateral, los patrones no tendrán tanta efectividad. Si cogemos un periodo largo, como dos años (un año puede estar también influenciado por la situación macro, como por ejemplo el año COVID) y también puede dar lugar a conclusiones erróneas.
- Una vez hecho esto, es importante trabajarlo de la forma mas real posible. Si puedes trabajar con un market replay sería perfecto. En caso contrario, te recomiendo que “escondas” la parte derecha del gráfico y vayas pasando vela a vela, tomando tus decisiones como si estuvieras en el mercado real. No va a ser lo mismo a nivel de psicotrading, pero ahora lo que nos importa es el aspecto operativo. Por otro lado, si miramos el gráfico en su totalidad, sin ir pasando vela a vela, nuestra mente se dirigirá a aquellos patrones que funcionan, pero no aquellos patrones que se dan y salta el Stop.
- Ya para acabar, es muy importante realizar un buen análisis estadístico sobre ese backtest. ¿Qué tipo de operación te funciona mejor? ¿Giros? ¿Roturas? ¿Largos? ¿Cortos? Tu estadística te dirá tus puntos fuertes y aquellos en los que debes trabajar. A partir de aquí, empieza de nuevo nuestro trabajo de formación.
Con todo esto, tendrás una estrategia clara y definida, y desaparecerán todos los miedos e inseguridades. Tu estrategia ha sido testada durante 2 años, y funciona. Da igual que en tu operativa de hoy no funcione, a largo plazo sabes que si lo hará.
A modo de resumen, diría que es importante tener presente que no todos los movimientos del mercado son para tí y no puedes lamentarte por no cogerlos.
Analiza tu estadística, define tus patrones y haz ese backtest de trading. Esas son tus entradas. El resto, no te interesa.