La caída de ayer del 4,3% en el índice Dax fue una sobre-reacción ya que los datos macro no garantizan el movimiento. Los datos macro europeos fueron sólidos y el PMI manufacturero de China ha sido muy pequeño.
El Dax ha caído más de un 4,3% en 59 veces desde 2000, con fuertes retornos positivos de media en las siguientes sesiones. Retornos a tres días dan el mayor Ratio Sharpe (0,29x) con una rentabilidad media del 1,6% en la volatilidad del 5,4%. Estamos apostando al índice alemán hacia una reversión a la media en los próximos días y mantener la posición por tres días.
Gestión de la estrategia:
Riesgos clave: débiles dato macro así como nuevas noticias sobre los refugiados o un EUR/USD más fuerte.
Parámetros de la estrategia:
Entrada: Comprar a mercado
Stop: precio de stop 10.200
Horizonte temporal: la posición será vendida a finales de la sesión del jueves.
