Tanto el RSI como los Estocásticos de Apple (O:AAPL) están sobrevendidos. Por tanto, estamos vendiendo la opción Put Spread 96/95 de Feb16 (con vencimiento el 19/02/16) para sacar provecho de alguna prima con riesgo a la baja limitado.
Fuente: Saxo TraderGO.
Parámetros de la estrategia:
Entrada: Vender 10 Put Spread 96/95 de Feb16 en 0,40
=> Vender 10 Put 96 de Feb16 en 3,55
y Comprar 10 Put 95 de Feb16 eb 3,15
El máximo beneficio a vencimiento está limitado:
El máximo beneficios está limited a la prima recibida
El máximo beneficio es 0,40 o 400 dólares para 10 Put spreads
La pérdida máxima a vencimiento está limitada:
La máxima pérdida es: Cortos precio Strike - largos precio strike - prima recibida
96 - 95 - 0,40 = 0,60 o 600 dólares por 10 Put spreads
El retorno de la inversión a vencimiento si el mercado cierra en 96 o por encima:
= prima recibida/margen puesto X 100
= 0,40/0,60 X 100 = 67% en 31 días
Punto de equilibrio a vencimiento:
= cortos precio strike - prima recibida
= 96 - 0,40
= 95,60
Objetivo: 96 o por encima
Horizonte temporal: 31 días
Fuente: Saxo TraderGO