El crudo sigue cayendo y esto aumenta la incertidumbre, lo que eleva a su vez el coste de cubrir los movimientos en el mercado. La volatilidad implícita del West Texas se acerca rápidamente al 50% en un momento del año en el que los mercados normalmente se relajan antes de Navidad y del Año Nuevo.
Durante la semana pasada hemos visto un aumento de la volatilidad en put out-the-money de más del 7%, ya que las perspectivas a corto plazo para los precios del crudo siguen desintegrándose.
El precio de ejercicio de las 10 opciones cotizadas más negociadas durante la semana pasada se ha dividido a partes iguales entre puts y calls, y la put a 50 del futuro de marzo de 2015 es la negociada más activamente.
