NUEVA YORK - Los estrategas de derivados de renta variable de JPMorgan prevén un aumento del Índice de Volatilidad Cboe (VIX) para el próximo año con respecto a los niveles actuales, que se sitúan casi en cifras anteriores a la pandemia, en torno a 12,5 puntos.
Este repunte depende de la evolución de la economía, ya que se espera que el VIX se sitúe en torno a los diez puntos en caso de un aterrizaje suave y en torno a los veinte si se produce una recesión moderada.
Para sortear esta incertidumbre, JPMorgan recomienda el uso de opciones de venta sobre el S&P 500 como cobertura prudente. Estas estrategias consisten en comprar opciones de venta a un precio de ejercicio inferior y venderlas a un precio superior, además de poseer el activo subyacente, para protegerse de las caídas del mercado.
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