Hemos visto multitud de informacion sobre el trading de alta frecuencia, pero ¿realmente sabemos en qué consiste? ¿Afecta a los pequeños trader? Hablamos de un tiburón gigante que nada en un territorio creado por él y para él, mientras que pequeños peces buscan entres las rocas unas pequeñas migas que llevarse a la boca (estos son los trades minoristas), pero siempre con el peligro vigente de que el tiburón gigante se los comerá sin piedad.
Las estrategias de trading de alta frecuencia se basan en gran volumen, pequeños tamaños de pedidos, bajos márgenes, y períodos de retención típicos de menos de unos segundos. El tarding HFT se realiza mediante sistemas informáticos complejos, algoritmos que están conectados directamente al mercado y que están diseñados por los mejores cerebros del mundo que, constantemente, analizan el mercado para comprar barato y vender caro en otra bolsa. Por lo general, la compensación sólo es una fracción de la moneda base por transacción. Se produce muy rápido y sólo está al alcance de los grandes"tiburones", como los inversores institucionales y de fondos.
Ordenadores súper rápidos procesan y analizan los datos entrantes y ejecutan las operaciones de trading. Estos algoritmos reúnen noticias de miles de fuentes, identifican palabras clave y figuran probabilidades en microsegundos. Incluso si un operador minorista recibe la misma información al mismo tiempo, las computadoras HFT ya han digerido la noticia, escogido una posición, ejecutado la operativa y cerrado con ganancias mínimas antes de que el inversor minorista terminase de leer esa misma información. Detrás de estos algoritmos se encuentran algunas de las mentes más brillantes del mundo, sobre todo los físicos, que se especializan en nuevos modelos de probabilidad.
No hace falta decir que se necesita una gran inversión en infraestructura para desarrollar algoritmos de negociación y supercomputadoras. Nunca vamos a crear un EA similar y mucho menos automatizando una estrategia simple. Todo esto puede asustar al operador manual que acude al mercado. Podemos incluso ir más lejos y decir que estos operadores de alta frecuencia son muy similares a los creadores de mercado y especialistas en otras bolsas. Proporcionan liquidez y la volatilidad, ambas cosas igualmente buenas para todos los operadores, grandes o pequeños. Sin embargo, jugar con los "tiburones" no es una buena idea.
Por lo tanto, la mejor estrategia para operar es tener las cosas claras y utilizar una estrategia diferente. Los operadores minoristas no deben tratar de competir con HFT en su juego. Hay muchas otras estrategias que el pequeño inversor puede utilizar con éxito. Hay que evitar siempre los marcos temporales pequeños y no operar ruido de mercado, las fluctuaciones rápidas en estos marcos temporales son obra del trading HFT (a no ser que tengas una estrategia con ventaja estadística), los más usados por estas computadoras son M1 y M5.
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