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Correlación entre monedas, construcción de carteras y análisis técnico

Por Mauro LibermanCriptomonedas21.06.2021 18:30
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Correlación entre monedas, construcción de carteras y análisis técnico
Por Mauro Liberman   |  21.06.2021 18:30
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Les acerco aquí la primera entrega del informe trimestral de coeficientes de correlación entre las distintas monedas del mercado.

Seguramente, muchos se preguntarán: ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Cómo me puede ayudar a mi actividad de trading? ¿Es necesario conocer este índice para comprar y “holdear” monedas?

En pocos minutos de lectura, todas estas preguntas tendrán una contundente respuesta.

Cotidianamente me encuentro con muchos inversores que me preguntan si verdaderamente se puede lograr una diversificación de su dinero solo comprando distintas monedas dentro del mercado de los criptoactivos. Tradicionalmente la diversificación sugiere que nuestro capital debe estar distribuido entre distintos tipos de activos, logrando así un mecanismo bastante eficaz en el afán de mitigar o reducir riesgos.

Pero quien esté dispuesto a invertir en un mercado con tanto vértigo, debe estar dispuesto a subir su nivel de tolerancia frente a dicho riesgo.

Por lo tanto, existen distintas estrategias que permiten desarrollar una diversificación óptima, en un mercado donde pareciera que todo se mueve al compás de una sola moneda, el Bitcoin.

Existe una línea muy delgada entre el éxito y fracaso de nuestras operaciones, tanto para la construcción de un portafolio (“buy and hold”), como para ejecutar una actividad de trading activa, esta frontera está marcada por un estudio extremadamente relevante: Análisis de correlación de monedas.
 
¿Qué es un estudio de correlación?

Es una técnica de análisis de información con base estadística. Consiste en analizar la relación entre, al menos, dos variables, el resultado debe mostrar la fuerza y el sentido de la relación.

  • Cuando dos variables relacionadas se mueven en la misma dirección, su relación es positiva.
  • Cuando dos variables relacionadas se mueven en el sentido opuesto, su relación es negativa.

¿Cómo lo puedo aplicar en mi actividad de trading junto al análisis técnico?

Principalmente cuando buscamos una tendencia para ejecutar nuestra operación de compra y venta, es importante tener presente el espectro de monedas que tienen una correlación positiva o negativa sobre aquella en la que deseo operar. En el momento que la tendencia no acompañe nuestra expectativa, podremos rápidamente trabajar sobre otro activo con tendencia opuesta.  
 
¿Cómo lo puedo aplicar en mi gestión de carteras?

En un contexto de mercado general al alza, es posible reducir su riesgo general dentro de su cartera de activos y posiblemente incluso aumentar sus rendimientos en general, invirtiendo en activos correlacionados positivamente.

Pero sabemos, que en general nos encontramos en escenarios de alta volatilidad, en este caso la combinación de activos con correlación baja / negativa para reducir la volatilidad a niveles aceptables se conoce como optimización de cartera.

Cuando intercambia cada uno de estos activos, puede tener éxito en cualquier condición de mercado, al evitar las subidas empinadas y las grandes caídas que se esperan.

Habiendo sentado las bases del propósito de esta estrategia, los invito a observar un ejemplo sobre cómo se han comportado tres monedas relevantes en el mercado durante estos tres últimos meses: Bitcoin, Cardano y Polygon.
 
¿Hubiera sido el mismo rendimiento de nuestra cartera habiendo comprado solo BTC y XRP  (gráfico 1), frente a MATIC y BTC (gráfico 3)? La respuesta es no.


Correlación ADA-BTC-MATIC
Correlación ADA-BTC-MATIC




Finalmente, aquí les comparto los coeficientes de correlación de las monedas más importantes del mercado. No dejen de mirar este cuadro a la hora de tomar sus decisiones de compra.

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