Drawdown es el retroceso de la curva de resultados y mide la distancia entre el mínimo de nuestra cuenta, en relación al máximo que hemos tenido. Es la manera más eficaz de medir numéricamente la diferencia entre el máximo y el mínimo de nuestra cuenta, es válido para sistemas automáticos o discrecionales.
Vamos a suponer que tenemos una cuenta de 10.000 euros y ganamos 2.000 euros, por tanto el nivel máximo de nuestra cuenta ha sido de 12.000 euros. Entonces tenemos una mala racha y nuestra cuenta se va a 9.000 euros, una vez volvamos a tener 12.000 euros podremos decir que nuestro drawdown ha sido de 3.000 euros. Vamos a verlo con un ejemplo gráfico.
Conocer el drawdown de nuestro sistema es clave, tanto en importe como en duración, ya que nos dará una perspectiva de como reaccionamos a los malos momentos que siempre se producen. Si se opera con un sistema automático es un aspecto fundamental para conocer la viabilidad del propio sistema, si se opera de manera discrecional es mucho más complicado de conocer a menos que nuestro broker o plataforma nos proporcione la información.
Es muy complicado llevar un control exhausto de todas las operaciones ya que para hacer un buen diagnóstico hay que conocer la situación de nuestra cuenta en todo momento incluso con las perdidas máximas de las operaciones no cerradas. Lo que está claro es que el drawdown tiene efectos psicológicos en nosotros y pueden ser devastadores.
Drawdown, cómo superarlo en cinco pasos
1) Si se pierde repetidamente, reduce tu riesgo al 50%, si estabas dispuesto a perder un 1% por operación, reduce tu riesgo al 0.50% por operación.
2) Se mucho más disciplinado en tus operaciones, elimina el efecto revancha de tu cabeza.
3) No abandones ni cambies de método, no busques otros sistemas. Si tienes un sistema que funciona no lo cambies a las primeras de cambios, todos, absolutamente todos tienen malas rachas, es inevitables.
4) No dejes de apuntar las operaciones en tu diario de trading que deberías tener si o si. Es la mejor manera de analizar las pérdidas para poder superarlas.
5) Corta las malas operaciones, elimina la palabra esperanza de tu cabeza, si una operación no tiene el “aspecto” que esperabas, cierra inmediatamente.
Soy consciente que un drawdown es terrible, todo parece salir mal cuando antes salía bien, psicológicamente es muy duro y cuesta mucho regresar a la zona que estábamos antes, desgraciadamente no tenemos alternativa y solo queda continuar haciendo lo que hacíamos cuando teníamos buenos resultados.