El Precio y el Volumen le dará la información que necesita para seguir las intenciones próximas del transcurso del precio. Su desplazamiento, sus patrones, sus angulaciones, sus rangos, patrones, engaños… Esto se ha de saber al dedillo, hasta ahí todo correcto. Ahora bien, aparte de saber o intuir mediante la comprensión del Precio y el Volumen lo que está posiblemente haciendo y lo que posiblemente hará el precio, partiremos con una gran ayuda operativa solo con esto. Y, ¿si además podemos encontrar una ventaja estadística por ineficiencias explotables únicamente extraídas de los comportamientos del precio en la sesión Europea y añadirla al precio y volumen?
En este caso optimizamos mucho más y ponemos más factores para poder estadísticamente llevar a cabo una mejor y correcta operativa ante el DAX30.
En este caso abordaremos una pauta de seguimiento de la tendencia entre los cambios de franjas horarias, desde la Europea a la entrada de la apertura de EE.UU.
Una de las manías o costumbres más comunes es operar en contra de la tendencia, ésta es, posiblemente, la más utilizada por los operadores noveles, es buscar la contra a la tendencia del activo. El RSI en 80 (está sobre-vendido/ sobre-comprado), está en suelo o techo de Bandas Bollinger, el Stocastico en extremos.. siempre se interpretará como posibilidad de giro, y eso normalmente indica mucha fuerza. Punto.
Esto puede parecer deducible,normal, de sentido común, pero esto es lo que veo de manera más reiterada en las redes sociales y en operadores con poca o no mucha experiencia. Simplemente me gustaría añadir algunos datos, no se debe de ir a la contra del precio. Hay que poner la probabilidad a su favor para así poder especular con una esperanza matemática positiva.
La tendencia previa tiende a continuar
Imaginemos el siguiente escenario, empieza la sesión Americana y el SP500, DOW JONES 30, NASDAQ 100.. arrancan, ¿qué sucede con el DAX30?
La mayoría de traders responderá con escenarios, pero hoy nos vamos a abstraer con algo más sencillo.
¿Hemos analizado qué ha hecho en la sesión europea?
El fin de este pequeño Backtest ha sido determinar si el DAX30 tiende a continuar la tendencia Europea en la sesión Americana, los resultados cuanto poco son sorprendentes.
Es una pauta, parece incluso hasta bastante lógica, más de uno habrá visto durante los últimos meses de forma muy repetida, movimientos violentos, bruscos y sin apenas correcciones, siendo estos los momentos donde quien rema en contra del precio, se ve con un serio problema.
Para este estudio hemos utilizado los datos de apertura y cierre Europeos, cerrando poco antes del cierre del mercado de Futuros, cuando la volatilidad del mercado ya es nula y nos fijamos solo en los días con cierta volatilidad a modo de filtro en sesión europea, los resultados en detalle son estos:
Siendo el detalle principal la sorprendente estadística proporcionada en los jueves, donde es el día con mayor correlación entre sesiones, y Junio el mes con más volatilidad para esta simple estrategia.
La clave principal de esta estadística, es que, pese a que el ratio de aciertos sea solo un poco superior al 50%, el riesgo beneficio es bastante amplio, dándonos a entender que si en sesión americana, el precio corrige en sentido opuesto, es un movimiento menor que si el precio continua su tendencia.
Lo que nos proporciona una idea sobre los movimientos de este índice y como, con un poco de información básica, podemos operar de una forma medianamente ganadora, o mejor dicho, con datos medianamente correcto para poder ejecutarlos con una esperanza matemática positiva de nuestra parte.