Ibex 35
Apoyo del mercado en la directriz bajista desde los máximos anuales superada a principios de septiembre y subida de nuevo a cerca de máximos anuales, por la certidumbre del “no” del referéndum de Escocia (¿Comprar con el rumor y vender con la noticia?).
Perder la zona de los 10.700 puntos abre el camino hacia los 10.400 puntos de nuevo y 9.600 puntos como movimiento extremo provocado por alguna noticia negativa.
Recordamos el hueco que tenemos pendiente: la apertura del jueves 19 de diciembre se produjo con un gap alcista importante, entre los 9.456,70 puntos y los 9.535,80 puntos.
El soporte, de largo plazo, importante para seguir pensado en alzas lo situamos alrededor de los 9.600 puntos (coincide con los mínimos de febrero), con un soporte intermedio en los 10.700 puntos.
Los resultados semanales de los principales índices en Europa: Dax sube un 1,53%, Euro Stoxx 50 un 1,18% e Ibex 35 un 1,04%. Todos ligeramente por encima del 1%.
Si buscamos referencias de apoyo o tope en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos que el punto de giro al alza del nuevo vencimiento de octubre está situado en los 10.393 puntos y a la baja en los 11.487 puntos y por rangos ahora mismo en los 10.050 puntos por la parte de los mínimos o los 11.970 puntos por la parte de los máximos.
Por encima de la mm20, alcista, en los 10.888 puntos, por encima de la MM70, bajistaen los 10.742 puntos y por encima de la MM200, “la línea del bien y del mal” que está en los 10.404 puntos, alcista. Estamos alcistas en todos los espacios temporales. Con la salvedad que no están en el orden correcto, mientras las de corto no superen la mm70 lo tomamos con cierta cautela.
Estamos cortos al perder los 9.950, el pasado 3 de Marzo, con objetivo en los 9.550.
Vamos a ir actualizando la tabla con las estrategias sobre el Ibex:
|
FECHA |
PRECIO |
SENTIDO |
FECHA |
PRECIO |
RESULTADO |
|
ENTRADA |
ENTRADA |
ENTRADA |
SALIDA |
SALIDA |
ENTRADA |
|
07-ene |
10180 |
COMPRA |
08-ene |
10220 |
40 |
|
21-ene |
10365 |
VENTA |
14-feb |
10165 |
200 |
|
19-feb |
9950 |
VENTA |
24-feb |
10185 |
-235 |
|
5 |
El estocástico en diario cortado al alza, con tendencia alcista, en zona media, con el macd, cortado a la baja, con pendiente ligeramente alcista, por encima del nivel cero, con dudas, con histograma menos bajista.
En semanal el estocástico, cortado al alza , entrando en sobrecompra, con tendencia menos alcista, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia alcista, por encima del nivel cero, con histograma menos bajista. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, volumen creciente, en base semanal, sobre todo por el efecto vencimiento de derivados, el más elevado el del mismo viernes en que el mercado se fue claramente a la baja desde los máximos de la sesión.
La MM200 en semanal la tenemos en los 9.022,9 puntos, ligeramente alcista.
Previsión de apertura próxima jornada bajista en los 10.961 ptos para el Ibex contado.
Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes 15 de septiembre: teníamos calculada la apertura plana en los 10.882 puntos. El mercado abrió en los 10.849,8 puntos, bajista, la operación era de compra en apertura, llegando el mercado al objetivo y sin alcanzar ninguno de los 2 niveles de stop,
La mejor estrategia sigue siendo la de no utilizar Stop. La estrategia más penalizada es la de utilizar el Stop de 100 puntos.
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
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FECHA |
PRECIO |
SENTIDO |
PRECIO |
OBJETIVO |
STOP |
STOP |
|
OBJETIVO |
CIERRE |
50 P |
100 P |
|||
|
06-ene |
9768 |
COMPRA |
9788 |
20 |
20 |
20 |
|
19-ene |
10440 |
COMPRA |
10449 |
9 |
9 |
9 |
|
27-ene |
9877 |
VENTA |
9839 |
38 |
38 |
38 |
|
03-feb |
9911,5 |
VENTA |
9894 |
18 |
-50 |
18 |
|
10-feb |
10114,2 |
COMPRA |
10139 |
-170 |
-50 |
-100 |
|
17-feb |
10155,1 |
VENTA |
10143 |
12 |
12 |
12 |
|
24-feb |
10060 |
VENTA |
10036 |
24 |
24 |
24 |
|
03-mar |
9952 |
COMPRA |
10048 |
-73 |
-50 |
-73 |
|
10-mar |
10151 |
COMPRA |
10216 |
65 |
65 |
65 |
|
17-mar |
9823 |
VENTA |
9809 |
14 |
14 |
14 |
|
24-mar |
10062 |
VENTA |
9957 |
105 |
105 |
105 |
|
31-mar |
10350 |
VENTA |
10319 |
10 |
-50 |
10 |
|
07-abr |
10594 |
COMPRA |
10603 |
9 |
9 |
9 |
|
14-abr |
10098 |
COMPRA |
10162 |
64 |
-50 |
-100 |
|
28-abr |
10365 |
VENTA |
10316 |
49 |
49 |
49 |
|
05-may |
10461 |
COMPRA |
10505 |
16 |
-50 |
-100 |
|
12-may |
10512 |
VENTA |
10494 |
18 |
18 |
18 |
|
19-may |
10470 |
COMPRA |
10512 |
42 |
42 |
42 |
|
26-may |
10594 |
VENTA |
10569 |
-93 |
-50 |
-100 |
|
02-jun |
10819 |
COMPRA |
10825 |
6 |
6 |
6 |
|
09-jun |
11090 |
COMPRA |
11118 |
28 |
28 |
28 |
|
16-jun |
11055 |
COMPRA |
11087 |
32 |
32 |
32 |
|
23-jun |
11163 |
VENTA |
11148 |
15 |
15 |
15 |
|
30-jun |
10976 |
COMPRA |
10993 |
17 |
17 |
17 |
|
07-jul |
10986 |
COMPRA |
11029 |
-98 |
-50 |
-100 |
|
14-jul |
10602 |
VENTA |
10575 |
27 |
27 |
27 |
|
21-jul |
10522 |
COMPRA |
10564 |
-40 |
-50 |
-40 |
|
28-jul |
10940 |
VENTA |
10919 |
21 |
21 |
21 |
|
04-ago |
10585 |
VENTA |
10504 |
81 |
81 |
81 |
|
11-ago |
10226 |
VENTA |
10192 |
34 |
34 |
34 |
|
18-ago |
10350 |
VENTA |
10290 |
60 |
60 |
60 |
|
01-sep |
10749 |
COMPRA |
10766 |
17 |
17 |
17 |
|
08-sep |
11158 |
COMPRA |
11190 |
-56 |
-50 |
-100 |
|
15-sep |
10850 |
COMPRA |
10882 |
32 |
32 |
32 |
|
353 |
275 |
90 |
Índices EE.UU.
Dow Industrial +13,75 +0,08% 17,279.74
Nasdaq: -13,64 -0,30% 4,579.79
S&P 500: -0,96 -0,05% 2,010,40
Dow Jones Transportation: -42,36 -0,49% 8,633.83
Subidas de todos los índices, de alrededor del 1%, con el Nasdaq. Todos marcando nuevos máximos históricos o anuales en el caso del Nasdaq. El Dow Transportes con resultado positivo semanal del 0,95%, el Industrial sube un 1,72%. El S&P 500 sube un 1,25%, y el Nasdaq, que sube el 0,27%.
El S&P 500 marcó la semana pasada los 2.019,26 puntos, que representan un alza del 202,83% desde los mínimos marcados en Marzo 2009, han pasado 289 semanas, que equivalen a 5 años y 6 meses. Lleva desde la última corrección importante una subida del 87,88% en los últimos 2 años y 11 meses.
Por encima de la MM20, en los 17.097 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 16.921 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 16.522 puntos. Pasamos a estar alcistas en todos los plazos temporales y con las medias en orden alcista.
En el gráfico semanal la mm200 está en los 13.879 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, alcista, con la mm70 que sigue cortada al alza sobre ella y alcista. El precio se mantiene por encima de las medias de corto plazo, la más cercana, la mm20 en los 16.859 puntos.
El estocástico diario, dentro de sobreventa, cortado al alza, con pendiente bajista, con el semanal cortado al alza, en sobrecompra, con pendiente plana,con el Macd diario cortado al alza,con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma alcista, con el semanal cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma alcista, cerca de la zona de los mínimos de abril. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, creciente en base semanal, por el efecto del vencimiento trimestral de derivados, solo nos sirve ver el gran rechazo del mercado desde los máximos del día para poder pensar en descensos mientras no se superen de nuevo los máximos históricos.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 15,88)
Máximo 2010 el 21/5 en los 48,20 puntos. Mínimo 2010 en los 15,23 puntos el 12/4.
Máximo 2.011 el 21/4 en los 48 puntos. Mínimo en los 14.27 el 28/4.
Máximo 2012 el 4/6 en los 27.73 puntos. Mínimo en los 13.30 el 17/8.
Máximo 2013 el 24/6 en los 21.91 puntos. Mínimo en los 11.05 el 14/3.
Máximo 2014 el 3/2 en los 21.48 puntos. Mínimo en los 10.28 el 03/7.
Vix semanal -9,02% vs S&P 500 semanal 1,25%. De vuelta a los niveles de hace 2 semanas.
En la parte baja de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 11 puntos y la parte alta sobre los 14 puntos. Objetivo por arriba: los 16 puntos. Nuevo estrechamiento que puede ser el antesala de nuevos ascensos de volatilidad.
Estocástico cortado a la baja, con pendiente alcista, en sobreventa, el macd junto a la señal, con tendencia ligeramente bajista e histograma bajista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia alcista, por debajo de los 50 ptos. En cuanto a medias alrededor de los 13 puntos.
