En el articulo de hoy vamos a utilizar una técnica de inversión utilizando la estadística mediante el estudio de patrones concretos en la curva de precios.
La importancia de este tipo de estudio es que la estadística tiene una utilidad no sólo en aspectos sociales, si no que también sirve para todo tipo de investigación científica si se tiene en cuenta que los datos estadísticos son el resultado de varios casos de entre los cuales se toma un promedio. Así, una estadística puede servir para una investigación científica al demostrar que un porcentaje determinado de los casos observados representó un resultado particular y no otro.
De esta manera, en la aplicación de este tipo de estudio al en el análisis técnico de un determinado activo financiero podemos tratar de definir un posible comportamiento de ese subyacente en cuestión durante los próximos días y semanas. Pues bien, en el dia de hoy hemos seleccionado el estudio del índice bursátil del selectivo español, el Ibex 35.
En el estudio estadístico del Ibex hemos realizado un análisis de los posibles movimientos que el precio a realizado en el pasado para tratar de detectar niveles relevantes de suelo y techo, en conjunto de los indicadores de momento, tendencia, fuerza y otros estudios complementarios que nos ayuden a realizar esa futura proyección de precios.
El estudio estadístico que vamos a realizar se puede hacer en base a indicadores, en base a pautas estacionales, teniendo en cuenta zonas de sobrecompra y sobreventa o en base a patrones chartistas.
En el primer gráfico que adjunto arriba, le muestro el estudio estadístico realizado en el Ibex en base a un patrón giro en V y por lo tanto formado por un descenso del precio seguido de una fuerte subida. Cada una de los triángulos amarillo que aparecen en la gráfica es una señal de giro en forma de V que se a producido en el precio del Ibex 35.
Un dato importante que aparece reflejado encima de las curvas es el numero de veces que el patrón ha aparecido en el tramos de curva de precios estudiada, de esta forma podemos ver como este movimiento de precios se ha producido en 31 ocasiones con anterioridad y de esas 31 figuras de vueltas que han aparecido hemos cogido para la elaboración de la nube estadística las últimas 25 señales que se dieron en el presente más cercano.
Estas 25 ocasiones anteriores que se dio este patrón y su posterior movimiento de 90 días, será lo que se utilizará para medir y dibujar la nube cromática de puntos que aparece en el gráfico.
Este primer movimiento estudiado da un resultado alentador para los operadores alcistas de corto plazo. El rango que nos muestra nos da un posible moviendo hasta los 11.900 – 12.000 puntos con una probabilidad del 75%- 80% ya que el color que muestra la nube en esa zona es de morado-rojizo.
Lo mas probable es que en el corto plazo ( 3 semanas vista) para este patrón, es que el precio se dirija a la zona de los 11.900 puntos con una probabilidad del 75-80%
Veamos el otro movimiento estudiado.
En el segundo gráfico que adjunto arriba, le muestro el estudio estadístico realizado en el Ibex en base a un patrón de cruce al alza del indicador MACD. Esta señal consiste en que el linea de indicador MACD formada por la diferencia de dos medias exponenciales 26 y 12 cruce al alza a la media que se conoce como SIGNAL que no es mas que la media exponencial de 9 sesiones del MACD anteriormente citado.
Este patrón es muy distinto al anterior. Al igual que en caso anterior el cruce al alza de este indicador aparece dibujado en la curva de precios del IBEX con un triángulo de color amarillo y por lo tanto el movimiento de precios estudiado esta perfectamente reconocible.
Este patrón de cruce alcista del MACD se ha producido en 17 ocasiones con anterioridad. Cuantos mayor sea la serie de datos obtenidos mayor robustez tendrá la serie estadista obtenida.
Estas 17 ocasiones anteriores que se dio este patrón y su posterior movimiento de 90 días, será lo que se utilizará para medir y dibujar la nube cromática de puntos que aparece en el gráfico.
Este segundo movimiento estudiado, no sigue de forma tan optimista la línea del análisis anterior ,el rango que nos muestra nos da un posible moviendo al alza hasta los 11.600 puntos con una probabilidad del 70%. A diferencia del anterior estudio de probabilidad mostrado, en este segundo caso la fecha para conseguir dicho objetivo sería la última semana de julio mientras que la señal de giro en V anteriormente descrita nos mostraba un objetivo de 11.900 puntos a mediados del mes de agosto.
Resumiendo diremos que ambos patrones nos dan un escenario lateral alcista con la posibilidad de alcanzar los 11.600 y los 11.900 puntos del Ibex en las próximas dos semanas y 3 semanas. Por debajo, la cota de los 11.000 puntos parece poco probable que sea perforada en el corto plazo. Así que podemos ser optimistas con este activo durante lo que queda de mes de julio y la primera quincena de agosto.