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¿Por qué no debemos buscar el sistema de trading perfecto? La sobreoptimización

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¿Por qué no debemos buscar el sistema de trading perfecto? La sobreoptimización
Por Fernando J De Mendonça   |  11.05.2021 14:11
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Los operadores del mercado —o traders— llevan un diario de trading en donde van recopilando las operaciones de un sistema de trading, que no es otra cosa que un conjunto de reglas que especifican cómo operar en uno o en varios instrumentos financieros con el propósito final de tener una rentabilidad. Es decir, se parte del principio de que el trader tiene un sistema predefinido de reglas con esperanza matemática positiva.

Una esperanza positiva indica que, en promedio, un sistema de trading produce ganancias a través del tiempo; en síntesis, es un sistema ganador. Teniendo predefinido el sistema, se utiliza el diario de trading para recopilar la información necesaria para conocer mejor tanto a ese sistema como a los sesgos que podamos tener al seguir ese conjunto de reglas. En todos los casos, lo más aconsejable es partir de un sistema con resultados comprobables. Aunque si partiéramos de un prototipo de sistema —alguno que nosotros hubiéramos desarrollado—, debemos realizar las pruebas suficientes de backtesting manual o a través de código con datos históricos de mercado. Las reglas tienen que estar debidamente predefinidas en nuestro sistema y debemos respetarlo, ya sea porque posea resultados comprobables o por considerar que lo hemos sometido a un correcto y suficiente testeo.

Lo cierto es que no debemos caer en el error de pensar que las operaciones perdedoras han sido errores. Tales operaciones son errores solo cuando son consecuencia de desobedecer a nuestro sistema de trading, pero las operaciones perdedoras que surgen de un sistema de trading con esperanza matemática positiva no son errores. Son gastos necesarios de nuestro negocio de trading para que luego de un tiempo podamos tener una rentabilidad. No podemos evitarlos, ya que es imposible predecir con total veracidad por medio de un patrón si una operación va a ser ganadora o perdedora.

Aunque se presente exactamente el mismo patrón ante el cual una operación anterior resultó ganadora, ello no significa que la operación siguiente sea igualmente ganadora, porque además del patrón se necesita el acompañamiento de otros jugadores del mercado en el mismo sentido que la predicción. Es decir que el resultado depende del acompañamiento de otras fuerzas sobre las que no tenemos control (aunque eso no significa que el sistema tenga esperanza matemática negativa); por lo tanto, el conjunto de reglas de dicho sistema no debe cambiar por estos mal llamados errores.

Partiendo del hecho de que seguimos un prototipo de sistema correctamente testeado, deberíamos limitarnos a ejecutarlo y no darle rienda suelta a nuestra creatividad e improvisación cambiando sus reglas. Pero si, luego de recopilar y ver la información en nuestro diario, notáramos aspectos que podrían mejorar los resultados de nuestro sistema, no estaría mal considerarlos. No obstante, si hiciéramos esto de una manera excesiva, considerando que todas las pérdidas que son producto de nuestro sistema son errores, podemos caer en lo que se conoce como la sobreoptimización de un sistema. Esta no es otra cosa que un sistema o un conjunto de reglas que se ajustan perfectamente a los datos de mercado en un tiempo histórico determinado, ofreciéndonos una equity curve o curva de resultados casi perfecta, con muy leves correcciones o, peor aún, sin estas.

En pocas palabras, el sistema pasaría a ser perfecto para un determinado tiempo pasado en el mercado. Pero la verdad es que no está garantizado que, en el tiempo que sigue, se den exactamente las mismas condiciones de mercado. Caer en un conjunto de reglas que se ajusten en forma perfecta a un periodo pasado en el mercado solo nos garantiza un destino desastroso para nuestra operatoria, ya que las condiciones del mercado cambian con el tiempo, nunca permanecen iguales. En consecuencia, adoptar un sistema de estas características sería suponer y adoptar el razonamiento incorrecto de que las condiciones de mercado siempre van a ser iguales ante el mismo patrón.

Los sistemas sobreoptimizados son muy fáciles de vender al público no educado financieramente, ya que el sistema se vende con la falsedad de que va a implicar el menor esfuerzo psicológico para el operador. Como señalé, su curva de resultados es muy perfecta, y pueden ser sistemas sin stop lose o con un stop lose muy amplio, que se caracterizan por haber tenido una alta probabilidad de aciertos. Y digo “haber” porque, sin duda, no está garantizada en absoluto su supervivencia en el mercado.

Pero, a veces, resulta también difícil reconocer cuando un sistema está sobreoptimizado. Con el tiempo, como traders vamos desarrollando ese instinto que nos permite identificar “cuando algo es demasiado bueno como para ser cierto”. Y vamos aceptando, aun con dificultad para reconocerlo, que no debemos buscar un sistema perfecto o santo grial que nos garantice el menor esfuerzo psicológico, ya que aceptar que el trading es un 80% mental también implica aceptar la otra cara de esa moneda. Esto es, que los sistemas no son perfectos, y que van a requerir de un esfuerzo psicológico de nuestra parte.

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