Madrid, 28 jul (EFE).- Los diez principales bancos españoles tenían a cierre de febrero unas pérdidas latentes cercanas a los 17.800 millones de euros en sus carteras de bonos, casi una cuarta parte del total de más de 73.000 millones del conjunto de los mayores bancos de la eurozona.
La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por su sigla en inglés) y el Banco Central Europeo (BCE) habían solicitado a las entidades información sobre sus carteras de deuda disponible para la venta con el objetivo de publicar los datos -en muchos casos conocidos por el mercado- junto a los test de estrés, cuyo resultado dieron a conocer hoy.
La información sirve para ver el tamaño de las carteras de bonos tanto en valor en libros como en valor razonable a diciembre de 2022 y febrero de 2023, lo que refleja unas minusvalías o pérdidas latentes en cada momento.
En el caso de la banca de la eurozona, esa diferencia entre el valor en libros y el de mercados era de 124.000 millones de euros en diciembre y de 73.000 millones en febrero. Atendiendo sólo a las cifras de las entidades españolas, la cifra pasó de 18.527 millones a cierre de 2022 a 17.793 millones justo antes de marzo.
En cifras absolutas y en términos brutos, los únicos aportados este viernes por los supervisores, el mayor deterioro en la cartera de bonos en las entidades españolas se lo anota CaixaBank (BME:CABK), con casi 7.000 millones de euros, seguido de lejos por el Santander (BME:SAN), con 3.281 millones.
A continuación figuran el Sabadell (BME:SABE), con una pérdida latente de 1.944 millones de euros en su cartera de bonos; Unicaja Banco (BME:UNI), con 1.312 millones; el Banco Cooperativo, con 1.280 millones, e Ibercaja Banco, con 1.260 millones.
Por debajo de esas cifras aparece Bankinter (BME:BKT), con una deterioro de 826 millones; Abanca, con casi 616 millones y Kutxabank, con 151,88 millones.
A pesar de su tamaño, el BBVA (BME:BBVA) destaca como el banco español con menores pérdidas latentes en su cartera de deuda, apenas 126 millones de euros en febrero.
La publicación de estos datos forma parte de un ejercicio nuevo y diferente de los test de estrés que no tiene ningún impacto en los pruebas de resistencia y sirve para que los supervisores conozcan la exposición de la banca en un escenario absolutamente teórico e inverosímil en el que necesitaran vender deuda para tener liquidez.
En estos momentos nada hace pensar que la banca europea o la española vayan a necesitar deshacer posiciones de deuda para obtener liquidez, como ocurrió en casos muy aislados en algunos bancos estadounidenses, como por ejemplo en el Silicon Valley Bank, en marzo pasado.
Las rápidas y fuertes subidas de los tipos de interés explican que el valor de los bonos en manos de los bancos se haya depreciado.
Las pérdidas latentes, que comenzaron a aumentar en diciembre de 2021, se dan en bonos que han sufrido una depreciación pero aún no han sido vendidos, por lo que sólo se convierten en pérdidas reales cuando se vende el bono.