Un lector me escribió recientemente lo siguiente:
Fui un trader exitoso y consistente que siempre acertó sencillos y dobles (1.000-3.000 dólares por día) durante 48 meses seguidos sin tener un mes perdedor (2012-2016). Luego, un día, perdí 38.000 en una acción y tuve mi primer mes perdedor como trader. Desde ese día no he tenido dos meses ganadores consecutivos y, de hecho, solo he tenido unos pocos meses rentables hasta la fecha. Sigo buscando el camino de regreso a la consistencia. No importa lo cerca que me acerque, siempre encuentro la manera de arruinarlo, incluso si es el último día del mes. O devuelvo al mercado el mes completo con un trade demasiado tonto y sin importar lo que haga, se convierte en un desastre. Es como si inconscientemente buscara estas situaciones solo para poder equivocarme.
Este no es un escenario tan inusual. Una gran pérdida puede desencadenar una cascada de intentos de recuperar el dinero, más errores y más pérdidas en aumento. La clave está en tratar de romper este ciclo de pérdida de dinero, intentando recuperar el mismo con operaciones más agresivas y en consecuencia, seguir perdiendo.
Lo primero que haría es que nuestro trader mirara en dónde está colocando sus Stop Loss y objetivos para sus operaciones. Tengan en cuenta que su período de éxito fue 2012-2016. Ese fue un período de mucha volatilidad en algunos valores. Lo que constituye "simples y dobles" en un entorno de alta volatilidad es una operación de jonrón en un mercado lento y de baja volatilidad. Es totalmente concebible que nuestro trader esté colocando objetivos demasiado lejos de sus entradas, lo que permite que las pequeñas ganancias se reviertan sobre él. De manera similar, puede estar dejando que las operaciones se alejen demasiado de él simplemente porque está calibrado para un nivel más alto de volatilidad.
Una buena forma de probar estas hipótesis sería estudiar las operaciones durante los últimos meses. Si las operaciones perdedoras son más grandes que las ganadoras en promedio, y si muchas perdedoras comienzan como ganadoras, eso sugeriría que nuestro trader necesita adaptarse al entorno posterior a 2016.
Para romper el ciclo mencionado anteriormente, el primer paso es reducir drásticamente el tamaño de las operaciones. Cortaría el tamaño a 1/4 del promedio como máximo. El objetivo es mantenerse en el juego, pero quitando P / L (y el impulso para recuperar dinero) de la mesa temporalmente. El objetivo inicial no es ganar dinero, sino recuperar el ritmo de negociación volviendo a los “simples y dobles”.
El siguiente paso es identificar esos “simples y dobles”. Eso significa deconstruir el estado de cuenta e identificar qué operaciones generan dinero y cuáles no. Desglosaría los datos en hora del día, acciones / índices que se negocian, largos / cortos y tamaño. También miraría para ver si hay grandes operaciones atípicas a la baja que están reduciendo el P / L, y si hay algunas operaciones que están ganando dinero de manera constante. Todo este examen se hace mucho mejor utilizando el software “QuantAnalyzer”, que es el que utilizo personalmente para tener en cuenta estos y otros números, además de otros programas profesionales.
Una vez que nuestro operador ha identificado lo que está funcionando, la idea es mantener fijo el tamaño de la posición y solo operar aquellas configuraciones que han estado funcionando. Esta es la base sobre la que construir. Estas configuraciones se pueden escribir y ensayar mentalmente antes del día operativo para generar consistencia. La idea es no aumentar el tamaño y no intercambiar otros patrones hasta que se logre la consistencia con un tamaño más pequeño y las configuraciones más exitosas.
Solo existe una cura para el trauma, y son las experiencias repetidas de control y seguridad. Queremos que el trading sea una rutina, sin una gran carga emocional.
Por último, animaría a nuestro trader a que observe cómo ve su situación. Note arriba que él habla de la pérdida de 38.000 dólares y del tonto trade que "se convierte en un desastre" como si estas fueran cosas que le sucedieran, no cosas que él está haciendo activamente. Una estrategia simple sería hacer que el trader escriba las cuatro cosas de las que es responsable antes de cada operación. Virtual Pad tiene en cuenta estas cuatro cosas y las calcula automáticamente:
· La entrada.
· El objetivo(s).
· El Stop Loss.
· El tamaño de la posición.
No podemos controlar si una operación individual será ganadora, pero podemos controlar cuánto estamos dispuestos a apostar en cada operación. Las pérdidas descomunales no le ocurren a un trader; son causados activamente. Es más difícil permitir que esas cosas ocurran si estás hablando en voz alta de esos cuatro parámetros operativos y los tienes escritos frente a ti.
Así que ahí está en pocas palabras. Mi consejo es operar con pocos lotes, como lo explico activamente en mis otros artículos, ser selectivo y asumir la responsabilidad de lo que se puede controlar.