Ibex 35
Tal como indicábamos la semana pasada, a raíz de la situación de los indicadores en el gráfico diario, hemos visto descensos durante la semana. Descensos que no revestirán de peligro mientras se respete la zona de los 10.600 puntos.
Estamos en el vencimiento de futuros de septiembre, que coincide con el trimestral del resto de índices importantes, históricamente con un recorrido en línea con la media histórica.
Pequeño aumento de volatilidad, dejando la media de 2014 en línea con la media del 2013, en niveles por debajo de los datos históricos desde 2008.
Recordamos el hueco que tenemos pendiente: la apertura del jueves 19 de diciembre se produjo con un gap alcista importante, entre los 9.456,70 puntos y los 9.535,80 puntos.
El soporte, de largo plazo, importante para seguir pensado en alzas lo situamos alrededor de los 9.600 puntos (coincide con los mínimos de febrero), con un soporte intermedio en los 10.600 puntos.
Los resultados semanales de los principales índices en Europa: Dax baja un 0,98%, Euro Stoxx 50 un 1,23% e Ibex 35 un 2,33%. El Ibex pasa a ser el peor de la semana, siendo el que acumula un mejor comportamiento anual.
Si buscamos referencias de apoyo o tope en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos que el punto de giro al alza del nuevo vencimiento de septiembre está situado en los 9.730 puntos y a la baja en los 10.826 puntos (ahora mismo perdiendo 35 puntos) y por rangos ahora mismo en los 10.190 puntos por la parte de los mínimos o los 11.155 puntos por la parte de los máximos.
Por encima de la mm20, alcista, en los 10.771 puntos, por encima de la MM70, bajistaen los 10.757 puntos y por encima de la MM200, “la línea del bien y del mal” que está en los 10.372 puntos, alcista.Estamos alcistas en todos los espacios temporales. Con la salvedad que no están en el orden correcto, mientras las de corto no superen la mm70 lo tomamos con cierta cautela.
Estamos cortos al perder los 9.950, el pasado 3 de marzo, con objetivo en los 9.550.
Vamos a ir actualizando la tabla con las estrategias sobre el Ibex:
|
FECHA |
PRECIO |
SENTIDO |
FECHA |
PRECIO |
RESULTADO |
|
ENTRADA |
ENTRADA |
ENTRADA |
SALIDA |
SALIDA |
ENTRADA |
|
07-ene |
10180 |
COMPRA |
08-ene |
10220 |
40 |
|
21-ene |
10365 |
VENTA |
14-feb |
10165 |
200 |
|
19-feb |
9950 |
VENTA |
24-feb |
10185 |
-235 |
|
5 |
El estocástico en diario cortado a la baja, con tendencia bajista, saliendo de sobrecompra en zona media, con el macd, cortado al alza, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, girándose a la baja al llegar a la directriz bajista, con histograma menos alcista.
En semanal el estocástico, cortado al alza, acercándose a sobrecompra, con tendencia menos alcista, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia menos alcista, por encima del nivel cero, recuperando el soporte de los 123 puntos, con histograma menos bajista. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, volumen decreciente, en base semanal, sobre todo a partir del ecuador de la semana en que se ha movido en un rango estrecho de poco más de 100 puntos entre el máximo y mínimo de la sesión.
La MM200 en semanal la tenemos en los 9.019,2 puntos, ligeramente alcista.
Previsión de apertura próxima jornada plana en los 10.882 ptos para el Ibex contado.
Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes 8 de septiembre: teníamos calculada la apertura alcista en los 10.190 puntos. El mercado abrió en los 11.158,4 puntos, alcista, la operación era de compra en apertura, sin llegar el mercado al objetivo y alcanzando los 2 niveles de stop,
La mejor estrategia sigue siendo la de no utilizar Stop. La estrategia más penalizada es la de utilizar el Stop de 100 puntos.
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
|
FECHA |
PRECIO |
SENTIDO |
PRECIO |
OBJETIVO |
STOP |
STOP |
|
OBJETIVO |
CIERRE |
50 P |
100 P |
|||
|
06-ene |
9768 |
COMPRA |
9788 |
20 |
20 |
20 |
|
19-ene |
10440 |
COMPRA |
10449 |
9 |
9 |
9 |
|
27-ene |
9877 |
VENTA |
9839 |
38 |
38 |
38 |
|
03-feb |
9911,5 |
VENTA |
9894 |
18 |
-50 |
18 |
|
10-feb |
10114,2 |
COMPRA |
10139 |
-170 |
-50 |
-100 |
|
17-feb |
10155,1 |
VENTA |
10143 |
12 |
12 |
12 |
|
24-feb |
10060 |
VENTA |
10036 |
24 |
24 |
24 |
|
03-mar |
9952 |
COMPRA |
10048 |
-73 |
-50 |
-73 |
|
10-mar |
10151 |
COMPRA |
10216 |
65 |
65 |
65 |
|
17-mar |
9823 |
VENTA |
9809 |
14 |
14 |
14 |
|
24-mar |
10062 |
VENTA |
9957 |
105 |
105 |
105 |
|
31-mar |
10350 |
VENTA |
10319 |
10 |
-50 |
10 |
|
07-abr |
10594 |
COMPRA |
10603 |
9 |
9 |
9 |
|
14-abr |
10098 |
COMPRA |
10162 |
64 |
-50 |
-100 |
|
28-abr |
10365 |
VENTA |
10316 |
49 |
49 |
49 |
|
05-may |
10461 |
COMPRA |
10505 |
16 |
-50 |
-100 |
|
12-may |
10512 |
VENTA |
10494 |
18 |
18 |
18 |
|
19-may |
10470 |
COMPRA |
10512 |
42 |
42 |
42 |
|
26-may |
10594 |
VENTA |
10569 |
-93 |
-50 |
-100 |
|
02-jun |
10819 |
COMPRA |
10825 |
6 |
6 |
6 |
|
09-jun |
11090 |
COMPRA |
11118 |
28 |
28 |
28 |
|
16-jun |
11055 |
COMPRA |
11087 |
32 |
32 |
32 |
|
23-jun |
11163 |
VENTA |
11148 |
15 |
15 |
15 |
|
30-jun |
10976 |
COMPRA |
10993 |
17 |
17 |
17 |
|
07-jul |
10986 |
COMPRA |
11029 |
-98 |
-50 |
-100 |
|
14-jul |
10602 |
VENTA |
10575 |
27 |
27 |
27 |
|
21-jul |
10522 |
COMPRA |
10564 |
-40 |
-50 |
-40 |
|
28-jul |
10940 |
VENTA |
10919 |
21 |
21 |
21 |
|
04-ago |
10585 |
VENTA |
10504 |
81 |
81 |
81 |
|
11-ago |
10226 |
VENTA |
10192 |
34 |
34 |
34 |
|
18-ago |
10350 |
VENTA |
10290 |
60 |
60 |
60 |
|
01-sep |
10749 |
COMPRA |
10766 |
17 |
17 |
17 |
|
08-sep |
11158 |
COMPRA |
11190 |
-56 |
-50 |
-100 |
|
321 |
243 |
58 |
Índices EE.UU.
Dow Jones -61,49 -0,36% 16,987.51
Nasdaq -24,21 -0,53% 4,567.60
S&P 500 -11,91 -0,60% 1,985,54
Dow Jones Transportes -3,33 -0,04% 8,552.28
Descensos de todos los índices, de alrededor del 1%, con el Transportes como el de peor comportamiento marcando por pocos puntos, nuevos máximos históricos.
El Dow Transportes con resultado negativo semanal del 1,48%, el Industrial baja un 0,87%. El S&P 500 baja un 1,10%, y el Nasdaq, que baja el 0,33%.
El S&P 500 marcó la semana pasada los 2.011,17 puntos, que representan un alza del 201,62% desde los mínimos marcados en Marzo 2009, han pasado 287 semanas, que equivalen a 5 años y 5 meses.
Por debajo de la MM20, en los 17.025 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 16.902 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 16.494 puntos. Pasamos a estar bajistas en el muy corto plazo, manteniéndonos alcistas en el resto de plazos temporales.
En el gráfico semanal la mm200 está en los 13.849 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, alcista, con la mm70 que sigue cortada al alza sobre ella y alcista. El precio se mantiene por encima de las medias de corto plazo, la más cercana, la mm20 en los 16.821 puntos.
El estocástico diario, apuntando a sobreventa, cortado a la baja, con pendiente bajista, con el semanal cortado al alza, en sobrecompra, con pendiente bajista,con el Macd diario cortado a la baja,con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista, con el semanal cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista, en zona de los mínimos de abril . Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, creciente en base semanal, rompiendo la tendencia desde principios de agosto de resultados semanales positivos con volumen decreciente semanal. El mayor volumen de la semana se dio el viernes, lo que puede indicarnos la posible pérdida de dichos mínimos en la próxima sesión.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 15,88)
Máximo 2010 el 21/5 en los 48,20 puntos. Mínimo 2010 en los 15,23 puntos el 12/4.
Máximo 2.011 el 21/4 en los 48 puntos. Mínimo en los 14.27 el 28/4.
Máximo 2012 el 4/6 en los 27.73 puntos. Mínimo en los 13.30 el 17/8.
Máximo 2013 el 24/6 en los 21.91 puntos. Mínimo en los 11.05 el 14/3.
Máximo 2014 el 3/2 en los 21.48 puntos. Mínimo en los 10.28 el 03/7.
Vix semanal +10,09% vs S&P 500 semanal -1,10% Clara victoria de la volatilidad.
En la parte media-baja de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 11 puntos y la parte alta sobre los 13 puntos. Objetivo por arriba: los 16 puntos. Nuevo estrechamiento que puede ser el antesala de nuevos ascensos de volatilidad.
Estocástico cortado a la baja, con pendiente bajista, en zona media, el macd cortado al alza junto a la señal, con tendencia ligeramente alcista e histograma alcista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia alcista, por encima de los 50 ptos. En cuanto a medias alrededor de los 13 puntos.
