Ibex 35
En el comentario del volumen de la semana pasada, decíamos que sería normal volver a poner a prueba la zona de los 10.400 puntos. Así fue y 300 puntos hemos caído por debajo de ellos.
Perder dicho nivel de fibonacci (10.422 puntos son el 61,80% de la subida a máximos anuales desde los mínimos de agosto) abre la puerta para dirigirse al inicio del movimiento alcista, es decir a los mínimos de agosto, zona de los 9.950 puntos.
Recordamos el hueco que tenemos pendiente: la apertura del jueves 19 de diciembre se produjo con un gap alcista importante, entre los 9.456,70 puntos y los 9.535,80 puntos.
El soporte de largo plazo importante para seguir pensado en alzas lo situamos alrededor de los 9.600 puntos (coincide con los mínimos de febrero).
Resultados semanales de los principales índices en Europa: Dax baja un 4,42%, Euro Stoxx 50 un 4,53% e Ibex un 3,95%. Corrección del orden del 4% en todos los mercados.
Si buscamos referencias de apoyo o tope en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos que el punto de giro al alza del nuevo vencimiento de octubre está situado en los 10.393 puntos (perdido con fuerza en su segundo intento) y a la baja en los 11.487 puntos y por rangos ahora mismo en los 10.050 puntos por la parte de los mínimos o los 11.100 puntos por la parte de los máximos.
Por debajo de la mm20, bajista, en los 10.694 puntos, por debajo de la MM70, bajistaen los 10.650 puntos y por debajo de la MM200, “la línea del bien y del mal” que está en los 10.485 puntos, alcista. Bajistas en todos los plazos temporales, mientras no recuperemos la zona de los 10.500 puntos, con las medias bajistas excepto la mm200 y alterando su orden normal.
Estamos cortos al perder los 9.950, el pasado 3 de marzo, con objetivo en los 9.550.
Mantenemos el nivel de los 9.550 puntos para cerrar el corto abierto, pero nos giraremos al alza al superar el máximo diario precedente durante la semana, es decir, para el lunes, nos giraríamos al alza al superar los 10.291 puntos, pensando en un cambio de tendencia con vistas a final de ejercicio.
Vamos a ir actualizando la tabla con las estrategias sobre el Ibex:
|
FECHA |
PRECIO |
SENTIDO |
FECHA |
PRECIO |
RESULTADO |
|
ENTRADA |
ENTRADA |
ENTRADA |
SALIDA |
SALIDA |
ENTRADA |
|
07-ene |
10180 |
COMPRA |
08-ene |
10220 |
40 |
|
21-ene |
10365 |
VENTA |
14-feb |
10165 |
200 |
|
19-feb |
9950 |
VENTA |
24-feb |
10185 |
-235 |
|
5 |
El estocástico en diario cortado a la baja, con tendencia bajista, en sobreventa extrema (5,56 puntos, ultimas lecturas extremas el 6 febrero 2013 y 24 junio 2013), con el macd, cortado a la baja, con pendiente bajista, llegando a niveles de mínimos de agosto, por debajo del nivel cero, con histograma bajista.
En semanal el estocástico, cortado a la baja , en zona media, con tendencia bajista, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, seguimos con el volumen creciente en base semanal, lo que nos hace pensar en un nuevo mínimo por debajo de los mínimos de la semana actual, podrían ser los psicológicos 10.000 puntos.
La MM200 en semanal la tenemos en los 9.032,3 puntos, ligeramente alcista.
Previsión de apertura próxima jornada bajista en los 10.103 ptos para el Ibex contado.
Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes 6 de octubre: teníamos calculada la apertura alcista en los 10.591 puntos. El mercado abrió en los 10.657,6 puntos, alcista, con lo cual la operación era de venta, marcó máximos de la sesión en los 10.728,80 puntos, lejos de nuestra previsión, saltando el stop de los 50 puntos, para cerrar la sesión en los 10.645,70 puntos, con un beneficio de 13 puntos en la versión sin stop o con stop de 100 puntos.
Vemos como pasa a ser más beneficioso la no utilización de stop. La estrategia más penalizada es la de utilizar el Stop de 100 puntos.
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
|
FECHA |
PRECIO |
SENTIDO |
PRECIO |
OBJETIVO |
STOP |
STOP |
|
APERTURA |
OBJETIVO |
CIERRE |
50 P |
100 P |
||
|
06-ene |
9768 |
COMPRA |
9788 |
20 |
20 |
20 |
|
19-ene |
10440 |
COMPRA |
10449 |
9 |
9 |
9 |
|
27-ene |
9877 |
VENTA |
9839 |
38 |
38 |
38 |
|
03-feb |
9912 |
VENTA |
9894 |
18 |
-50 |
18 |
|
10-feb |
10114 |
COMPRA |
10139 |
-170 |
-50 |
-100 |
|
17-feb |
10155 |
VENTA |
10143 |
12 |
12 |
12 |
|
24-feb |
10060 |
VENTA |
10036 |
24 |
24 |
24 |
|
03-mar |
9952 |
COMPRA |
10048 |
-73 |
-50 |
-73 |
|
10-mar |
10151 |
COMPRA |
10216 |
65 |
65 |
65 |
|
17-mar |
9823 |
VENTA |
9809 |
14 |
14 |
14 |
|
24-mar |
10062 |
VENTA |
9957 |
105 |
105 |
105 |
|
31-mar |
10350 |
VENTA |
10319 |
10 |
-50 |
10 |
|
07-abr |
10594 |
COMPRA |
10603 |
9 |
9 |
9 |
|
14-abr |
10098 |
COMPRA |
10162 |
64 |
-50 |
-100 |
|
28-abr |
10365 |
VENTA |
10316 |
49 |
49 |
49 |
|
05-may |
10461 |
COMPRA |
10505 |
16 |
-50 |
-100 |
|
12-may |
10512 |
VENTA |
10494 |
18 |
18 |
18 |
|
19-may |
10470 |
COMPRA |
10512 |
42 |
42 |
42 |
|
26-may |
10594 |
VENTA |
10569 |
-93 |
-50 |
-100 |
|
02-jun |
10819 |
COMPRA |
10825 |
6 |
6 |
6 |
|
09-jun |
11090 |
COMPRA |
11118 |
28 |
28 |
28 |
|
16-jun |
11055 |
COMPRA |
11087 |
32 |
32 |
32 |
|
23-jun |
11163 |
VENTA |
11148 |
15 |
15 |
15 |
|
30-jun |
10976 |
COMPRA |
10993 |
17 |
17 |
17 |
|
07-jul |
10986 |
COMPRA |
11029 |
-98 |
-50 |
-100 |
|
14-jul |
10602 |
VENTA |
10575 |
27 |
27 |
27 |
|
21-jul |
10522 |
COMPRA |
10564 |
-40 |
-50 |
-40 |
|
28-jul |
10940 |
VENTA |
10919 |
21 |
21 |
21 |
|
04-ago |
10585 |
VENTA |
10504 |
81 |
81 |
81 |
|
11-ago |
10226 |
VENTA |
10192 |
34 |
34 |
34 |
|
18-ago |
10350 |
VENTA |
10290 |
60 |
60 |
60 |
|
01-sep |
10749 |
COMPRA |
10766 |
17 |
17 |
17 |
|
08-sep |
11158 |
COMPRA |
11190 |
-56 |
-50 |
-100 |
|
15-sep |
10850 |
COMPRA |
10882 |
32 |
32 |
32 |
|
29-sep |
10828 |
COMPRA |
10912 |
-142 |
-50 |
-100 |
|
06-oct |
10658 |
VENTA |
10591 |
13 |
-50 |
13 |
|
224 |
175 |
3 |
Índices EE.UU.
Dow Industrial -115,15 -0,69% 16,544.10
Nasdaq -102,10 -2,33% 4,276.24
S&P 500 -22,08 -1,15% 1,906,13
Dow Jones Transportes -160,80 -2,00% 7,893.26
Fuertes descensos en todos los mercados, con el Dow Jones con la mirada puesta en los entornos de los 16.300 puntos, mínimos de agosto.
El Dow Transportes se lleva la palma con resultado negativo semanal del 6,94%, el Industrial baja un 2,74%. El S&P 500 baja un 3,14%, y el Nasdaq, que baja el 3,88%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.019,26 puntos, que representan un alza del 202,83% desde los mínimos marcados en marzo 2009, han pasado 290 semanas, que equivalen a 5 años y 6 meses. Lleva desde la última corrección importante una subida del 87,88% en los últimos 2 años y 11 meses.
Por debajo de la MM20, en los 17.000 puntos, bajista, por debajo de la MM70, en los 16.938 puntos, bajista y por debajo de la MM200, alcista, en los 16.592 puntos. Como en el caso del Ibex, pasamos a estar bajistas en todos los espacios temporales mientras no se recupere la zona de los 16.600 puntos. Con el orden de las medias en proceso de deterioro.
En el gráfico semanal la mm200 está en los 13.963 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, alcista, con la mm70 que sigue cortada al alza sobre ella y alcista. El precio perdiendo las medias de corto plazo y apuntando a la mm70 que está en los 16.125 puntos, coincidiendo con bases de canal alcistas de largo plazo.
El estocástico diario, entrando en sobreventa, cortado a la baja, con pendiente bajista,con el semanal cortado a la baja, en zona media, con pendiente bajista,con el Macd diario cortado a la baja,con pendiente bajista, por debajo del nivel cero, con histograma bajista, apuntando a los mínimos de agosto,con el semanal cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista, perdiendo los mínimos de Abril, marcando nuevos mínimos anuales . Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, creciente en base semanal, volumen alto del viernes, pero podría ser debido a que delante de un puente largo, ha habido más ventas de los habitual, destacar también que el volumen de la sesión alcista del miércoles fue el segundo más elevado de la semana.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 15,88)
Máximo 2010 el 21/5 en los 48,20 puntos. Mínimo 2010 en los 15,23 puntos el 12/4.
Máximo 2.011 el 21/4 en los 48 puntos. Mínimo en los 14.27 el 28/4.
Máximo 2012 el 4/6 en los 27.73 puntos. Mínimo en los 13.30 el 17/8.
Máximo 2013 el 24/6 en los 21.91 puntos. Mínimo en los 11.05 el 14/3.
Máximo 2014 el 10/10en los 22.06 puntos. Mínimo en los 10.28 el 03/7.
Vix semanal +45,98% vs S&P 500 semanal -3,14%. Parece un poco exagerada la subida del VIX.
Fuera de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 11 puntos y la parte alta sobre los 20 ptos. Nuevo objetivo por abajo en los 12 ptos.
Estocástico cortado al alza, con pendiente alcista, en sobreventa, el macd cortado al alza, con tendencia e histograma alcista, por encima del nivel cero, en máximos anuales, con el rsi con tendencia alcista, también en max anuales. En cuanto a medias la mas cercana en 16 puntos.
