En trading la probabilidad es cuestionable

Una de las razones entre otras muchas del fracaso en el trading, es la aplicación de la probabilidad y la teoría de juegos en su concepción más ortodoxa.
Como menciono en el título, ésta, aplicada en los mercados es más que cuestionable desde el punto de vista tradicional.

La probabilidad, como todos la conocemos, "es un método mediante el cual se obtiene la frecuencia de un suceso determinado mediante la realización de un experimento aleatorio, del que se conocen todos los resultados posibles, bajo condiciones suficientemente estables".
Dada esta definición concreta, hay realidades que no son aplicables en los mercados financieros. Ni es la frecuencia de un suceso determinado, ni se conocen todos los resultados posibles, ni las condiciones son sucientesmente estables.
El hecho discordante a la hora de aplicar las técnicas probabilísticas tradicionales a la realidad de los mercados es su continúo estado cambiante. No se parte de una realidad concreta.

En cuanto a la teoría de juegos y la toma de decisiones, su definición clásica, "es un área de la matemática aplicada que utiliza modelos para estudiar interacciones en estructuras formalizadas de incentivos (los llamados «juegos») y llevar a cabo procesos de decisión. Se estudian las estratégias óptimas así como el comportamiento previsto y observado de individuos en juegos".
Aplicado a los mercados, ni existen estructuras formalizadas ni conocemos lo que puede ocurrir. La realidad es cambiante.

Dicho esto, la aplicación de la ciencia probabilística y su consecuente toma de decisión mediante la teoría de juego. Existe realmente una amplia laguna técnica entre la realidad de otros campos con la de los mercados a la hora de aplicar según qué determinadas técnicas.

En los mercados, el trader no parte de una realidad absoluta y trata de optimizar sus consecuencias, sino que se cuestiona cual es el punto de partida, de ahí que los resultados de la técnica matemática aplicada presente resultados discordantes. El esceneario incicial del que parte no es absoluto, es relativo y cambiante a cada segundo por la inmensidad de variables que intervienen en el proceso. Hecho que condiciona la aplicación tradicional de las ténicas probabilísticas y de toma de decisión.

Como ejemplo : Lanzar una moneda al aire y que su resultado sea cara o cruz al 50% es lo que la probabilidad y teoría de juegos plantea como punto de partida de realidad absoluta dadas una premisas con especficaciones: peso, volumen, velocidad, etc.
El problema a resolver por el trader es precisamente cual es esa realidad abosluta de la que parte. Llegará a la conclusión de que nunca es absoluta, como sus resultados tampoco serán absolutos.
Las premisas de aplicación de la probabilidad clásica no son aplicables a la realidad de los mercados.