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Estrategias de Opciones. Volatilidad en USDCAD y OIL

PorX Trade Brokers
Publicado 06.06.2012, 03:37
USD/CAD
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PLNT
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La estrategia para el día de hoy se basa en una operativa en volatilidad sobre dos activos, el USDCAD y el petróleo (OIL)

En este caso los activos sobre los que vamos a operar tienden a tener una correlación directa. Canadá es uno de los mayores ofertantes de petróleo del planeta y el precio del crudo afecta de sobremanera a la evolución de la moneda conocida como "loonie". Por lo tanto, vamos a plantear una estrategia, anticipando una jornada de altas volatilidades con varios escenarios.

Por un lado, vamos a posicionarnos bajistas en el cruce USDCAD. Este se encudra dentro de un canal bajista que en caso de situarse en la zona inferior haría que esta pata de la estrategia ya fuese positiva (que además coincide con un nivel de 38,2% de Fibo). Por otra parte, bajistas en petróleo (OIL) que, tras realizar un pullback a la línea clavicular del doble techo que ha formado, nos da pie a pensar que puede continuar cayendo.

La prima para la posición del USDCAD nos costará 29,90€, mientras que la del OIL nos costará 36,75€. La prima total de la estrategia concreta será de entorno a  77€.

Por cada pata de la estrategia que acertemos recibiremos 100€ por lo que con sólo acertar una de las 2 patas nuestra estrategia será positiva.

Los parámetros de la estrategia son:

USDCAD                                   

Compra Digital Range
Gatillo 1:  1,0380
Gatillo 2: 1,0300
Vencimiento 11/06/2012
Nominal: 100€
    <span class=USD/CAD" title="USD/CAD" width="1344" height="570">
OIL

Compra Digital Range
Gatillo 1:  98
Gatillo 2: 91,80
Vencimiento 11/06/2012
Nominal: 100€
    
Por tanto los posibles escenarios son:

Bajada de USDCAD y subida de OIL (correlación) Rentabilidad: +23€

Subida de USDCAD y bajada de OIL (correlación) Rentabilidad +23€

Bajada de USDCAD y bajada de OIL (descorrelación) Rentabilidad: +123€

Subida de USDCAD y subida de OIL (descorrelación) Rentabilidad :-77€

Por tanto y como se ve en 3 de los 4 escenarios, obtenemos rentabilidad y la esperanza matemática de la estrategia es claradamente positiva.

Javier Urones
Departamento de Opciones de XTB

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