Estrategias de trading: Cómo el backtesting define el camino hacia la rentabilidad

En el dinámico mundo del trading, la constante búsqueda de optimizar la rentabilidad de diversos portfolios es un ejercicio tanto de ciencia como de arte. Mi enfoque reciente se ha orientado hacia la realización de variados backtestings, abarcando desde estrategias altamente conservadoras hasta otras más agresivas. El objetivo es claro: alcanzar mayores retornos manteniendo un Drawdown (DD%) que no exceda el umbral del 10/12%.
 
Este proceso revela una verdad incómoda pero fundamental: la aspiración de lograr altas rentabilidades con riesgo casi nulo es ilusoria. Aunque este ideal resuena fuertemente con muchas personas interesadas en la administración de fondos, la realidad nos planta frente a un escenario de compromisos y ajustes.
 
Consideremos, por ejemplo, a aquellos gestores cuya inclinación superconservadora les permite obtener un rendimiento anual del 5 al 7%. A primera vista, esta cifra puede parecer modesta; sin embargo, representa un equilibrio razonable entre el riesgo asumido y la rentabilidad objetiva. Este enfoque de bajo volumen, pero alta calidad de operaciones mensuales promueve una diversificación eficaz del riesgo en diferentes activos, tomando en cuenta la correlación entre ellos para evitar adversidades mutuas.
 
La realización de backtestings emerge como una herramienta invaluable en este contexto. Nos brinda un panorama cercano a la efectividad potencial de una estrategia antes de implementarla, permitiendo ajustes precisos más allá de las optimizaciones generales que ofrecen algunos softwares. Estas optimizaciones, basadas únicamente en datos históricos, a menudo embellecen la realidad, desviándose de los resultados que podemos esperar en el mercado real. Mi metodología se apoya en análisis estadísticos propios, utilizando plataformas diseñadas específicamente para este fin. Así, cada estrategia se examina y reajusta sobre la base de su desempeño real, no solo en un contexto idealizado.
 
Para aquellos que se inician en el universo del backtesting, recomiendo fervientemente comenzar con cuentas Demo. Este enfoque práctico no solo permite evaluar la robustez de una estrategia en un entorno sin riesgos, sino que también recalca la importancia de incorporar un Stop Loss, asegurando así una protección esencial contra movimientos de mercado adversos.
 
Los backtestings, por tanto, no solo son meras pruebas retrospectivas. Son el pilar sobre el cual se construyen y refinan las estrategias de trading, adaptándolas no solo a nuestras expectativas de rentabilidad sino también a nuestra tolerancia al riesgo.
 
Espero que estas reflexiones sirvan de guía y aliento para que, día a día, sigan perfeccionando sus habilidades y estrategias en este fascinante, aunque desafiante, mundo del trading. El éxito, después de todo, reside en la paciencia, la educación continua y la voluntad de adaptarse constantemente a un mercado en perpetuo cambio.