(Artículo elaborado por Francisco Javier Muñoz Álvarez, presidente del IEATEC)
Dijimos en el artículo de un número anterior de nuestra revista mensual que intentaríamos “rizar el rizo” utilizando la técnica que empleamos para suavizar el indicador haDelta, mediante medias móviles.
Aunque para algunos resulte algo tedioso, creo que la mejor manera de ver la técnica que emplearemos hoy es volver a escribir el artículo del número pasado, y luego continuar con la novedad que introduciremos.
Artículo anterior:
La técnica con velas Heikin-Ashi debe ser un complemento a los análisis con otros medios ya existentes.
En Heikin-Ashi no hay patrones que tengamos que aprender como en la técnica de Velas Japonesas, y por lo tanto solo debemos seguir los tres tipos de velas que emplea Heikin-Ashi
- Cuerpo blanco grande con sombra superior (en tendencias alcistas).
- Cuerpo negro grande con sombra inferior (en tendencias bajistas).
- Vela parecida a un doji (en momentos de indecisión o cambio de tendencia cercano).
Aquí se aprecian mejor las tendencias existentes, y en los momentos iniciales de posibles cambios de tendencia aparecen las velas parecidas a un doji.
También hay que decir que, con este sistema, no existen huecos entre velas sucesivas por la fórmula que se emplea en la creación de velas Heikin-Ashi. El indicador haDelta lo que muestra es un reforzamiento de la aplicación de la técnica Heikin-Ashi, confirmando o desmintiendo señales de compra y/o venta dependiendo del tipo de cruce que hacen el indicador y una media móvil de 3 sesiones.
Reglas en Heikin-Ashi
- Secuencia de cuerpos blancos = tendencia alcista.
Secuencia de cuerpos negros = tendencia bajista. - Tendencia alcista fuerte = Grandes cuerpos blancos y sin sombras inferiores.
Tendencia bajista fuerte = Grandes cuerpos negros sin sombras superiores. - Cuando la tendencia se debilita surgen cuerpos pequeños con posibles sombras superior y/o inferior.
- Una consolidación se da cuando aparecen cuerpos pequeños con ambas sombras tanto arriba como abajo.
- La reversión de una tendencia se puede sospechar con la aparición de pequeños cuerpos con sombras largas tanto superiores como inferiores, o un cambio repentino de color.
Construcción de las velas Heikin-Ashi
haClose = (O+H+L+C)/4
haOpen = (previous haOpen + previous haClose)/2
haHigh = Max (H, haOpen, haClose)
haLow = Min (L, haOpen, haClose)
Cuantificación de Heikin-Ashi
El analista técnico Dan Valcu, introductor de las velas Heikin-Ashi en Occidente con su artículo publicado en 2004 en la revista “Stocks & Commodities V. 22:2 (16-17,20-22,24-26,28): Using The Heikin-Ashi Technique by Dan Valcu”, cuantifica Heikin-Ashi con un Indicador al que llama haDelta y que es simplemente la diferencia entre haOpen y haClose, añadiéndole una media móvil de 3 sesiones.
Al indicador haDelta le hemos añadido una media móvil de 3 sesiones como siempre hacemos, pero en este caso, hemos añadido una nueva móvil media de 3 sesiones a la media móvil anterior, y veremos que así tenemos menos señales falsas en el gráfico, que utilizando haDelta y su media móvil de tres sesiones como normalmente se hace.
Es decir, hemos suavizado el indicador haDelta mediante la técnica descrita.
En el primer gráfico mostramos solamente las Velas Heikin-Ashi, desde el año 2012 hasta el año 2019, y se dibujan como velas mensuales.
En el gráfico debajo del anterior, mostramos el indicador haDelta y su media móvil de tres sesiones, dándonos señales de entrada y salida del valor.
Pero vemos que en las zonas dibujadas con círculos u óvalos numerados, aparecen señales falsas, que nos obligarían a abrir y cerrar posiciones con la consiguiente pérdida de beneficio.
En el gráfico inferior, no mostramos haDelta, sino solamente su media móvil de tres sesiones, y otra media móvil sobre la anterior, también de tres sesiones.
Aquí apreciamos claramente que desaparecen muchas de las señales falsas que había en el gráfico anterior, y por el contrario las señales son mucho más precisas y fiables.
El momento más claro se aprecia en el círculo número 5, donde los dos cruces en el gráfico con haDelta y su media móvil de tres sesiones, se suprimen en el gráfico inferior, donde desaparecen ambos cruces.
En un próximo artículo intentaremos, como se suele decir, “rizar el rizo”, mejorar esta técnica.
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Bibliografía:
- Nison, Steve [1994]. Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed, John Wiley & Sons.
- Stocks & Commodities V. 22:2 (16-17, 20-22, 24-26, 28): Using The Heikin-Ashi Technique by Dan Valcu.
- Market Technician - The Journal of the STA (November 2012) Dan Valcu: Heikin-Ashi - Trends made simple.
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Comencemos a mejorar esta técnica de la siguiente manera
Vamos a calcular otra media móvil de tres sesiones sobre la última media móvil que calculamos en el artículo del número anterior.
Con esto pretendemos eliminar la mayoría de las falsas señales que nos aparecían en el gráfico de la semana pasada, obteniendo así un porcentaje de errores mucho más bajo o incluso intentar que desaparezcan completamente.
Para ver el resultado, mostraremos los resultados del artículo anterior y finalmente lo que nos aparece con la nueva técnica.
Vemos claramente que en el gráfico inferior se eliminan los dos errores del cruce de medias móviles que aparece en el gráfico de la semana pasada (el segundo por abajo).
De esta forma hemos conseguido “rizar el rizo”, como se suele decir, depurando hasta el máximo las falsas señales que teníamos anteriormente, y que ahora no tenemos.
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Bibliografía:
- Nison, Steve [1994]. Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed, John Wiley & Sons.
- Stocks & Commodities V. 22:2 (16-17, 20-22, 24-26, 28): Using The Heikin-Ashi Technique by Dan Valcu.
- Market Technician - The Journal of the STA (November 2012) Dan Valcu: Heikin-Ashi - Trends made simple.
- Javier Muñoz - Heikin-Ashi, utilizando haDelta suavizado. Revista del IEATEC (Mayo 2.019).