Cierre DAX: 9.831,13
Cierre CitiDAX: 9.900
Cierre S&P 500: 2.022,19
Fut. S&P a las 22:15 horas: 2.020,00
Valor Razonable: 0,19
En consecuencia, el valor razonable del S&P: 2.022,00
Fut. S&P a las 06:30: 2.019,00
Pautas para el S&P 500
Niveles actuales de resistencia: 2.006; 2.018
Niveles actuales de soporte: 1.865; 1.885; 1.900; 1.922; 1.951; 1.989
El viernes hablaba del objetivo del S&P 500 de alcanzar los 2.018 puntos y en el gráfico 1 podemos ver una vela muy larga que incluso sobrepasó mi objetivo en cuatro puntos. Ahí tenemos la media móvil de 200 sesiones y la resistencia que ha sido superada ligeramente. A partir de aquí podemos seguir subiendo si efectivamente hoy vemos al Nasdaq en el detalle del gráfico romper su resistencia que he identificado de color azul.
Entramos en semana de vencimientos y tenemos que recordar que a partir de los 2.000 puntos tenemos una cantidad masiva de opciones call.
Las primeras opciones ya han sido cubiertas por lo que de seguir subiendo en la sesión de hoy se generaría un soporte muy importante dejando de esta manera un vencimiento alcista para este viernes.
Es por eso que realmente espero un inicio de semana lateral con un inside day para consolidar las ganancias aunque tampoco podemos descartar la ruptura de los recientes máximos. Será importante ver el comportamiento del Nasdaq 100.
Pautas para el IBEX
Niveles actuales de resistencia: 9.105; 9.413; 9.694
Niveles actuales de soporte: 7.730; 8.281; 8.645; 8.722; 8.931
El IBEX 35 (gráfico 2) formó como se esperaba un inside day pero muy cerca de los máximos de la sesión anterior. Como vemos en el gráfico también superó el 50 por ciento del retroceso por Fibonacci de la bajada previa lo cual implica que no lo queda más remedio que continuar con las subidas hasta la referencia de los 9.413 puntos. El gráfico por lo tanto se ve alcista en la medida que no se coloque de nuevo por debajo de los 8.931 puntos.
Pautas para el DAX
Niveles actuales de resistencia: 9.900; 9.970
Niveles actuales de soporte: 9.123; 9.326; 9.580; 9.656
El DAX tenía que hacer un inside day y eso es lo que tuvimos. Tenemos pendiente de romper los máximos de este mes. En el gráfico 3 tenemos dos líneas rojas y creo que mientras no salgamos de ese rango no podremos acometer la ruptura de dichos máximos si rompemos por la parte superior. El viernes por la noche veíamos ya casi los 9.900 puntos, pero ahora deberíamos tener una consolidación antes de ver la ruptura aunque también hay una posibilidad de romper tras la apertura e irnos a los 10.000 puntos.
El gráfico 4 muestra las posiciones de las opciones que vencen este viernes. En los 10.000 puntos hay 23.000 opciones de compra que en cuando se exceda de los 10.025 puntos van a tener que ser protegidas. Por tanto, va a ser muy interesante el ver qué ocurre con este nivel. De hecho, no me sorprendería ver un vencimiento el próximo viernes por debajo de este nivel y los 9.800 puntos donde el número de opciones put vuelve a incrementarse. Así que ver la ruptura de este rango en la semana de vencimiento va contra el resultado previsto aunque si cerramos por encima de los 9.900 puntos no es descartable.
