La estrategia de Richard Dennis en 3 minutos

La estrategia de Richard Dennis en 3 minutos, hoy veremos la estrategia de Richard Dennis de la manera más sencilla posible.

Quizá Richard Dennis no os suene, pero fue el creador de la estrategia de las tortugas.

Un poco de historia sobre Richard Dennis.

Richard Dennis es considerado uno de los mejores traders de todos los tiempos, especialista en el mercado de materias primas es conocido como el Príncipe del Pozo (Prince of pit).

Comenzó a operar con 17 años y pidió prestados 1600 USD para empezar a amigos y familiares, compró un asiento en el Mid America Commodity Exchange y se quedó con 400 USD para empezar.

En 1970 ya tenía 3000 USD y en 1973 ya tenía 100.000 USD. Al año siguiente con 26 años ya era millonario.

Pero si es conocido por alguna cosa es por su estrategia.

LA ESTRATEGIA DE RICHARD DENNIS. LAS TORTUGAS

La estrategia de las tortugas (1983)
3 puntos claves antes de la estrategia para saber los orígenes y resultados

1) Captación de alumnos

Publicaron anuncios en prensa financiera, se presentaron 1000 personas y se quedaron con 10, luego añadió a 3 personas más que él conocía.

2) Formación de alumnos

Se los llevó a Chicago 2 semanas, los formó y se abrieron cuentas de trading reales entre 500.000 USD y 2.000.000 USD

3) Rentabilidades

Durante 5 años se consiguieron rentabilidades del 80% anual ganando unos 150 millones de dólares, poca broma, 150 millones!!


LA ESTRATEGIA DE RICHARD DENNIS EN 3 MINUTOS

3 claves

1) Seguir las reglas estrictamente

2) Cero emociones, nada de improvisación

3) Accesible, sencillo y mecánico

Los 5 pilares de su sistema

1) Mercados líquidos

Básicamente eran materias primas, bonos del tesoro y acciones del SP500.

2) Gestión del riesgo

Nunca invertir más del 2% del capital en una operación.

La posición se podía adaptar en función del riesgo y situación de mercado pero nunca, bajo ningún criterio, podría ser mayor al 2% del total de la cartera.

3) Entradas

3.1) Entrada a largo plazo

Ruptura del precio de 55 días en la tendencia del precio. Si el precio supera su máximo o mínimo de 55 días era señal de entrada.

3.2) Entrada a corto plazo

Ruptura de precio 20 días en la tendencia del precio. Si el precio supera su máximo o mínimo de 20 días era señal de entrada.

4) Cuando salir de la operación

En el corto plazo si el precio tocaba el mínimo el máximo de 10 días fuera.
En el largo plazo igual pero en lugar de 10 días, 20 días.

5) Dónde poner el stop loss

Usaban el indicador de volatilidad llamado Average True Range (ATR) de 30 días para conocer la volatilidad del activo durante los 30 días anteriores.

Ponían el stop loss al doble de ese valor por debajo de la señal de entrada.

Ya está, así de simple. Esta es la estrategia de Richard Dennis.

¿Se podría aplicar hoy?

Si, sin duda.

¿Por qué la gente no la aplica?

Pues no tengo ni idea pero lo sospecho. Como dijo Dennis hace mucho tiempo…

Siempre digo que podría publicar mis reglas en un periódico y nadie las seguiría. Las claves son la constancia y la disciplina.

100% de acuerdo con esta afirmación.