Ibex 35
Si analizamos los últimos 6 años vemos que:
1.- El cierre de diciembre está “siempre” por encima del cierre de Noviembre, del 2,85% de promedio, con una subida mínima del 0,64% (2013) y máxima del 6,39% (2010).
2.- Los mínimos de diciembre están un 3,52% de promedio, por debajo del cierre de noviembre, la excepción está en 2010 que dichos mínimos están un 0,73% por encima del cierre de noviembre y el máximo movimiento a la baja es un 6,94% en 2008 y un 6,16% en 2013.
3.- Los máximos de diciembre están un 5% de promedio, por encima del cierre de noviembre, el menor movimiento al alza es un 1,14% en 2013 y el máximo es de un 10,64% en 2010.
4.- Excepto en 2011, que el máximo de diciembre se produce el día 7 y el mínimo el día 19, los mínimos se dan dentro de los 10 primeros días del mes y los máximos se dan dentro de los 10 últimos días del mes.
5.- La distancia de puntos entre el máximo y el mínimo de diciembre es de 779 puntos de promedio, con un máximo de 1.040 puntos en 2008 y un mínimo de 602 puntos en 2009.
Semana alcista, con apertura semanal en los 10.558,70 puntos y cierre semanal en los 10.770,70 puntos, que fue prácticamente el rango de movimiento de la semana, de menos a más. Hemos roto al alza la zona de los 10.500 puntos que habían actuado de freno en los últimos meses.
Superado el 61,8% de recuperación del último movimiento bajista y cerrado el hueco bajista que teníamos desde principios de octubre.
Los resultados semanales de los principales índices en Europa: Dax sube un 2,55%, el Euro Stoxx 50 un 1,78% y el Ibex un 2,38%. Semana de menos a más, con apertura en mínimos y cierre en máximos.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vencimiento de diciembre en los 9.862 ptos y a la baja en los 10.960 ptos y por rangos en los 9.780 ptos por la parte de los mín o los 11.455 ptos por la parte de los máx.
Por encima de la mm20, alcista, en los 10.379 puntos, por encima de la MM70, alcistaen los 10.530 puntos y por encima de la MM200, “la línea del bien y del mal” que está en los 10.520 puntos, ligeramente alcista.
Seguimos alcistas en todos los espacios temporales, con todas las medias juntas en escasos 200 puntos, aunque con el orden todavía alterado. Estamos comprados el 17 de octubre en los 9.943 puntos. Operación, en un principio, con vistas mínimo a finales de año, o zona de los 12.000 puntos.
Vamos a ir actualizando la tabla con las estrategias sobre el Ibex:
|
FECHA |
PRECIO |
SENTIDO |
FECHA |
PRECIO |
RESULTADO |
|
ENTRADA |
ENTRADA |
ENTRADA |
SALIDA |
SALIDA |
ENTRADA |
|
07-ene |
10180 |
COMPRA |
08-ene |
10220 |
40 |
|
21-ene |
10365 |
VENTA |
14-feb |
10165 |
200 |
|
19-feb |
9950 |
VENTA |
24-feb |
10185 |
-235 |
|
03-mar |
9950 |
VENTA |
16-oct |
9550 |
400 |
|
17-oct |
9943 |
COMPRA |
|||
|
405 |
El estocástico en diario cortado al alza, con tendencia alcista, dentro de la zona de sobrecompra, con el macd, cortado al alza, con pendiente alcista, llegando a directriz bajista, con histograma alcista.
En semanal el estocástico, cortado al alza, en zona media, con tendencia alcista, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia alcista, por debajo del nivel cero, cerca ya del nivel cero, con histograma menos bajista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, decreciente en base semanal, sobre todo por el descenso diario del volumen a partir de la sesión del miércoles. La MM200 en semanal la tenemos en los 9.037,1 puntos, ligeramente alcista.
Previsión de apertura próxima jornada ligeramente bajista en los 10.751 ptos para el Ibex contado.
Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes 24 de noviembre: teníamos calculada la apertura ligeramente bajista/plana en los 10.507 puntos.
El mercado abrió en los 10.559 puntos, alcista, con lo cual la operación era de venta, el mercado no llegó al objetivo y saltaron los Stops de 50 y 100 puntos, la opción del cierre diario produjo una perdida de 52 puntos.
Sigue siendo más beneficioso la NO utilización de Stop. La estrategia más penalizada es la de utilizar el Stop de 100 puntos.
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
|
FECHA |
PRECIO |
SENTIDO |
PRECIO |
OBJETIVO |
STOP |
STOP |
|
APERTURA |
OBJETIVO |
CIERRE |
50 P |
100 P |
||
|
06-ene |
9768 |
COMPRA |
9788 |
20 |
20 |
20 |
|
19-ene |
10440 |
COMPRA |
10449 |
9 |
9 |
9 |
|
27-ene |
9877 |
VENTA |
9839 |
38 |
38 |
38 |
|
03-feb |
9912 |
VENTA |
9894 |
18 |
-50 |
18 |
|
10-feb |
10114 |
COMPRA |
10139 |
-170 |
-50 |
-100 |
|
17-feb |
10155 |
VENTA |
10143 |
12 |
12 |
12 |
|
24-feb |
10060 |
VENTA |
10036 |
24 |
24 |
24 |
|
03-mar |
9952 |
COMPRA |
10048 |
-73 |
-50 |
-73 |
|
10-mar |
10151 |
COMPRA |
10216 |
65 |
65 |
65 |
|
17-mar |
9823 |
VENTA |
9809 |
14 |
14 |
14 |
|
24-mar |
10062 |
VENTA |
9957 |
105 |
105 |
105 |
|
31-mar |
10350 |
VENTA |
10319 |
10 |
-50 |
10 |
|
07-abr |
10594 |
COMPRA |
10603 |
9 |
9 |
9 |
|
14-abr |
10098 |
COMPRA |
10162 |
64 |
-50 |
-100 |
|
28-abr |
10365 |
VENTA |
10316 |
49 |
49 |
49 |
|
05-may |
10461 |
COMPRA |
10505 |
16 |
-50 |
-100 |
|
12-may |
10512 |
VENTA |
10494 |
18 |
18 |
18 |
|
19-may |
10470 |
COMPRA |
10512 |
42 |
42 |
42 |
|
26-may |
10594 |
VENTA |
10569 |
-93 |
-50 |
-100 |
|
02-jun |
10819 |
COMPRA |
10825 |
6 |
6 |
6 |
|
09-jun |
11090 |
COMPRA |
11118 |
28 |
28 |
28 |
|
16-jun |
11055 |
COMPRA |
11087 |
32 |
32 |
32 |
|
23-jun |
11163 |
VENTA |
11148 |
15 |
15 |
15 |
|
30-jun |
10976 |
COMPRA |
10993 |
17 |
17 |
17 |
|
07-jul |
10986 |
COMPRA |
11029 |
-98 |
-50 |
-100 |
|
14-jul |
10602 |
VENTA |
10575 |
27 |
27 |
27 |
|
21-jul |
10522 |
COMPRA |
10564 |
-40 |
-50 |
-40 |
|
28-jul |
10940 |
VENTA |
10919 |
21 |
21 |
21 |
|
04-ago |
10585 |
VENTA |
10504 |
81 |
81 |
81 |
|
11-ago |
10226 |
VENTA |
10192 |
34 |
34 |
34 |
|
18-ago |
10350 |
VENTA |
10290 |
60 |
60 |
60 |
|
01-sep |
10749 |
COMPRA |
10766 |
17 |
17 |
17 |
|
08-sep |
11158 |
COMPRA |
11190 |
-56 |
-50 |
-100 |
|
15-sep |
10850 |
COMPRA |
10882 |
32 |
32 |
32 |
|
29-sep |
10828 |
COMPRA |
10912 |
-142 |
-50 |
-100 |
|
06-oct |
10658 |
VENTA |
10591 |
13 |
-50 |
13 |
|
13-oct |
10073 |
COMPRA |
10103 |
30 |
30 |
30 |
|
20-oct |
9899 |
VENTA |
9889 |
10 |
10 |
10 |
|
27-oct |
10469 |
VENTA |
10373 |
96 |
96 |
96 |
|
03-nov |
10454 |
COMPRA |
10494 |
40 |
40 |
40 |
|
10-nov |
10104 |
COMPRA |
10136 |
32 |
32 |
32 |
|
17-nov |
10053 |
COMPRA |
10141 |
88 |
88 |
88 |
|
24-nov |
10559 |
VENTA |
10507 |
-52 |
-50 |
-100 |
|
468 |
421 |
199 |
Índices EE.UU.
Dow Jones Industrial +0,49 +0,00% 17,828.24
Nasdaq +4,31 +0,09% 4,791.63
S&P 500 -5,27 -0,25% 2,067,56
Dow Transportes +2,49 +0,03% 9,198.20
Divergencias o cansancio al otro lado del Atlántico, semana de poco movimiento en máximos, siguiendo con el mejor comportamiento relativo de Europa sobre EE.UU.
El Dow Jones Transportes como el meor de ellos con resultado positivo semanal del 1,14%, el Industrial sube un 0,10%. El S&P sube un 0,20%, y el Nasdaq, que sube el 1,67%. El único que no consigue superar máximos de nuevo es el Industrial.
El S&P 500 marcando un nuevo máximo histórico en los 2.075,76 puntos, que representan un alza del 211,31% desde los mínimos marcados en marzo 2009, han pasado 299 semanas, que equivalen a 5 años y 8 meses. Llevando desde la última corrección importante una subida del 93,14% en los últimos 3 años y 1 meses.
Por encima de la MM20, en los 17.636 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 17.115 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 16.774 puntos. Sigue el mercado alcista en todos los espacios temporales, con el orden de las medias en posición de mercado alcista.
En el gráfico semanal la mm200 está en los 14.161 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, alcista, con la mm70 que sigue cortada al alza sobre ella y alcista. El precio de nuevo por encima de todas las medias.
El estocástico diario, apuntando a salir de la zona de sobrecompra, cortado a la baja, con pendiente bajista,con el semanal cortado al alza, en sobrecompra extrema, con pendiente bajista,con el Macd diario cortado a la baja,con pendiente bajista, sigue con la ligera divergencia bajista, y niveles no vistos desde mayo 2001, por encima del nivel cero, con histograma bajista, con el semanal cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma alcista.Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, volumen semanal decreciente, en parte por la falta de la sesión festiva del jueves y en otra parte por el escaso movimiento realizado en los máximos históricos.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 20,67)
Máximo 2010 el 21/5 en los 48,20 puntos. Mínimo 2010 en los 15,23 puntos el 12/4.
Máximo 2.011 el 21/4 en los 48 puntos. Mínimo en los 14.27 el 28/4.
Máximo 2012 el 4/6 en los 27.73 puntos. Mínimo en los 13.30 el 17/8.
Máximo 2013 el 24/6 en los 21.91 puntos. Mínimo en los 11.05 el 14/3.
Máximo 2014 el 15/10en los 31.06 puntos. Mínimo en los 10.28 el 03/7.
Vix semanal -3,33% vs S&P 500 semanal +0,20%.
Zona media de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 12 puntos y la parte alta sobre los 15 ptos. Alcanzado el objetivo por abajo de los 12 ptos, ahora tenemos objetivo por arriba los 25 puntos. Sigue el estrechamiento de las bandas = en vías de nueva salida al alza.
Estocástico cortado al alza, con pendiente alcista, saliendo de sobreventa, el macd tocando la señal, con tendencia e histograma plano, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia plana. En cuanto a medias, entre 13 y 16 puntos.
