- ¿Qué es la herramienta ProPicks?
- Aspectos destacados de la nueva herramienta ofrecida por InvestingPro
- Características de la estrategia Mejores Acciones de Buffett
ProPicks es otra herramienta ofrecida por InvestingPro, cuyo principal objetivo es apoyar a los inversores principalmente en el marco del análisis fundamental en su sentido más amplio. En el caso de ProPicks, se ofrecen estrategias de inversión ya creadas basadas en diferentes tipos de índices de referencia, que proporcionan un punto de referencia para el rendimiento histórico de una cartera de inversión específica. Cada estrategia de inversión se crea principalmente a partir de un modelo de IA, que analiza los datos históricos y, basándose en un abundante conjunto de información, los clasifica en una escala de peor, neutral y mejor que el índice de referencia. El modelo de IA tiene en cuenta más de 50 indicadores financieros a lo largo de 25 años, de los cuales los principales son:
Imagen 1: Indicadores seleccionados analizados por ProPicks, fuente: InvestingPro
Sin embargo, la decisión final la determina el analista, que elige qué valores incluir en la cartera en función de los resultados que proporciona el modelo.
¿Cuál es el proceso de toma de decisiones de ProPicks?
El análisis del conjunto de datos y su clasificación es el primer paso en el proceso de toma de decisiones que realiza la herramienta ProPicks. El siguiente paso es el procesamiento de los datos en forma de aplicación de técnicas de aprendizaje automático, control de calidad manual y entrenamiento del modelo mediante la plataforma Vertex AI de Google (NASDAQ:GOOGL). Esto es crucial en un entorno tan dinámico como el de los mercados financieros, donde no dejan de llegar nuevos datos al mercado que el modelo de IA debe ser capaz de clasificar correctamente. El último paso consiste en asignar las acciones rigurosamente seleccionadas a una de las seis estrategias disponibles y realizar un análisis de backtesting basado en el modelo de backtesting propio.
No obstante, hay que subrayar que el factor humano es igualmente importante aquí, ya que es el analista el que realiza la evaluación decisiva de la idoneidad y es responsable de la asignación a una estrategia concreta. También es importante tener en cuenta que el rendimiento de la cartera se refiere al backtesting y no es garantía de obtener los mismos resultados en el futuro.
¿Cómo interpretar los datos presentados por la estrategia ProPicks?
Una vez realizado el proceso de análisis, la herramienta presenta datos específicos en función de la estrategia en la que queramos inspirarnos o aplicar en su totalidad. Se dispone de una serie de información, de la que se han seleccionado cinco métricas básicas
Imagen 2: Medidas básicas del rendimiento de la estrategia utilizando el ejemplo de Mejor Rendimiento que el SP500, fuente: InvestingPro
Rendimiento total - Rendimiento porcentual derivada del backtesting de los últimos 10 años
Rendimiento mejor que el del SP500 - Diferencia entre el rendimiento de la estrategia y el del índice de referencia
Rendimiento anual - Porcentaje de rendimiento anual
Ratio de Sharpe - Comparación entre rendimiento y riesgo asumido: cuanto mayor sea el ratio, mejor.
Calificación del riesgo - Evaluación general del riesgo asociado a la aplicación de una estrategia determinada.
Los demás elementos ya se refieren en detalle a valores específicos que están o llevan en la cartera un periodo de tiempo determinado.
Las mejores acciones de Buffett - Invierta mejor que el Oráculo de Omaha
Una de las carteras disponibles es la de "Mejores Acciones de Buffett", que refleja el conjunto de acciones que se encuentran en la cartera de Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) y se actualiza trimestralmente con la publicación del informe obligatorio f13. Los resultados de las pruebas retrospectivas muestran un rendimiento superior en un 150% al del índice de referencia en los últimos años.
Imagen 3: Resultados del backtesting de la cartera "Mejores Acciones de Buffett" en comparación con el índice de referencia, fuente: InvestingPro
Los detalles de la estrategia también muestran lo más relevante desde el punto de vista de la aplicación práctica de la metodología, es decir, los valores recomendados en un periodo determinado de recopilación de datos.
Imagen 4.Valores recomendados dentro de la cartera “Mejores Acciones de Buffett”, fuente: InvestingPro
La herramienta también permite ver qué acciones se han mantenido en la cartera en un determinado trimestre en el pasado, con datos fundamentales detallados.