Miedo a las alturas

Publicado 19.05.2014, 12:06
NDX
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US500
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DJI
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IBEX 35

Ibex
Ibex 35

¡¡Menudo susto!!… En dos jornadas hemos visto como el mercado ha pasado por casi todo el recorrido en precio de las últimas 4 semanas. Por un lado se junta el miedo a las alturas del mercado y por el otro la liquidez que lo sustenta.

Entramos en el vencimiento de Futuros de junio, que coincide con el vencimiento trimestral del resto de futuros, tenemos 5 semanas por delante, según el histórico, es un vencimiento estable, de los últimos 6 años, sólo hay 1 año, 2008, de alta volatilidad.

Seguimos con la baja volatilidad, el vencimiento de mayo de los más bajos en cuanto a puntos recorridos y la media de 2014 cae por debajo de la media del 2013.

Recordamos el hueco que tenemos pendiente: la apertura del jueves 19 de diciembre se produjo con un gap alcista importante, entre los 9.456,70 puntos y los 9.535,80 puntos.

El soporte, a medio plazo, importante para seguir pensado en alzas lo situamos alrededor de los 9.000 puntos.

Los resultados semanales de los principales índices en Europa: Dax subiendo un 0,50%, EuroStoxx baja un 0,36% e Ibex bajando un 0,08%.

Si buscamos referencias de apoyo o tope en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos que el punto de giro al alza del nuevo vencimiento de junio está situado en los 9.805 puntos y a la baja en los 10.894 puntos y por rangos ahora mismo en los 9.480 puntos por la parte de los mínimos o los 11.440 puntos por la parte de los máximos.

Por encima de la mm20, alcista, en los 10.448 puntos, por encima de la MM70, alcistaen los 10.244 puntos y por encima de la MM200, “la línea del bien y del mal” que está en los 9.733 puntos, alcista. Seguimos alcistas en todos los plazos, con la mm20 que se ha vuelto a quedar cortada al alza sobre la mm30. En el gráfico semanal seguimos por encima de todas las medias, la más cercana, la mm20 en los 10.201 puntos.

Estamos cortos al perder los 9.950, el pasado 3 de Marzo, con objetivo en los 9.550.

Vamos a ir actualizando la tabla con las estrategias sobre el Ibex:

FECHA

PRECIO

SENTIDO

FECHA

PRECIO

RESULTADO

ENTRADA

ENTRADA

ENTRADA

SALIDA

SALIDA

ENTRADA

07-ene

10180

COMPRA

08-ene

10220

40

21-ene

10365

VENTA

14-feb

10165

200

19-feb

9950

VENTA

24-feb

10185

-235

5

El estocástico en diario cortado a la baja, con tendencia bajista, saliendo de la zona de sobrecompra, con el macd, cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista, sigue la divergencia de la que avisamos hace varias semanas.

En semanal el estocástico, cortado al alza , a punto de entrar en sobrecompra, con tendencia alcista, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:

Ibex 35
Ibex 35

Respecto al volumen, sigue creciente, el volumen más alto, el del “susto” del jueves, cuando normalmente en un día de vencimiento del futuros, deberíamos de haber visto un volumen en la sesión del viernes muy elevado.

La MM200 en semanal la tenemos en los 9.001 puntos, ligeramente alcista. Ya hemos llegado a una zona CLAVE, ahora faltaría volver a tocarla para alejarse definitivamente de ella.

La previsión de apertura para la próxima jornada ALCISTA en los 10.512 puntos para el IBEX CONTADO.

Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes 12 de Mayo: teníamos calculada la apertura ALCISTA en los 10.494 puntos. El mercado abrió en los 10.512,40 puntos, ALCISTA, la operación era de VENTA en apertura, buscando el objetivo, el mercado llegó al objetivo, cerrando la operación con 18 puntos de beneficio.

La mejor estrategia sigue siendo la de no utilizar Stop.

Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos y de 100 puntos.

FECHA

PRECIO

SENTIDO

PRECIO

OBJETIVO

STOP

STOP

OBJETIVO

CIERRE

50

100

06-ene

9768

COMPRA

9788

20

20

20

19-ene

10440

COMPRA

10449

9

9

9

27-ene

9877

VENTA

9839

38

38

38

03-feb

9911,5

VENTA

9894

18

-50

18

10-feb

10114,2

COMPRA

10139

-170

-50

-100

17-feb

10155,1

VENTA

10143

12

12

12

24-feb

10060

VENTA

10036

24

24

24

03-mar

9952

COMPRA

10048

-73

-50

-73

10-mar

10151

COMPRA

10216

65

65

65

17-mar

9823

VENTA

9809

14

14

14

24-mar

10062

VENTA

9957

105

105

105

31-mar

10350

VENTA

10319

10

-50

10

07-abr

10594

COMPRA

10603

9

9

9

14-abr

10098

COMPRA

10162

64

-50

-100

28-abr

10365

VENTA

10316

49

49

49

05-may

10461

COMPRA

10505

16

-50

-100

12-may

10512

VENTA

10494

18

18

18

228

63

18

INDICES EE.UU.

Dow 30: +44,50 +0,27% 16,491.31

Nasdaq 100: +21,30 +0,52% 4,090.59

S&P 500: +7,01 +0,37% 1,877,86

Dow Jones Transportation: +64,53 +0,83% 7,845.85

Dow Jones

Nuevo máximo histórico para Dow Jones, S&P 500 y Dow Transportes, el Nasdaq sigue lejos, importante rechazo en dichos máximos, excepto en el caso del Dow Transportes que termina la semana cerca de máximos, como el índice más alcista de la semana.

El Dow Transportes, con resultado positivo semanal del 1,64%, el Industrial baja un 0,55%. El S&P baja un 0,03%, y el Nasdaq, recuperándose del comportamiento peor relativo, con un ascenso del 0,46%.

Por debajo de la MM20, en los 16.526 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 16.321 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 15.883 puntos. Seguimos alcistas en todos los plazos temporales.

En el gráfico semanal la mm200 está en los 13.326 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, alcista, con la mm70 que sigue cortada al alza sobre ella y alcista. El precio por encima de todas las medias, la más cercana, la mm20 en los 16.263 puntos, que está perdiendo fuerza.

El estocástico diario, girándose a la baja, saliendo de sobrecompra, cortado a la baja, con pendiente bajista, con el semanal cortado al alza, dentro de sobrecompra, cambiando a pendiente bajista,con el Macd diario cortado a la baja,con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista, en el semanal cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista. Ponemos el gráfico en diario que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:

Dow Jones

En cuanto al volumen, tenemos incremento de volumen, coincidiendo con el recorrido bajista desde los nuevos máximos históricos, con una vela semanal envolvente bajista, se pone interesante el movimiento para la próxima semana.

VIX

POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM

(MEDIA 52s EN LOS 16,80)

Máximo 2010 el 21/5 en los 48,20 puntos. Mínimo 2010 en los 15,23 puntos el 12/4.

Máximo 2.011 el 21/4 en los 48 puntos. Mínimo en los 14.27 el 28/4.

Máximo 2012 el 4/6 en los 27.73 puntos. Mínimo en los 13.30 el 17/8.

Máximo 2013 el 24/6 en los 21.91 puntos. Mínimo en los 11.05 el 14/3.

Máximo 2014 el 3/2 en los 21.48 puntos. Mínimo en los 11.92 el 15/1.

Vix = -3,72%, S&P = -0,03%. Relación no muy coherente.

En la parte baja de las bandas de Bollinger, laterales, la parte baja sobre los 12 puntos y la parte alta sobre los 14 puntos. Objetivo por arriba: los 19 puntos. Esperamos aumento de la volatilidad por estrechamiento extremo de las bandas, como sucedió a principio de marzo.

Estocástico cortado al alza, con pendiente alcista, saliendo de sobreventa, el macd tocando la señal, a punto de cortarse al alza, con tendencia plana e histograma menos bajista , por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, por debajo de los 50 ptos. En cuanto a medias, juntas alrededor de los 14 ptos, a excepción de la mm20 en los 13 puntos.

Last:

12.44

Change:


-0.73

Open:

13.31

High:

13.66

Low:

12.26

Volume:

n/a

Percent Change:

-5.54%

Yield:

n/a

P/E Ratio:

n/a

52 Week Range:

11.69 to 21.91

Vix

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