En este artículo vamos a trabajar con Velas Heikin-Ashi junto con dos Indicadores que no son el ha7. De cualquier forma, antes de entrar en nuestro trabajo de investigación recordaremos la esencia de las Velas Heikin-Ashi:
La técnica con velas Heikin-Ashi debe ser un complemento a los análisis con otros medios ya existentes.
En Heikin-Ashi no hay patrones que tengamos que aprender como en la técnica de Velas Japonesas, y por lo tanto solo debemos seguir los tres tipos de velas que emplea Heikin-Ashi.
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1- Cuerpo blanco grande con sombra superior (en tendencias alcistas).
2- Cuerpo negro grande con sombra inferior (en tendencias bajistas).
3- Vela parecida a un doji (en momentos de indecisión o cambio de tendencia cercano).
Aquí se aprecian mejor las tendencias existentes, y en los momentos iniciales de posibles cambios de tendencia aparecen las velas parecidas a un doji.
También hay que decir que con este sistema no existen huecos entre velas sucesivas por la fórmula que se emplea en la creación de velas Heikin-Ashi.
El indicador ha7 lo que muestra es un reforzamiento de la aplicación de la técnica Heikin-Ashi confirmando o desmintiendo señales de compra y/o venta dependiendo del tipo de cruce que hacen el indicador y una media móvil de 7 sesiones.
Reglas en Heikin-Ashi:
1- Secuencia de cuerpos blancos = tendencia alcista.
Secuencia de cuerpos negros = tendencia bajista.
2- Tendencia alcista fuerte = Grandes cuerpos blancos y sin sombras inferiores.
Tendencia bajista fuerte = Grandes cuerpos negros sin sombras superiores.
3- Cuando la tendencia se debilita surgen cuerpos pequeños con posibles sombras superior y/o inferior.
4- Una consolidación se da cuando aparecen cuerpos pequeños con ambas sombras tanto arriba como abajo.
5- La reversión de una tendencia se puede sospechar con la aparición de pequeños cuerpos con sombras largas tanto superiores como inferiores, o un cambio repentino de color.
Construcción de las velas Heikin-Ashi:
haClose = (O+H+L+C)/4
haOpen = (previous haOpen + previous haClose)/2
haHigh = Max (H, haOpen, haClose)
haLow = Min (L, haOpen, haClose)
El primer Indicador que hemos estudiado es una Media Móvil simple de diez periodos, aplicada al valor de cierre de las Velas Heikin-Ashi.
En el siguiente gráfico vemos el resultado y las conclusiones que resultan de ello:
En la parte superior del gráfico vemos las Velas Heikin-Ashi junto con una Media Móvil de diez sesiones, y hemos definido dos reglas para hacer trading con ella.
La primera es que cuando el cierre de la Vela Heikin-Ashi cruce hacia arriba a su Media Móvil compraremos el valor, y la segunda es que cuando el cierre de la Vela Heikin-Ashi cruce hacia abajo la Media Móvil venderemos el valor.
Por otra parte, en la parte inferior del gráfico vemos el Indicador ha7 junto con su Media Móvil de siete sesiones.
Este Indicador señala los puntos donde hay que comprar el valor y donde hay que vender dicho valor. Se compra cuando el Indicador ha7 cruce hacia arriba a su Media Móvil de siete sesiones y se vende cuando dicho Indicador cruce hacia abajo sobre esa Media Móvil.
Hemos dibujado unas líneas verticales que atraviesan las dos partes del gráfico, superior e inferior, para apreciar la diferencia, si existiera, entre las compras y las ventas de ambos Indicadores.
Podemos apreciar que las señales de compra y de venta de ambos gráficos coinciden en el tiempo, ya que cada línea vertical que hemos trazado a través de las dos partes del gráfico hace coincidir las órdenes de compra y de venta tanto utilizando ha7 como usando la Media Móvil simple de diez sesiones.
El segundo Indicador que hemos empleado es el RSI (14), y le hemos comparado de igual forma con el ha7 ya descrito.
En el siguiente gráfico vemos el resultado y las conclusiones que resultan de ello:
En esta ocasión apreciamos en el gráfico tres zonas, la superior con Velas Heikin-Ashi, la intermedia con el Indicador ha7 y su Media Móvil de siete sesiones, y en la inferior el Indicador RSI (14) sobre los valores de las Velas Heikin-Ashi.
También en esta ocasión hemos trazado unas líneas verticales que atraviesan las tres zonas del gráfico y que nos dan la información que vamos buscando sobre las señales de compra y venta del valor.
En este caso apreciamos claramente que la zona de sobrecompra en el gráfico del RSI (14) y su posterior cruce hacia abajo de la línea de 70, se adelanta en el tiempo a la señal de cruce del ha7 sobre su Media Móvil de siete sesiones.
En este caso no hemos podido ver los resultados de una zona de sobreventa y sus resultados con el RSI (14) y el Indicador ha7, aunque intuimos que el resultado sería el mismo que en las zonas de sobrecompra.
De cualquier forma también podemos comprobar que el punto de cruce hacia abajo de la línea del Indicador RSI (14) sobre la zona de 70 se anticipa incluso a la señal de las Velas Heikin-Ashi en la parte superior del gráfico, en el primer caso como un cambio brusco de color de las Velas, y en el segundo con la aparición de un Doji y la posterior aparición de una Vela negra con sombra inferior, señales inequívocas de un cambio de tendencia alcista a bajista.
Estos trabajos de investigación nos animan y obligan a un estudio más profundo de las señales que se producen con estos y otros Indicadores y las Velas Heikin-Ashi, y su posterior indicación en el trading.
Bibliografía:
1 - Nison, Steve [1994]. Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed, John Wiley & Sons.
2 - Stocks & Commodities V. 22:2 (16-17, 20-22, 24-26, 28): Using The Heikin-Ashi Technique by Dan Valcu.
3 - Market Technician - The Journal of the STA (November 2012) Dan Valcu: Heikin-Ashi - Trends made simple.