Asignación inteligente de activos con la piramidación inversa

Uno de los trabajos más difíciles de cualquier inversor es la asignación de activos: ¿Cuántos contratos, lotes o acciones debo invertir al operar?

Muchos asesores sugieren empezar con una cantidad mínima, por ejemplo, un contrato. Entonces si eso es rentable, toma su beneficio o invierta en más. Si empezaste con un contrato y tienes suficientes beneficios puedes invertir dos contratos o más acciones.

Particularmente no estoy de acuerdo con este enfoque, porque el precio medio sube geométricamente, y si el mercado retrocede a unos pocos puntos porcentuales, probablemente quedarías fuera de la operación y con pérdidas. Prefiero lo que llamo la piramidación inversa, y es lo que utilizo en mi operativa diaria.

Pirámidación Inversa

Quiero que mi primera entrada sea mínima, porque en esta primera entrada se encuentra el mayor riesgo operativo. Es como poner sólo el dedo del pie en el agua para controlar la temperatura.

Una vez que esa primera entrada se vuelva rentable y aparezca otra señal de ingreso, seré más agresivo y abriré una posición más grande, siguiendo agregando entradas que irán disminuyendo en cantidad de contratos, lotes o acciones.

Por ejemplo, si estamos operando con el EURUSD y nos sentimos cómodos arriesgando 1 lote en la operación, en la primera entrada colocaremos 0,05 lotes. Luego en la segunda señal, ingresaremos con 0,35 lotes, luego 0,30 lotes en la tercera señal, 0,20 lotes en la cuarta señal y 0,1 en la quinta señal generada por el mercado.

En las acciones operamos con los mismos múltiplos. Si nuestra inversión total fuera de 15.000 acciones, compraríamos/venderíamos 1.000 en la primera señal; 5.000 en la segunda señal; 4.000 en la tercera señal; 3.000 en la cuarta señal; y finalmente 2.000 en la quinta señal. En este punto se ha invertido el total de inversión con la cual nos sentimos cómodos con este futuro o acción en particular. Nuestro precio promedio es mucho más bajo y simplemente colocamos un Trailing Stop que protegerá nuestros beneficios hasta que el mercado diga que nos ha dado suficiente en el mercado elegido.

Esta variación en el volumen nos permite mantener nuestro precio medio muy bajo, mientras que logramos mantener nuestras pérdidas al mínimo.

Una vez que te conviertas en un experto para entrar y salir de los mercados, la mejor manera de aumentar el beneficio porcentual es por la asignación de activos. En los últimos años hemos lanzado un desafío continuo a cualquiera que pueda traernos un sistema ganador sobre una base de un lote o contrato.

Podemos mostrarles cómo obtener los beneficios porcentuales sin arriesgar un mayor capital. Por lo general, hemos podido duplicar sus beneficios generales sin cambiar ninguna entrada o salida, sino simplemente mediante la asignación inteligente de activos.

La piramidación inversa es uno de los mejores y más simples métodos para lograr este aumento de beneficios.

Esta metodología también la he explicado en el siguiente artículo: Cómo aplicar la piramidación en el trading