El día más rentable para los toros

Tres componentes esenciales.

El 12 de octubre de 2007 fue un hito importante del S & P500.

Después de un agosto aterrador, durante el cual las primeras noticias sobre subprime comenzaron por ósmosis a salir de las salas de reuniones de los grandes jugadores y darse a conocer en los mercados, el mercado dio pie a un increíble impulso alcista.

El máximo fue de 1589. Desde ese momento, el mercado de valores de EE.UU. cayó de forma continua hasta marzo de 2009, con una pequeña pausa entre abril y agosto de 2008. El mínimo de marzo de 2009 fue un escalofriante 666. Una caída del 58%.

Hace unos días, un joven habló con descaro en un canal de YouTube sobre una caída sin precedentes, en referencia a lo que estamos viviendo ahora en 2022. Todavía debió haber estado en su cuna en 2008.

No digo esto para ofender a nadie: lo digo porque estoy profundamente irritado y los invito a estar conmigo cuando escuchen tonterías y sin ningún conocimiento de los hechos, sembrando ignorancia en lugar de Cultura.

Poca gente sabe que el 12 de octubre fue una especie de excepción estadística.

De hecho, retrocediendo 50 años, y examinando uno a uno los 252 días hábiles que hay en un año en la bolsa americana, haces un descubrimiento interesante.

En la segunda semana de octubre aparecen estadísticamente los días más favorables para comprar, con un horizonte temporal de un año.

Precisamente, el 13 de octubre, justo hoy, es el día de mayor recurrencia estadística de este patrón.

Es decir, es el día en que se compra un mínimo presumible de bolsa, manteniendo la posición durante 12 meses y suponiendo que lo has hecho de forma sistemática durante 50 años, obtienes la mayor ganancia.

La información en sí misma obviamente no tiene un gran significado práctico, especialmente en relación con los mercados contemporáneos. Pero es significativo de un ciclo bursátil recurrente que ve la segunda semana de octubre como el comienzo de una nueva fase.

Hoy, a las 14.30 horas, tendremos el dato de la inflación americana, el IPC: de hecho, los mercados estaban esperando esta noticia, tras el dato de nómina no agrícola (NFP) del pasado viernes. Los precios al productor, publicados ayer, tampoco parecen haber tenido ningún efecto visible.

El nivel de 3600 del S & P500 básicamente se ha mantenido estos días hasta ahora, pero el cierre de las 10 p.m. de anoche se ha hundido algunos puntos por debajo.

Los niveles de opciones nos hablan de un soporte bastante robusto en 3580, y luego más abajo en 3525. El doble mínimo con respecto al 3 de octubre es 3571.75, coincidiendo perfectamente hoy con la línea de tendencia bajista de los últimos mínimos.

Podría haber una estocada en las noticias y, si los grandes jugadores jugaran al gato y al ratón, una recuperación por encima de 3600 el viernes sería una obra maestra épica, con el mínimo del 13 de octubre. El patrón estacional del que hablamos anteriormente.

Además, el interés abierto de ayer y los volúmenes sobre el vencimiento de las opciones que vencen el viernes por la noche indican que 3600 es sin duda un soporte importante, pero el mercado se está preparando para enfrentar una caída hasta 3500, lo que aún dejaría un buen margen de ganancias para los operadores, aunque la propiedad 3600 parece ser la más rentable para los tiburones de Wall Street en este momento.

Sin embargo, en dos jornadas bursátiles, hoy y viernes, suceden tantas que lo anterior es solo un análisis fuera de línea para ser guardado como una guía temporal
dentro de un mundo que cambia cada minuto.

Son estadísticas, es Cultura. No se usa para hacer trading, se usa para saber, para profundizar.

Sin embargo, para hacer trading se necesitan métodos rigurosos basados ​​en el día de hoy y no estadísticas con un valor de cincuenta años. Muy útiles en sí mismos, pero inútiles para resultados concretos inmediatos.