Ibex 35
El mercado se dirigió, como decíamos la semana pasada, al origen del movimiento alcista iniciado el pasado 8 de agosto. Al perder dicho nivel, aceleró los descensos para ir a buscar el próximo nivel, y no era un nivel cualquiera.
En el gráfico semanal de largo plazo podéis ver el gran soporte, que en octubre de 2011, hace ya 3 años, actuó como fuerte resistencia, que provocó una caída del mercado de casi 3.500 puntos, casi un 37% de la capitalización de esos momentos. Y ha sustentado las fuertes caídas de esta semana.
Además el mercado ha rebotado como un yo-yo sobre el hueco alcista que teníamos pendiente desde el pasado 19 de diciembre.
Para seguir con las alzas deberíamos de recuperar niveles de 10.100 puntos, 10.300 puntos y si queremos ver de nuevo máximos superar la zona de los 10.500 puntos.
Hueco rellenado y fortaleza de mercado al cerrar por encima del mismo:La apertura del jueves 19 de diciembre se produjo con un gap alcista importante, entre los 9.456,70 puntos y los 9.535,80 puntos.
El soporte, de largo plazo, importante para seguir pensado en alzas lo situamos alrededor de los 9.600 puntos (coincide con los mínimos de Febrero). El cierre diario mas bajo se dio el jueves en los 9.669,70 puntos.
Los resultados semanales de los principales índices en Europa: Dax sube un 0,70%, dj euro baja un 0,98% y el Ibex un 1,91%.
Gran aumento de la volatilidad, los movimientos de máximo a mínimo semanal han sido del 6,19% en el caso del Dax, del 8,16% en el Euro Stoxx y del 9,65% en el caso del Ibex.
PLV del vencimiento de Octubre muy negativo (1.104 puntos) al confluir una escasa diferencia de los máximos del vto sobre el plv anterior y perder los1.000 puntos sobre el plv anterior.
Si buscamos referencias de apoyo o tope en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos que el punto de giro al alza del nuevo vencimiento de noviembre está situado en los 9.276 puntos y a la baja en los 10.378 puntos y por rangos ahora mismo en los 7.855 puntos por la parte de los mínimos o los 10.780 puntos por la parte de los máximos.
Por debajo de la mm20, bajista, en los 10.459 puntos, por debajo de la MM70, bajistaen los 10.600 puntos y por debajo de la MM200, “la línea del bien y del mal” que está en los 10.487 puntos, alcista.Bajistas en todos los plazos temporales, mientras no recuperemos la zona de los 10.500 puntos, con las medias bajistas excepto la mm200 y alterado su orden normal.
Cerrado el corto abierto el pasado 3 de marzo y nos quedamos comprados el 17 de octubre al superar los máximos diarios tal como decíamos la semana pasada. Operación, en un principio, con vistas mínimo a finales de año, o zona de los 12.000 puntos.
Vamos a ir actualizando la tabla con las estrategias sobre el Ibex:
|
FECHA |
PRECIO |
SENTIDO |
FECHA |
PRECIO |
RESULTADO |
|
ENTRADA |
ENTRADA |
ENTRADA |
SALIDA |
SALIDA |
ENTRADA |
|
07-ene |
10180 |
COMPRA |
08-ene |
10220 |
40 |
|
21-ene |
10365 |
VENTA |
14-feb |
10165 |
200 |
|
19-feb |
9950 |
VENTA |
24-feb |
10185 |
-235 |
|
03-mar |
9950 |
VENTA |
16-oct |
9550 |
400 |
|
16-oct |
9943 |
COMPRA |
|||
|
405 |
El estocástico en diario cortado al alza, con tendencia alcista, saliendo de sobreventa, con el macd, cortado a la baja, con pendiente algo menos bajista, perdiendo los mínimos del 2013, por debajo del nivel cero, con histograma menos bajista.
En semanal el estocástico, cortado a la baja, en zona baja, con tendencia bajista, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, muy cerca ya del nivel cero, con histograma bajista. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, seguimos con el volumen creciente en base semanal, exagerado por el fuerte aumento de la volatilidad, el mayor volumen, el de la sesión del jueves, que fue una sesión de ida y vuelta, con lo cual gran parte de ese volumen debería de sumarse a la reacción alcista del viernes, que tuvo un volumen casi un 50% por encima de la mm20 en volmen.
La MM200 en semanal la tenemos en los 9.032,6 puntos, ligeramente alcista.
Previsión de apertura próxima jornada bajista en los 9.889 ptos para el Ibex contando.
Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes 13 de Octubre: teníamos calculada la apertura bajista en los 10.103 puntos. El mercado abrió en los 10.072,4 puntos, bajista, con lo cual la operación era de compra, marcó mínimos de la sesión en los 10.042,20 puntos, sin llegar a ningún nivel de stop, para cerrar la sesión en los 10.187,30 puntos, la operación dió un beneficio de 30 puntos.
Sigue siendo más beneficioso la no utilización de Stop. La estrategia más penalizada es la de utilizar el Stop de 100 puntos.
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
|
FECHA |
PRECIO |
SENTIDO |
PRECIO |
OBJETIVO |
STOP |
STOP |
|
APERTURA |
OBJETIVO |
CIERRE |
50 P |
100 P |
||
|
06-ene |
9768 |
COMPRA |
9788 |
20 |
20 |
20 |
|
19-ene |
10440 |
COMPRA |
10449 |
9 |
9 |
9 |
|
27-ene |
9877 |
VENTA |
9839 |
38 |
38 |
38 |
|
03-feb |
9912 |
VENTA |
9894 |
18 |
-50 |
18 |
|
10-feb |
10114 |
COMPRA |
10139 |
-170 |
-50 |
-100 |
|
17-feb |
10155 |
VENTA |
10143 |
12 |
12 |
12 |
|
24-feb |
10060 |
VENTA |
10036 |
24 |
24 |
24 |
|
03-mar |
9952 |
COMPRA |
10048 |
-73 |
-50 |
-73 |
|
10-mar |
10151 |
COMPRA |
10216 |
65 |
65 |
65 |
|
17-mar |
9823 |
VENTA |
9809 |
14 |
14 |
14 |
|
24-mar |
10062 |
VENTA |
9957 |
105 |
105 |
105 |
|
31-mar |
10350 |
VENTA |
10319 |
10 |
-50 |
10 |
|
07-abr |
10594 |
COMPRA |
10603 |
9 |
9 |
9 |
|
14-abr |
10098 |
COMPRA |
10162 |
64 |
-50 |
-100 |
|
28-abr |
10365 |
VENTA |
10316 |
49 |
49 |
49 |
|
05-may |
10461 |
COMPRA |
10505 |
16 |
-50 |
-100 |
|
12-may |
10512 |
VENTA |
10494 |
18 |
18 |
18 |
|
19-may |
10470 |
COMPRA |
10512 |
42 |
42 |
42 |
|
26-may |
10594 |
VENTA |
10569 |
-93 |
-50 |
-100 |
|
02-jun |
10819 |
COMPRA |
10825 |
6 |
6 |
6 |
|
09-jun |
11090 |
COMPRA |
11118 |
28 |
28 |
28 |
|
16-jun |
11055 |
COMPRA |
11087 |
32 |
32 |
32 |
|
23-jun |
11163 |
VENTA |
11148 |
15 |
15 |
15 |
|
30-jun |
10976 |
COMPRA |
10993 |
17 |
17 |
17 |
|
07-jul |
10986 |
COMPRA |
11029 |
-98 |
-50 |
-100 |
|
14-jul |
10602 |
VENTA |
10575 |
27 |
27 |
27 |
|
21-jul |
10522 |
COMPRA |
10564 |
-40 |
-50 |
-40 |
|
28-jul |
10940 |
VENTA |
10919 |
21 |
21 |
21 |
|
04-ago |
10585 |
VENTA |
10504 |
81 |
81 |
81 |
|
11-ago |
10226 |
VENTA |
10192 |
34 |
34 |
34 |
|
18-ago |
10350 |
VENTA |
10290 |
60 |
60 |
60 |
|
01-sep |
10749 |
COMPRA |
10766 |
17 |
17 |
17 |
|
08-sep |
11158 |
COMPRA |
11190 |
-56 |
-50 |
-100 |
|
15-sep |
10850 |
COMPRA |
10882 |
32 |
32 |
32 |
|
29-sep |
10828 |
COMPRA |
10912 |
-142 |
-50 |
-100 |
|
06-oct |
10658 |
VENTA |
10591 |
13 |
-50 |
13 |
|
13-oct |
10073 |
COMPRA |
10103 |
30 |
30 |
30 |
|
254 |
205 |
33 |
Índices EE.UU.
Dow Industrial: +263,17 +1,63% 16,380.41
Nasdaq: +41,05 +0,97% 4,258.44
S&P 500: +24,00 +1,29% 1,886,76
Dow Transportes: +121,64 +1,52% 8,147.84
Fuertes descensos en todos los mercados, y fuerte recuperación posterior, con el Dow Jones perdiendo intradia durante el miércoles y el jueves los 16.000 puntos, recuperando al cierre semanal los mínimos de agosto.
El Dow Transportes al igual que fue el peor la semana pasada, ha sido el único en terminar en positivo y de mucho, con resultado positivo semanal del 3,23%, el Industrial baja un 0,99%. El S&P baja un 1,02%, y el Nasdaq, que baja el 0,42%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.019,26 puntos, que representan un alza del 202,83% desde los mínimos marcados en marzo 2009, han pasado 290 semanas, que equivalen a 5 años y 6 meses. Llevando desde la última corrección importante una subida del 87,88% en los últimos 2 años y 11 meses.
Por debajo de la MM20, en los 16.771 puntos, bajista, por debajo de la MM70, en los 16.886 puntos, bajista y por debajo de la MM200, bajista, en los 16.586 puntos. Como en el caso del Ibex, pasamos a estar bajistas en todos los espacios temporales mientras no se recupere la zona de los 16.600 puntos. Con el orden de las medias en proceso de deterioro.
En el gráfico semanal la mm200 está en los 13.987 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, alcista, con la mm70 que sigue cortada al alza sobre ella y alcista. El precio por debajo de las medias de corto plazo y encontrando soporte en la mm70 que está en los 16.144 puntos, coincidiendo con bases de canal alcistas de largo plazo.
El estocástico diario, saliendo de sobreventa, cortado al alza, con pendiente alcista, con el semanal cortado a la baja, en zona baja, con pendiente algo menos bajista,con el Macd diario cortado a la baja,cambiado a pendiente ligeramente alcista, por debajo del nivel cero, con histograma menos bajista, en los mínimos de Febrero,con el semanal cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista, marcando nuevos mínimos anuales. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, creciente en base semanal, con el volumen de recuperación del viernes como el segundo mayor volumen de la semana, con el objetivo puesto, en un primer momento, en la zona de los 16.600 puntos.
VIX
POR ENCIMA DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 20,67)
Máximo 2010 el 21/5 en los 48,20 puntos. Mínimo 2010 en los 15,23 puntos el 12/4.
Máximo 2.011 el 21/4 en los 48 puntos. Mínimo en los 14.27 el 28/4.
Máximo 2012 el 4/6 en los 27.73 puntos. Mínimo en los 13.30 el 17/8.
Máximo 2013 el 24/6 en los 21.91 puntos. Mínimo en los 11.05 el 14/3.
Máximo 2014 el 15/10en los 31.06 puntos. Mínimo en los 10.28 el 03/7.
Vix semanal +3,53% vs S&P 500 semanal -1,02%. Al final acabo más o menos correlacionado.
Entrando en las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 10 puntos y la parte alta sobre los 26 ptos. Nuevo objetivo por abajo en los 12 ptos y por arriba los 25 puntos.
Estocástico cortado a la baja, con pendiente bajista, en zona media, el macd cortado al alza, con tendencia bajista e histograma menos alcista, por encima del nivel cero, relajándose desde máximos anuales, con el RSI con tendencia bajista, también bajando desde máximos anuales. En cuanto a medias la más cercana en 18 puntos.
