Esos 90 pips en Euroyen

Varias veces hemos hablado de niveles estadísticos basados ​​en el múltiplo o submúltiplo del 12,50% del rango.

Como es bien sabido, siempre le he atribuido al 87,50% del rango, es decir, 7 veces el 12,50% o, si se prefiere, del 100 al 12,50%, una importancia significativa en el análisis de los gráficos.

Euroyen no es una excepción a la aplicación de esta posibilidad interpretativa de su gráfico, que, recordemos, en nuestras reglas, se puede aplicar a cualquier marco temporal.

En el marco de tiempo semanal, sin embargo, Euroyen nos ha reservado dos sorpresas interesantes, que luego encontramos en algunas otras monedas y diferentes subyacentes.

Entremos en análisis y tratemos de entender la sorpresa de la que estoy hablando.

En la primera semana de junio de 2015, Euroyen registró un importante máximo en 136,45. Se inició un largo descenso, que le llevó, al año siguiente, nuevamente en junio, a tocar 109,20.

Si dibujamos el rango de este máximo-mínimo, con nuestro método, nos damos cuenta de que la subida posterior se detuvo a finales de enero de 2018 en el 87,50% del rango, con una mínima aproximación debido a la volatilidad natural.

En ese momento, el mínimo de 2016 con enero de 2018 se convirtió en la nueva gama a diseñar.

El descenso posterior, que finalizó en abril de 2020 en 114,40, en plena recuperación tras la crisis del covid, acabó en la zona del 12,50% del rango, pero con una aproximación muy amplia de unos 90 pips. Demasiados, alrededor del 3,8% del rango general.

Obviamente, no todos los movimientos terminan en el 87,50% o el 12,50% del rango. Pero lo particular es lo que sucedió a continuación.

Euroyen desde el mínimo de abril de 2020 volvió a subir hasta finales de mayo de 2021, alcanzando 134,12, nivel a partir del cual se inició un movimiento a la baja.

Ahora, 134,12 está 90 pips por debajo (aproximadamente) del 87,50% del rango de enero de 2018 a abril de 2020.

Es decir, una manta corta en la reversión corta-larga de abril de 2020 fue seguida por una manta corta simétricamente en la reversión larga-corta, que ocurrió recientemente a fines de mayo de 2021.

Este comportamiento simétrico se puede ver en muchas ocasiones en el mercado, con diferentes herramientas y diferentes plazos.

Son muchos los modelos comerciales que se pueden desarrollar en el 87,50% y el 12,50% del rango. Esta particularidad puede tomarse en consideración como una tendencia hacia la simetría, al calcular cualquier objetivo futuro.


PD: Las simetrías del mercado deben tomarse con cautela. Es cierto. Sin embargo, la significancia estadística del 87,50% del rango se basa en el análisis gráfico de los inversores. Por tanto, es absolutamente posible que una "aproximación" de la evaluación que se produce en una dirección pueda tener lugar simétricamente en la otra.