Este artículo es una continuación del de la semana anterior….
En la segunda parte del artículo buscábamos encontrar una relación entre el resultado, positivo o negativo, del cierre del mes de mayo y el saldo final anual.
Y decíamos lo siguiente:
1.- Cierre de mayo en negativo.
De los 14 cierres en mayo negativos, tenemos que el año termina en negativo en 10 ocasiones, es decir con una probabilidad negativa del 71,43% y termina en positivo en los otros 4 años, es decir con una probabilidad positiva del 28.57%.
2.- Cierre de mayo en positivo.
De los 12 cierres en mayo positivos, tenemos que el año termina en positivo en 11 ocasiones, es decir con una probabilidad positiva del 91,67% y termina en negativo en el otro año, es decir con una probabilidad negativa del 8.33%.
Vamos a ver en puntos de mercado, de Ibex en este caso, en que podemos traducir este estudio estadístico:
1.- Si siempre tomamos una posición larga de mercado al cierre de la última sesión del mes de mayo y la cerramos en el nivel de cierre de la última sesión del año, tendremos un resultado positivo de 2417,70 puntos.
2.- Si siempre tomamos una posición corta de mercado al cierre de la última sesión del mes de mayo y la cerramos en el nivel de cierre de la última sesión del año, tendremos un resultado negativo de 2417,70 puntos.
3.- Si diferenciamos la dirección de la posición en función del cierre, es decir, cuando el cierre del mes de mayo es positivo tomamos una posición larga y cuando el cierre de Mayo es negativo tomamos una posición corta, tendremos al final de año un resultado positivo total de 12925,70 puntos.
De los cuales 7671,70 puntos proceden las posiciones largas y 5254,00 puntos de las posiciones cortas.
Adjuntamos un gráfico con los 3 supuestos:
