Siempre que puedo me gusta seguir investigando. Esta vez el esfuerzo ha dado sus frutos y os voy a presentar el sistema INR. Se trata de un sistema de reversión a la media que opera sobre las acciones del Nasdaq 100.
La base del sistema es la misma que las del IAEMar Nasdaq Tendencial, es decir, selecciona las acciones más fuertes del Nasdaq 100 en función de su alto momentum y baja volatilidad. La diferencia es que las compra cuando entran en sobreventa en función del indicador CRSI (Connors RSI) y las vende cuando salen de la sobreventa.
El sistema opera con 4 acciones como máximo a la vez.
Compra y vende al día siguiente de dar la señal, en apertura.
A continuación os pongo las estadísticas desde 1995 hasta hoy. Sin reinversión y con 20 dólares de comisión y deslizamiento (10 dólares de compra y otros 10 dólares de venta). El backtest incluye las acciones deslistadas.
Las estadísticas son bastante buenas. En la imagen veis un par de elipses verdes que están marcando zonas planas de la curva de capital. Esto es debido a que el sistema tiene un filtro de mercado que le impide operar cuando este está bajista.
Como en estos momentos estamos bajistas, se me ocurrió eliminar el filtro para ver si el sistema estaba recuperando. A continuación vemos las estadísticas del sistema sin filtro de tendencia del mercado:
Como podéis comprobar las estadísticas ¡han mejorado! Consultándolo con compañeros, me confirman que ellos también han observado que, este tipo de sistemas con operaciones cortas, funcionan mejor sin filtro de tendencia...
Os comento las estadísticas:
- El sistema bate la rentabilidad del comprar y mantener del S&P 500. CAR de 8,16% frente al 7,38% del S&P 500.
- Lo hace con una reducción de riesgo brutal. Máximo drawdown del 8,74% frente al 56,78% del S&P 500.
- El RMA o rendimiento medio anual es del 19,77%
- RFmc95 de 12,14
El RFmc95 es una nueva estadística. La llamo Recovery Factor del análisis de Monte Carlo con una significancia del 95 %.
La idea base es del maestro Oscar Cagigas. La calculo con los resultados que arroja el análisis de Monte Carlo de la siguiente forma:
- (A) El capital final que obtendré el 95% de las veces será igual o superior a 211.588 dólares
- (B) El capital Inicial es 50.000 dólares
- (C) El máximo drawdown con un 95% de probabilidad será inferior a 13.313 dólares
RFmc95 = (A-B)/C
Cuanto mayor es, mejor sistema tenemos. Pensad que se calcula sobre resultados del análisis de Monte Carlo, en este caso sobre 10.000 curvas de capital, y no sobre una sola curva que ofrece el backtest.
Para que entendáis lo que quiero decir os diré que, el capital final del backtest es 255.705 dólares que coincide prácticamente con el capital final medio (50%) de Monte Carlo 257.143 dólares.
Sin embargo en máximo drawdown del backtest es de 13.792 dólares que equivale al del 95% de Monte Carlo (13.313 dólares), es decir, si operaramos 100 veces este sistema, 95 veces tendríamos un máximo drawdown inferior al que arroja el backtest.
A partir de ahora, haré un seguimiento en paper trading de este sistema y si los resultados son satisfactorios, lo utilizaré en la cartera cuando sea necesario.
Mañana os contaré cómo combinar este sistema para sacarle mejor partido.
Las alertas para hoy son:
Sistema GPlus
Cerraré la posición SI el futuro del S&P 500 de diciembre (ESZ5) cierra por debajo de 2007,50.
Sistema SVXY
Hoy en la apertura compraré 1016 cfds del etn XIV con stop loss en 22,61.
Sistema Crude Piram
Compraré un futuro mini del Light Sweet Crude Oil vencimiento diciembre (QMZ5) si el precio de este futuro cierra entre 46,50 y 45,73.
Nota: En el apartado “Alertas” del artículo, simplemente cuento las operaciones u ordenes que yo voy a hacer o poner hoy. No invito ni recomiendo a nadie que replique mi cartera. Simplemente lo cuento para el que le pueda interesar por el motivo que sea.