Ibex 35
El partido de ida se disputó el jueves y la victoria fue para el favorito, el Sr. Draghi y su QE europeo, el partido de vuelta se está jugando mientras se escriben estas líneas y el favorito es el equipo local griego Syriza.
Es posible que el resultado sea un empate, pero igual el valor de la victoria de cada uno de los equipos no tenga la misma fuerza en el mercado, y el mercado haga un paso atrás corrigiendo buena parte de las alzas de esta semana, alzas semanales que se veían desde septiembre del 2012.
Los resultados semanales de los principales índices en Europa: el Dax sube un 4,74%, marcando nuevos máximos históricos; el Euro Stoxx, un 5,63%, superando los máximos de 2014 y el Ibex un 5,40%, siguiendo todavía muy alejado de los máximos del pasado año.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de Febrero en los 9.371 puntos y a la baja en los 10.469 puntos (superado ampliamente) y por rangos en los 9.685 por la parte de los mínimos o los 11.020 puntos por la parte de los máximos
Máximos y mínimos crecientes en base semanal. En el gráfico semanal vemos como volvemos a entrar en el canal alcista de muy largo plazo, aquel que viene desde los mínimos de 2012.
Por encima de la mm20, alcista, en los 10.144 puntos, por encima de la MM70, alcistaen los 10.289 puntos y por encima de la MM200, que está en los 10.537 puntos, alcista.Pasamos a estar alcistas en todos los espacios temporales, aunque no del todo, al tener las medias en orden inverso al que sería un mercado netamente alcista.
En cuanto al gráfico semanal, superando la mm20, bajista, en los 10.419 puntos y la mm70, alcista, en los 10.277 puntos, con la mm200, bajista, en los 9.022,5 puntos. Pasamos también a estar alcistas en todos los plazos temporales, con la salvedad de tener la mm20 bajista y por debajo de la mm30.
El estocástico en diario cortado al alza, con tendencia alcista, en niveles altos de sobrecompra, con el macd, cortado al alza, superando el nivel cero, con pendiente alcista, con histograma alcista. En semanal el estocástico, cortado a la baja , en zona media, con tendencia alcista, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia alcista, por debajo del nivel cero, girándose al alza desde niveles mínimos de más de 2 años, con histograma menos bajista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, esperábamos más debido a la importancia de la decisión del BCE, sumado a la reacción a la baja desde los máximos de la última sesión semanal, nos hace pensar en un posible retroceso del mercado.
La MM200 en semanal la tenemos en los 9.022,5 puntos, ligeramente bajista. Previsión apertura próxima jornada bajista en los 10.531 puntos para el Ibex contado.
Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes 19 de Enero: teníamos calculada la apertura alcista en los 10.102 puntos. El mercado abrió en los 10.091,30 puntos, alcista, con lo cual la operación era de compra, consiguiendo 10 puntos, no sin antes, tocar el stop de 50 puntos. 2014 cerró con los siguientes resultados en función del tipo de stop utilizado, la mejor estrategia fue la de no utilizar Stop, es decir cerrar la operación al cierre diario.
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AñO |
OBJETIVO |
STOP |
STOP |
|
CIERRE |
50 P |
100 P |
|
|
2014 |
631 |
457 |
362 |
Sigue siendo más beneficioso la NO utilización de Stop. La estrategia más penalizada es la de utilizar el Stop de 100 puntos.
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
|
FECHA |
PRECIO |
SENTIDO |
PRECIO |
OBJETIVO |
STOP |
STOP |
|
APERTURA |
OBJETIVO |
CIERRE |
50 P |
100 P |
||
|
05-ene |
10267 |
COMPRA |
10357 |
90 |
90 |
90 |
|
12-ene |
9805 |
VENTA |
9774 |
31 |
31 |
31 |
|
19-ene |
10092 |
COMPRA |
10102 |
10 |
-50 |
10 |
|
131 |
71 |
131 |
Índices EE.UU.
Dow Industrial -141,38 -0,79% 17,672.60
Nasdaq +7,48 +0,16% 4,757.88
S&P 500 -11,33 -0,55% 2,051.82
Dow Transport -161,58 -1,77% 8,981.94
Sigue la debilidad respecto a Europa, con mínimos crecientes semanales, pero con máximos decrecientes.
Todos los mercados con subidas, unos más que otros. El Dow Transportes con resultado positivo semanal del 2,49%, el Industrial sube un 0,92%. El S&P sube un 1,60%, y el Nasdaq, que sube el 2,66%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.093,55 puntos el 29 de Diciembre, que representan un alza del 213,97% desde los mínimos marcados en Marzo 2009, han pasado 303 semanas, que equivalen a 5 años y 9 meses. Llevando desde la última corrección importante una subida del 94,79% en los últimos 3 años y 2 meses, o 168 semanas.
Por debajo de la MM20, en los 17.697 puntos, bajista, por encima de la MM70, en los 17.475 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 17.033 puntos. Pasa a estar bajista en el corto plazo mientras no supere los 17.700 puntos, estando alcistas en el medio y largo plazo.
En el gráfico semanal la mm200 está en los 14.384 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, alcista, con la mm70 que sigue cortada al alza sobre ella y alcista. El precio por encima de todas las medias, la más cercana en los 17.411 puntos, perdida y recuperada durante la semana.
El estocástico diario, entrando en zona media, cortado al alza, con pendiente alcista, con el semanal cortado a la baja, saliendo de sobrecompra, con pendiente bajista,con el Macd diario cortado a la baja,a punto de cortarse al alza, con pendiente alcista, por debajo del nivel cero, con histograma menos bajista,con el semanal cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista.Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, decreciente en base semanal, pero con una sesión menos, la del lunes, lo que si que vemos es que el volumen iba decreciendo a base que iba avanzando la semana. No podemos extraer conclusiones fiables.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 20,67)
Máximo 2010 el 21/5 en los 48,20 puntos. Mínimo 2010 en los 15,23 puntos el 12/4.
Máximo 2.011 el 21/4 en los 48 puntos. Mínimo en los 14.27 el 28/4.
Máximo 2012 el 4/6 en los 27.73 puntos. Mínimo en los 13.30 el 17/8.
Máximo 2013 el 24/6 en los 21.91 puntos. Mínimo en los 11.05 el 14/3.
Subida del 25,75% para un ascenso del S&P 500 del 1,60%.
Zona baja de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 14 puntos y la parte alta sobre los 23 ptos. Por abajo tenemos objetivo en los 12 puntos.
Estocástico junto a la señal, en sobreventa, el macd cortado a la baja, con tendencia e histograma bajista, por encima del nivel cero, con el rsi con tendencia plana. En cuanto a medias, todas juntas entre 16 y 18 puntos.
