Palma, 23 jul (EFE).- Banca March, que ha obtenido la mayor ratio
de solvencia de las 91 entidades europeas analizadas en el test de
estrés, ha achacado su "excelente" resultado a su prudencia en la
gestión del riesgo y al reforzamiento de los fondos propios, según
un comunicado emitido hoy por la entidad financiera balear.
El test de Banca March obtiene una ratio de capital Tier 1 a 31
de diciembre de 2011 de acuerdo con el escenario benchmark de 20,8%
y una ratio de capital Tier 1 a 31 de diciembre de 2011 en el
escenario adverso de 19,5%.
Asimismo, logra una ratio de capital Tier 1 a 31 de diciembre de
2011 en el escenario adverso e incluyendo un impacto adicional sobre
el riesgo soberano de 19%.
Los test de estrés, realizados por el Comité Europeo de
Supervisores Bancarios (CEBS) conjuntamente con los bancos centrales
nacionales y el Banco Central Europeo (BCE) y hechos públicos esta
misma tarde, han tomado como dato de partida la ratio de capital de
diciembre de 2009, que en el caso de Banca March ascendía al 19,7%,
siendo todo Tier 1, "más del doble" del exigido por la normativa.
Los "excelentes registros" obtenidos por Banca March son
consecuencia, según detalla la nota de la entidad, "tanto de la
elevada base de capital y su cualificación (todo Tier 1), como de la
calidad de los activos del balance".
En este sentido, subraya que la agregación de los saldos morosos
y los activos adjudicados se sitúa entre las más bajas del sector y
que, en concreto, la ratio de mora a junio de 2010 era del 3,5%, con
un nivel de cobertura del 88,6% y contando con una cartera de
activos inmobiliarios adjudicados y/o comprados de sólo 97 millones
de euros.
"Estos resultados son un fiel reflejo de la estrategia del Grupo
Banca March asentada en la prudencia en la gestión de los riesgos y
el reforzamiento permanente de los fondos propios, lo que ha
permitido alcanzar este excelente nivel de solvencia", insiste la
entidad.
Banca March recuerda que el examen de solvencia, realizado a
petición del ECOFIN, se ha llevado a cabo utilizando dos escenarios
macroeconómicos (benchmark y adverso) para los años 2010 y 2011.
Ambos escenarios, según destaca la entidad, incluyen un conjunto
de indicadores económicos distintos para cada país (evolución del
PIB, tasa de desempleo e inflación), así como la potencial
repercusión de condiciones adversas en los mercados financieros y de
una evolución negativa de los tipos de interés.
El objetivo era evaluar el impacto ligado al deterioro de las
carteras de deuda pública que mantienen las entidades. EFE