IBEX-35
Primero de todo, felices fiestas a todos y mis mejores deseos para el próximo 2016. Volveremos a actualizar después de fiestas.
En teoría, estadísticamente hablando, las próximas sesiones, deberían de ser de ligero comportamiento alcista, para terminar el año en positivo el Ibex debería de recuperar un 5,50% o 600 puntos aproximadamente.
Si tenemos en cuenta que en los últimos años, desde los mínimos de mediados de diciembre, el Ibex recupera alrededor del 8%, estamos justo dentro de dicha posibilidad, siempre que se mantengan los mínimos del pasado 14 de Diciembre.
Para los que seguís el estudio de vencimientos del FIBEX, el primer vencimiento del año, suele ser alcista, y además suele ser alcista si el anterior ha sido negativo, que ha sido el caso del vencimiento que acabamos de terminar.
Tenemos el hueco bajista de mediados de agosto pendiente, en niveles de 11.000 puntos que coincide que directriz bajista.
Los resultados semanales de los principales índices en Europa: Dax sube un 2,59%, Eurostoxx sube un 1,80%, y el Ibex que sube un 0,90%. Vuelve a ser nuestro mercado, a las puertas de las elecciones generales, el que peor comportamiento regista respecto al resto.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de ENERO entre los 9.035 y los 9.270 puntos y a la baja entre los 10.246 y los 10.306 ptos. Máximos y mínimos decrecientes en base semanal.
Por debajo de la mm20, bajista, en los 10.010 puntos, por debajo de la MM70, bajista en los 10.064 puntos y por debajo de la MM200, bajista, que está en los 10.733 puntos, Estamos bajistas en todos los plazos temporales, mientras no recuperemos niveles de 10.000 puntos.
En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 10.159 puntos, por debajo de la mm70, bajista, en los 10.658 puntos, con la mm200, alcista, en los 9.390 puntos. Bajistas en el corto plazo, mientras no se recuperen niveles de 10.000 puntos y alcistas en el largo plazo mientras nos mantengamos por encima de los 9.400 puntos.
El estocástico en diario cortado al alza, saliendo de sobreventa, con pendiente plana, con el macd cortado a la baja, por debajo del nivel cero, con pendiente plana, con histograma menos bajista. En semanal el estocástico, cortado a la baja, con tendencia bajista, en zona media, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por debajo del nivel cero, después de estar en los niveles más bajos de los últimos 3 años, con histograma bajista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, mayor en base semanal, por el efecto vencimiento de futuros y opciones trimestral.
Previsión apertura próxima jornada, BAJISTA en los 9.622 puntos para el IBEX CONTADO.
Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes 14 de Diciembre: teníamos calculada la apertura BAJISTA en los 9.562 puntos. El mercado abrió en los 9.658,00 puntos, ALCISTA, por encima del nivel previsto, con lo cual la operación era de VENTA, buscando 96 puntos, conseguidos excepto en el supuesto del STOP de 50 puntos.
2014 cerró con los siguientes resultados en función del tipo de STOP utilizado, la mejor estrategia fue la de no utilizar Stop, es decir cerrar la operación al final de la sesión.
AÑO OBJETIVO STOP STOP
CIERRE 50 P 100 P
2014 631 457 362
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
FECHA PRECIO SENTIDO PRECIO OBJETIVO STOP STOP APERTURA OBJETIVO CIERRE 50 P 100 P 05-ene 10267 COMPRA 10357 90 90 90 12-ene 9805 VENTA 9774 31 31 31 19-ene 10092 COMPRA 10102 10 -50 10 26-ene 10493 COMPRA 10531 38 38 38 02-feb 10396 VENTA 10360 36 36 36 09-feb 10467 COMPRA 10498 -102 -50 -100 16-feb 10718 COMPRA 10755 37 37 37 23-feb 11001 VENTA 10979 22 22 22 02-mar 11190 VENTA 11169 21 21 21 09-mar 11008 COMPRA 11037 29 29 29 23-mar 11394 VENTA 11382 12 12 12 27-mar 11460 VENTA 11440 20 20 20 20-abr 11400 VENTA 11363 37 37 37 27-abr 11532 VENTA 11512 20 20 20 11-may 11434 COMPRA 11444 10 10 10 18-may 11337 COMPRA 11359 22 22 22 25-may 11421 COMPRA 11545 -99 -50 -100 01-jun 11265 VENTA 11243 22 -50 22 08-jun 11022 COMPRA 11062 -105 -50 -100 22-jun 10941 VENTA 11185 -183 -50 -100 29-jun 11148 COMPRA 11356 -294 -50 -100 06-jul 10572 COMPRA 10786 -32 -50 -32 13-jul 11178 VENTA 11083 -46 -50 -46 03-ago 11180 COMPRA 11319 85 85 85 31-ago 10297 COMPRA 10369 -38 -50 -100 07-sep 9893 VENTA 9779 88 88 88 14-sep 9765 COMPRA 9787 25 25 25 21-sep 9826 COMPRA 9882 56 56 56 28-sep 9501 VENTA 9432 69 -50 69 05-oct 9777 VENTA 9763 14 14 14 19-oct 10222 COMPRA 10263 41 41 41 26-oct 10474 COMPRA 10531 5 -50 5 02-nov 10280 COMPRA 10361 81 81 81 09-nov 10452 COMPRA 10505 -127 -50 -100 16-nov 10012 COMPRA 10081 69 69 69 30-nov 10299 COMPRA 10328 29 29 29 07-dic 10139 COMPRA 10196 -97 -50 -100 14-dic 9658 VENTA 9562 96 -50 96 -8 163 237
INDICES EE.UU.
U.S. Stocks Dow Industrial -367,29 -2,10% 17,128.55 Nasdaq -79,47 -1,59% 4,923.08 S&P -36,34 -1,78% 2,005.55 Dow Transport -169,34 -2,25% 7,364.04
Seguimos probando los límites del movimiento lateral, ligeramente bajista de consolidación de la recuperación desde los mínimos de agosto y septiembre, apuntando al nivel psicológico de los 17.000 puntos.
El Dow Transportes con resultado negativo semanal del 2,14%, en mínimos anuales, es el gran perdedor del 2015, el Industrial baja un 0,79%. El S&P baja un 0,34%, y el Nasdaq, que baja el 0,21%. El Transportes sigue retrasado, y de largo es el peor índice del año, pagando su exceso del año anterior.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.134,72 puntos el 20 de Mayo 2005, que representan un alza del 220,15% desde los mínimos marcados en Marzo 2009, han pasado 324 semanas, que equivalen a 6 años y 2 meses. Llevando desde la última corrección importante una subida del 98,62% en los últimos 3 años y 7 meses, o 189 semanas.
Por debajo de la MM20, en los 17.630 puntos, bajista, por debajo de la MM70, en los 17.250 puntos, alcista y por debajo de la MM200, bajista, en los 17.547 puntos. Bajistas mientras no se recuperen niveles de 17.250 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 15.681 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto, la fortaleza aumentará conforme las medias de corto plazo se vayan situando por encima de la de medio plazo.
El estocástico diario, en zona media, cortado al alza, a punto de cortarse a la baja de nuevo, con pendiente bajista, con el semanal cortado a la baja, saliendo de sobrecompra, con pendiente bajista, con el Macd diario cortado a la baja, con pendiente bajista, por debajo del nivel cero, con histograma bajista, con el semanal cortado al alza, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, por encima del soporte de octubre 2011, recuperando desde niveles de plena crisis de Lehman, con histograma menos alcista. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd: 
En cuanto al volumen, como en el caso del Ibex, muy alto por el efecto vencimiento de futuros.
VIXPOR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM (MEDIA 52s EN LOS 32,085)
Post shock de la volatilidad, en la semana ha bajado un 15,13%, ante el movimiento negativo del s&p 500 del -0,34%. Zona alta de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 13 puntos y la parte alta sobre los 23 ptos. Bandas ampliándose. Alcanzado el objetivo de los 20 puntos, del hueco abierto la semana anterior. Estocástico camino de sobreventa, cortado a la baja, el macd cortado al alza, con tendencia alcista e histograma menos alcista, por encima del nivel cero, con el rsi con tendencia alcista, por encima del nivel de los 50. En cuanto a medias, por encima de todas ellas, en niveles de 16 puntos.
