Ibex 35: No nos faltan argumentos alcistas

IBEX 35

No nos faltan argumentos alcistas:
1.- Cerrado el hueco que se abrió el pasado 19 de Diciembre 2013, entre los 9.456,70 puntos y los 9.535,80 puntos. Ya no tenemos huecos por cerrar por abajo.
2.- Volumen en mínimos, casi un 40% menos de volumen en los mínimos del 24 de Septiembre que en los mínimos del 24 de Agosto.
3.- Divergencia en MACD diario, el indicador en niveles más elevados a pesar del descenso del precio.
4.- El precio llega y recupera con fuerza la mm200 en base semanal.
5.- El Estocástico en semanal en niveles de alta sobreventa, en 13,201, hay que remontarse a los mínimos marcados en el verano del 2012 para encontrar niveles más altos de sobreventa.
6.- El punto de giro al alza del vencimiento de futuros de Octubre (calculo propio) esta en los 9.202 puntos, y el mercado (Futuro del Miniibex) marcó mínimos el jueves en los 9.215 puntos.
Los resultados semanales de los principales índices en Europa: Dax baja un 2,30%, Eurostoxx baja un 1,40%, e Ibex que baja un 3,33%. El Ibex vuelve a ser el mas penalizado.

Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de OCTUBRE en los 9.202 ptos (casi tocado y rebote de los 300 puntos que suele producirse al tocarlo) y a la baja en los 10.306 ptos y por rangos en los 8.935 por la parte de los mín o los 10.215 ptos por la parte de los máx.

Seguimos los máximos y mínimos decrecientes en base semanal.

Después de 3 meses con resultado mensual negativo, cerramos Julio con alzas del 3,82%. Agosto cerró de nuevo con saldo negativo, del 8,24%. Septiembre va camino de cerrar también en negativo, a falta de 3 jornadas está cediendo el 7,21%.

Por debajo de la mm20, bajista, en los 9.823 puntos, por debajo de la MM70, bajista en los 10.654 puntos y por debajo de la MM200, bajista, que está en los 10.843 puntos, Estamos bajistas en todos los plazos temporales mientras no se recuperen niveles de 9.800 puntos.

En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 10.795 puntos, por debajo de la mm70, bajista, en los 10.762 puntos, con la mm200, alcista, en los 9.296 puntos. Bajistas en el corto y medio plazo, mientras no se recuperen niveles de 10.800 puntos y alcistas en el largo plazo mientras nos mantengamos por encima de los 9.300 puntos.

El estocástico en diario cortado a la baja, con tendencia alcista, en alta sobreventa, con el macd, cortado a la baja, por debajo del nivel cero, con pendiente alcista, con histograma menos bajista. En semanal el estocástico, cortado a la baja , con tendencia bajista, en sobreventa extrema, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por debajo del nivel cero, en los niveles mas bajos de los últimos 3 años, con histograma bajista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:

Respecto al volumen, tan alto como el de la semana precedente, que era de vencimiento de futuros, con el mercado recuperando casi la mitad de lo que perdía en los mínimos de la semana, la semana próxima será clave para ver si realmente el mercado ha hecho suelo.
Previsión apertura próxima jornada, BAJISTA en los 9.432 puntos para el IBEX CONTADO.

Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes 21 de Septiembre: teníamos calculada la apertura ALCISTA en los 9.882 puntos.

El mercado abrió, en los 9.826 puntos, ALCISTA, por debajo de la crevisión, con lo cual la operación era de COMPRA, alcanzando el objetivo y sin llegar a los 2 STOPS de protección, consiguiendo 56 puntos.

2014 cerró con los siguientes resultados en función del tipo de STOP utilizado, la mejor estrategia fue la de no utilizar Stop, es decir cerrar la operación al final de la sesión.

Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.

INDICES USA
U.S. Stocks
Dow Industrial +113,35 +0,70% 16,314.67
Nasdaq -47,98 -1,01% 4.686.50
S&P -0,90 -0,05% 1,931.34
Dow Transport +69,24 +0,89% 7,850.62

Seguimos dentro del largo recorrido realizado hace 1 mes desde los mínimos del “lunes negro”, pero con menos debilidad que en Europa, consiguiendo encontrar soporte en la zona de los 16.000 puntos, como sucedió ya en varias ocasiones anteriormente.

El Dow Transportes con resultado negativo semanal del 2,31%, el Industrial baja un 0,43%. El S&P baja un 1,37%, y el Nasdaq, que sube el 2,92%. El Transportes y el Nasdaq como índices mas penalizados.

El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.134,72 puntos el 20 de Mayo 2005, que representan un alza del 220,15% desde los mínimos marcados en Marzo 2009, han pasado 324 semanas, que equivalen a 6 años y 2 meses. Llevando desde la última corrección importante una subida del 98,62% en los últimos 3 años y 7 meses, o 189 semanas.
Pronto sabremos si esta nueva corrección de más del 10% ha terminado y podremos hacer cálculos de nuevos niveles al alza en el S&P 500.

Por debajo, por poco, de la MM20, en los 16.399 puntos, bajista, por debajo de la MM70, en los 17.229 puntos, bajista y por debajo de la MM200, bajista, en los 17.653 puntos. Neutrales en el corto plazo y bajistas en el resto de plazos temporales mientras no se recuperen los 17.000 puntos. Las medias en orden bajista

En el gráfico semanal la mm200 está en los 15.382 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto, para confirmarlo habrá que esperar a que el precio empiece a recuperar medias, la más cercana la mm70 en los 17,405 puntos.

El estocástico diario, fuera de sobrecompra, cortado a la baja, con pendiente planaa, con el semanal cortado al alza, alejándose de sobreventa, con pendiente alcista, con el Macd diario cortado al alza, con pendiente alcista, por debajo del nivel cero, con histograma plano, después de alcanzar niveles de marzo 2009, con el semanal cortado a la baja, con pendiente menos bajista, por debajo del nivel cero, por debajo del soporte de octubre 2011, entamos en niveles de plena crisis de Lehman, con histograma menos bajista. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:

En cuanto al volumen, mucho menos en base semanal, principalmente por el efecto del viernes pasado al ser vencimiento trimestral de futuros. Si que podemos ver como el volumen a niveles parecidos de precio que la semana post “lunes negro” es menor al negociado dicha semana.

VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 32,085)
Sigue alrededor de la zona de los 20 puntos, después del fuerte shock Agosto, en la semana ha subido un 6%, ante el movimiento bajista del s&p 500 del 1,37%

Zona baja de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 20 puntos y la parte alta sobre los 30 ptos.

Tenemos objetivo de cerrar el gap, cerca de los 20 puntos. Rellenado que no cerrado = pdte.

Estocástico en zona media, cortado al alza, el macd cortado a la baja, con tendencia alcista, y con histograma menos bajista, por encima del nivel cero, con el rsi con tendencia ligeramente alcista, cerca del nivel 50. En cuanto a medias, en medio de todas ellas, por debajo de la de corto plazo, el resto en zona de los 20 puntos.