Fráncfort (Alemania), 19 abr (.).- El Banco Central Europeo (BCE) advierte a los bancos de que tienen más riesgos de los que han considerado hasta ahora y les insta a corregir 275.000 millones de euros de riesgos que no han calculado al usar sus modelos internos, cantidad que representa el 12 % de sus activos totales ponderados por riesgo.
El BCE ha realizado una revisión de los modelos internos que los bancos utilizan para calcular sus riesgos y el capital que necesitan para cubrirlos.
El capital ordinario de nivel 1 de los bancos que usan modelos internos para calcularlo bajó de media unos 70 puntos básicos entre 2018-2021 al aumentar los activos ponderados por riesgos con los métodos estadísticos del BCE.
Los modelos internos son modelos estadísticos utilizados por los bancos para determinar la cantidad de capital que necesitan.
Cuanto mayor es el riesgo al que está expuesto un banco, más capital necesita.
La revisión del BCE ha dado como resultado que se ha producido un aumento de los activos ponderados por riesgo de 275.000 millones de euros los tres últimos años, que los bancos tienen que remediar.
Esta cantidad supone el 12 % de los activos ponderados por riesgos totales de 2,248 billones de euros existentes cuando el BCE comenzó a realizar el ejercicio.
EL BCE ha realizado 200 investigaciones in situ en 65 bancos grandes de la zona del euro, que utilizan sus modelos internos y representan el 85 % de los activos de los bancos que supervisa directamente.
De esos 65 bancos, 14 eran alemanes, 6 españoles, 8 franceses, 3 griegos y 7 italianos.
Más del 90 % del aumento de los activos ponderados por riesgo se debió a riesgos de crédito.
Esta revisión de los modelos internos es el proyecto más grande de supervisión que ha realizado el BCE hasta ahora.
Con ella el BCE se quiere asegurar de que los modelos internos cumplen con la normativa y proporcionan diferentes resultados solo cuando los riesgos son diferentes.
"Este ejercicio a gran escala, el mayor proyecto del BCE hasta ahora, contribuye a igualar el campo de juego en los bancos europeos asegurando que los modelos internos son fiables y sus resultados son comparables", dijo el presidente de Supervisión del BCE, Andrea Enria.
"Confirma que implementar los modelos internos de forma consistente es posible, incluso, en una área de supervisión tan grande como la unión bancaria", según Enria.
El BCE, que ha identificado 5.000 casos en los que el cálculo de los riesgos es menor de lo que debería, dice que los bancos pueden seguir usando sus modelos internos pero tienen que corregir y cumplir los requerimientos.