IBEX-35
Llegará Papa Noel fiel a su cita de final de año, de momento como cada año, tenemos el retroceso, para teóricamente coger fuerza para ello.
Para los que seguís el estudio de vencimientos del FIBEX, entramos en el último vencimiento del año, el que durará hasta el próximo 18 de diciembre. La estadística no nos dice que vaya a ser bueno, más bien lo contrario, lo que si se ve si se estudia en detenimiento el comportamiento, es que la mayoría de las veces se cierra mucho más lejos de los mínimos marcados.
Cerrado el hueco alcista que teníamos en niveles de 9.700 puntos, tanto diario como semanal.
Los resultados semanales de los principales índices en Europa: Dax baja un 3,83%, Eurostoxx baja un 3,83%, y el Ibex que baja un 4,45%. Vuelve nuestro mercado, a las puertas de las elecciones generales, con peor comportamiento respecto al resto.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de DICIEMBRE en los 9.677 ptos (estamos ligeramente por debajo) y a la baja en los 10.754 ptos y por rangos en los 9.470 por la parte de los mín o los 10.570 ptos por la parte de los máx. Máximos y mínimos decrecientes en base semanal.
Por debajo de la mm20, bajista, en los 10.158 puntos, por debajo de la MM70, bajista en los 10.077 puntos y por debajo de la MM200, bajista, que está en los 10.767 puntos, Estamos bajistas en todos los plazos temporales, mientras no recuperemos niveles de 10.100 puntos.
En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 10.232 puntos, por debajo de la mm70, bajista, en los 10.665 puntos, con la mm200, alcista, en los 9.385 puntos. Bajistas en el corto plazo, mientras no se recuperen niveles de 10.200 puntos y alcistas en el largo plazo mientras nos mantengamos por encima de los 9.400 puntos.
El estocástico en diario cortado a la baja, en sobreventa extrema, con pendiente bajista, con el macd cortado a la baja, por debajo del nivel cero, con pendiente bajista, con histograma bajista. En semanal el estocástico, cortado a la baja, con tendencia bajista, en zona media, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por debajo del nivel cero, después de estar en los niveles más bajos de los últimos 3 años, con histograma menos bajista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, menor en base semanal, con máximos y mínimos decrecientes, perdiendo el soporte de los últimos meses, esa zona de los 10.000 puntos, lo que debería de haberse producido con un mayor volumen, dadas las innumerables veces que había actuado de soporte, lo que nos hace pensar que puede recuperarse en el corto plazo.
Previsión apertura próxima jornada, BAJISTA en los 9.562 puntos para el IBEX 35 CONTADO.
Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes 7 de diciembre: teníamos calculada la apertura ALCISTA en los 10.196 puntos. El mercado abrió en los 10.139,00 puntos, ALCISTA, con lo cual la operación era de COMPRA, buscando 57 puntos, que no se alcanzaron y saltaron los stops de los 50 y 100 puntos, cerrando en 10.042,40 puntos.
2014 cerró con los siguientes resultados en función del tipo de STOP utilizado, la mejor estrategia fue la de no utilizar Stop, es decir cerrar la operación al final de la sesión.
AÑO OBJETIVO STOP STOP
CIERRE 50 P 100 P
2014 631 457 362
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
FECHA PRECIO SENTIDO PRECIO OBJETIVO STOP STOP
APERTURA OBJETIVO CIERRE 50 P 100 P
05-ene 10267 COMPRA 10357 90 90 90
12-ene 9805 VENTA 9774 31 31 31
19-ene 10092 COMPRA 10102 10 -50 10
26-ene 10493 COMPRA 10531 38 38 38
02-feb 10396 VENTA 10360 36 36 36
09-feb 10467 COMPRA 10498 -102 -50 -100
16-feb 10718 COMPRA 10755 37 37 37
23-feb 11001 VENTA 10979 22 22 22
02-mar 11190 VENTA 11169 21 21 21
09-mar 11008 COMPRA 11037 29 29 29
23-mar 11394 VENTA 11382 12 12 12
27-mar 11460 VENTA 11440 20 20 20
20-abr 11400 VENTA 11363 37 37 37
27-abr 11532 VENTA 11512 20 20 20
11-may 11434 COMPRA 11444 10 10 10
18-may 11337 COMPRA 11359 22 22 22
25-may 11421 COMPRA 11545 -99 -50 -100
01-jun 11265 VENTA 11243 22 -50 22
08-jun 11022 COMPRA 11062 -105 -50 -100
22-jun 10941 VENTA 11185 -183 -50 -100
29-jun 11148 COMPRA 11356 -294 -50 -100
06-jul 10572 COMPRA 10786 -32 -50 -32
13-jul 11178 VENTA 11083 -46 -50 -46
03-ago 11180 COMPRA 11319 85 85 85
31-ago 10297 COMPRA 10369 -38 -50 -100
07-sep 9893 VENTA 9779 88 88 88
14-sep 9765 COMPRA 9787 25 25 25
21-sep 9826 COMPRA 9882 56 56 56
28-sep 9501 VENTA 9432 69 -50 69
05-oct 9777 VENTA 9763 14 14 14
19-oct 10222 COMPRA 10263 41 41 41
26-oct 10474 COMPRA 10531 5 -50 5
02-nov 10280 COMPRA 10361 81 81 81
09-nov 10452 COMPRA 10505 -127 -50 -100
16-nov 10012 COMPRA 10081 69 69 69
30-nov 10299 COMPRA 10328 29 29 29
07-dic 10139 COMPRA 10196 -97 -50 -100
-104 213 141
INDICES USA
U.S. Stocks
Dow Industrial -309,54 -1,76% 17,265.21
Nasdaq -111,71 -2,21% 4,933.47
S&P 500 -39,86 -1,94% 2,012.37
Dow Transport -146,83 -1,91% 7,524.64
Retrocedemos a niveles de mediados de Noviembre, acercándonos a la directriz alcista de los mínimos de septiembre y octubre.
La diferencia de fortaleza de los mercados americanos sobre los europeos, se ve además de la cercanía de sus mercados a los máximos anuales e históricos en detalles como por ejemplo ver el MACD semanal que ya se encuentra sobrepasando al alza la “zona cero” donde se verá si realmente hay fuerza para romper sus máximos anuales e históricos.
El Dow Transportes con resultado negativo semanal del 5,41%, el Industrial baja un 3,26%. El S&P baja un 3,79%, y el Nasdaq, que baja el 4,06%. El Transportes sigue retrasado, y de largo es el peor índice del año, pagando su exceso del año anterior.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.134,72 puntos el 20 de Mayo 2005, que representan un alza del 220,15% desde los mínimos marcados en Marzo 2009, han pasado 324 semanas, que equivalen a 6 años y 2 meses. Llevando desde la última corrección importante una subida del 98,62% en los últimos 3 años y 7 meses, o 189 semanas.
Pronto sabremos si esta nueva corrección de más del 10% ha terminado y podremos hacer cálculos de nuevos niveles al alza en el S&P 500. Todo parece indicar que como mínimo nos vamos de nuevo a los máximos históricos.
Por debajo de la MM20, en los 17.651 puntos, bajista, por encima de la MM70, en los 17.168 puntos, alcista y por encima de la MM200, bajista, en los 17.564 puntos. Bajistas mientras no se recuperen niveles de 17.500 puntos.
En el gráfico semanal la mm200 está en los 15.660 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto, la fortaleza aumentará conforme las medias de corto plazo se vayan situando por encima de la de medio plazo.
El estocástico diario, entrando en sobreventa, cortado a la baja, con pendiente bajista, con el semanal cortado a la baja, en sobrecompra, con pendiente bajista, con el Macd diario cortado a la baja, con pendiente bajista, por debajo del nivel cero, con histograma bajista, con el semanal cortado al alza, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, por encima del soporte de octubre 2011, recuperando desde niveles de plena crisis de Lehman, con histograma menos alcista. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd: 
En cuanto al volumen, vemos que es menor en base semanal, al igual que ocurre con el ibex, a pesar de la fuerte corrección sufrida, ya ocurrió algo parecido en noviembre.
S&P 500 VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 32,085)
Nuevo shock de la volatilidad, en la semana ha subido un 64,69%, ante el movimiento negativo del s&p 500 del -3,79%.
Zona alta de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 13 puntos y la parte alta sobre los 22 ptos. Bandas ampliándose. Dejamos un hueco como nivel objetivo en los 20 puntos.
Estocástico en sobrecompra, cortado al alza, el macd cortado al alza, con tendencia e histograma alcista, por encima del nivel cero, con el rsi con tendencia alcista, por encima del nivel de los 50. En cuanto a medias, por encima de todas ellas, en niveles de 17 puntos.