Berlín, 19 dic (.).- El Banco Central Europeo (BCE) mantendrá sin cambios los requisitos de capital, ya que las entidades de crédito tienen colchones y liquidez "sólidas", si bien exigirá a los bancos que refuercen la capacidad de resistencia ante perturbaciones macrofinancieras y geopolíticas inmediatas.
"El sector bancario de la zona del euro siguió mostrando fortaleza y resiliencia en 2023", señaló el presidente del Consejo de Supervisión del BCE, Andrea Enria, en su última rueda de prensa en este cargo para presentar los resultados del último proceso de revisión y evaluación supervisora.
En promedio, las entidades de crédito mantuvieron posiciones de capital y de liquidez sólidas, muy por encima de los requerimientos regulatorios.
La rentabilidad de las entidades recuperó niveles no observados en más de una década, lo que refuerza su capacidad para hacer frente a perturbaciones externas, como mostraron los resultados de la prueba de resistencia a escala de la Unión Europea (UE) de 2023, dijo el BCE.
El BCE explicó además que ha reorientado ligeramente sus prioridades supervisoras para los próximos tres años.
Así, para reforzar la capacidad de resistencia de las entidades ante perturbaciones macrofinancieras y geopolíticas inmediatas, el BCE pedirá a las entidades que subsanen las deficiencias en sus marcos de activos y pasivos, y en su gestión del riesgo de crédito y de contraparte.
Las entidades también deben acelerar la corrección efectiva de las deficiencias en el gobierno interno y en la gestión de los riesgos relacionados con el clima y medioambientales.
Por último, deben seguir avanzando en su transformación digital y en la elaboración de marcos sólidos de resiliencia operativa.
Enria advirtió en la rueda de prensa de que las débiles perspectivas macroeconómicas y el endurecimiento de las condiciones de financiación siguen siendo "una fuente de riesgo".
La rápida subida de los tipos de interés ha favorecido la rentabilidad general de las entidades, pero este efecto disminuirá a medida que trasladan esas subidas a los depositantes, alertó la entidad supervisora de los bancos.
Al mismo tiempo, el aumento de los tipos de interés ha contribuido a los riesgos de crédito, valoración y liquidez, añadió.
Las turbulencias registradas en los mercados en marzo de 2023 pusieron de manifiesto la importancia para el sector bancario de gestionar efectivamente el riesgo de tipo de interés.
En términos del capital ordinario de máxima calidad (CET1), la suma de los requerimientos de capital y la recomendación del Pilar 2 (P2G, una exigencia de capital específica para cada banco según sus riesgos) ha aumentado desde el 10,7 % hasta el 11,1 %, debido al impacto de las políticas macroprudenciales.
Tras la evaluación, el requerimiento del Pilar 2 de capital ordinario de máxima calidad de cada entidad se ha incrementado ligeramente, en promedio, desde el 1,1 % hasta en torno al 1,2 % de los activos ponderados por riesgo.
El P2R incluye recargos por financiación apalancada de riesgo para ocho entidades, y por exposiciones dudosas para otras veinte.
En términos de capital total, la suma de los requerimientos de capital y la recomendación del Pilar 2 ha aumentado ligeramente hasta el 15,5 % de los activos ponderados por riesgo, frente al 15,1 % observado en el ciclo de la revisión de 2022.
El BCE ha aplicado por primera vez un requerimiento de ratio de apalancamiento de Pilar 2 a seis entidades con un riesgo de apalancamiento excesivo particularmente alto.
Este requerimiento obligatorio específico para cada entidad se situó en un promedio de 10 puntos básicos, y es adicional al requerimiento mínimo de una ratio de apalancamiento del 3 % vinculante para todas las entidades.
El BCE también aplicó recomendaciones de Pilar 2 respecto a la ratio de apalancamiento (P2G-LR) a siete entidades.
Asimismo, el BCE impuso medidas de liquidez cuantitativas a tres entidades, requiriéndoles períodos de supervivencia mínimos y colchones de liquidez para divisas específicas.