Ibex 35
Seguimos en modo rebote. La duda es si saldremos del pánico vendedor de mediados de octubre en “V” o en “W”, cualquiera de los 2 escenarios es todavía posible.
Potente vela envolvente semanal. Podríamos decir que se decidirá a escasos 200 puntos por encima de los niveles actuales, en los entornos de los 10.500 puntos que son en 61,8% de la recuperación de la caída vivida desde los máximos del pasado 19 de septiembre y los mínimos del pasado 16 de octubre.
Hueco rellenado y fortaleza de mercado al cerrar por encima del mismo:La apertura del jueves 19 de diciembre se produjo con un gap alcista importante, entre los 9.456,70 puntos y los 9.535,80 puntos.
El soporte, de largo plazo, importante para seguir pensado en alzas lo situamos alrededor de los 9.600 puntos (coincide con los mínimos de febrero). El cierre diario mas bajo se dio el jueves, 16 de octubre, en los 9.669,70 puntos.
Los resultados semanales de los principales índices en Europa: Dax sube un 1,55%, Euro Stoxx 50 sube un 2,30% e Ibex 35 un 3,84%. Es normal que a las puertas del Test de Stress de la banca europea la relación de subidas vaya relacionada con la mayor composición bancaria en cada uno de los índices.
Si buscamos referencias de apoyo o tope en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos que el punto de giro al alza del nuevo vencimiento de noviembre está situado en los 9.276 puntos y a la baja en los 10.378 puntos y por rangos ahora mismo en los 9.315 puntos por la parte de los mínimos o los 10.745 puntos por la parte de los máximos.
Por encima de la mm20, bajista, en los 10.297 puntos, por debajo de la MM70, bajistaen los 10.574 puntos y por debajo de la MM200, “la línea del bien y del mal” que está en los 10.484 puntos, plana.Neutrales en el más corto plazo y bajistas en el resto de espacios temporales.
Estamos comprados el 17 de octubre en los 9.943 puntos. Operación, en un principio, con vistas mínimo a finales de año, o zona de los 12.000 puntos.
Vamos a ir actualizando la tabla con las estrategias sobre el Ibex:
|
FECHA |
PRECIO |
SENTIDO |
FECHA |
PRECIO |
RESULTADO |
|
ENTRADA |
ENTRADA |
ENTRADA |
SALIDA |
SALIDA |
ENTRADA |
|
07-ene |
10180 |
COMPRA |
08-ene |
10220 |
40 |
|
21-ene |
10365 |
VENTA |
14-feb |
10165 |
200 |
|
19-feb |
9950 |
VENTA |
24-feb |
10185 |
-235 |
|
03-mar |
9950 |
VENTA |
16-oct |
9550 |
400 |
|
17-oct |
9943 |
COMPRA |
|||
|
405 |
El estocástico en diario cortado al alza, con tendencia alcista, cerca ya de sobrecompra, con el macd, cortado al alza, con pendiente alcista, por debajo del nivel cero, con histograma menos bajista. En semanal el estocástico, cortado a la baja, girando levemente a tendencia alcista, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia menos bajista, tocando casi el nivel cero, con histograma menos bajista. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, decreciente en base semanal, aunque mucho mayor que las semanas anteriores a la precedente, y decreciente en base diaria conforme el mercado se acercaba al cierre semanal, a la espera de la publicación del domingo de los test de stress a la banca europea.
La MM200 en semanal la tenemos en los 9.033,7 puntos, ligeramente alcista. Previsión de apertura próxima jornada alcista en los 10.373 ptos para el Ibex contado.
Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes 20 de octubre: teníamos calculada la apertura BAJISTA en los 9.889 puntos. El mercado abrió en los 9.898,9 puntos, bajista, con lo cual la operación era de venta, consiguiendo escasos 10 puntos.
Sigue siendo más beneficioso la no utilización de Stop. La estrategia más penalizada es la de utilizar el Stop de 100 puntos.
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
|
FECHA |
PRECIO |
SENTIDO |
PRECIO |
OBJETIVO |
STOP |
STOP |
|
APERTURA |
OBJETIVO |
CIERRE |
50 P |
100 P |
||
|
06-ene |
9768 |
COMPRA |
9788 |
20 |
20 |
20 |
|
19-ene |
10440 |
COMPRA |
10449 |
9 |
9 |
9 |
|
27-ene |
9877 |
VENTA |
9839 |
38 |
38 |
38 |
|
03-feb |
9912 |
VENTA |
9894 |
18 |
-50 |
18 |
|
10-feb |
10114 |
COMPRA |
10139 |
-170 |
-50 |
-100 |
|
17-feb |
10155 |
VENTA |
10143 |
12 |
12 |
12 |
|
24-feb |
10060 |
VENTA |
10036 |
24 |
24 |
24 |
|
03-mar |
9952 |
COMPRA |
10048 |
-73 |
-50 |
-73 |
|
10-mar |
10151 |
COMPRA |
10216 |
65 |
65 |
65 |
|
17-mar |
9823 |
VENTA |
9809 |
14 |
14 |
14 |
|
24-mar |
10062 |
VENTA |
9957 |
105 |
105 |
105 |
|
31-mar |
10350 |
VENTA |
10319 |
10 |
-50 |
10 |
|
07-abr |
10594 |
COMPRA |
10603 |
9 |
9 |
9 |
|
14-abr |
10098 |
COMPRA |
10162 |
64 |
-50 |
-100 |
|
28-abr |
10365 |
VENTA |
10316 |
49 |
49 |
49 |
|
05-may |
10461 |
COMPRA |
10505 |
16 |
-50 |
-100 |
|
12-may |
10512 |
VENTA |
10494 |
18 |
18 |
18 |
|
19-may |
10470 |
COMPRA |
10512 |
42 |
42 |
42 |
|
26-may |
10594 |
VENTA |
10569 |
-93 |
-50 |
-100 |
|
02-jun |
10819 |
COMPRA |
10825 |
6 |
6 |
6 |
|
09-jun |
11090 |
COMPRA |
11118 |
28 |
28 |
28 |
|
16-jun |
11055 |
COMPRA |
11087 |
32 |
32 |
32 |
|
23-jun |
11163 |
VENTA |
11148 |
15 |
15 |
15 |
|
30-jun |
10976 |
COMPRA |
10993 |
17 |
17 |
17 |
|
07-jul |
10986 |
COMPRA |
11029 |
-98 |
-50 |
-100 |
|
14-jul |
10602 |
VENTA |
10575 |
27 |
27 |
27 |
|
21-jul |
10522 |
COMPRA |
10564 |
-40 |
-50 |
-40 |
|
28-jul |
10940 |
VENTA |
10919 |
21 |
21 |
21 |
|
04-ago |
10585 |
VENTA |
10504 |
81 |
81 |
81 |
|
11-ago |
10226 |
VENTA |
10192 |
34 |
34 |
34 |
|
18-ago |
10350 |
VENTA |
10290 |
60 |
60 |
60 |
|
01-sep |
10749 |
COMPRA |
10766 |
17 |
17 |
17 |
|
08-sep |
11158 |
COMPRA |
11190 |
-56 |
-50 |
-100 |
|
15-sep |
10850 |
COMPRA |
10882 |
32 |
32 |
32 |
|
29-sep |
10828 |
COMPRA |
10912 |
-142 |
-50 |
-100 |
|
06-oct |
10658 |
VENTA |
10591 |
13 |
-50 |
13 |
|
13-oct |
10073 |
COMPRA |
10103 |
30 |
30 |
30 |
|
20-oct |
9899 |
VENTA |
9889 |
10 |
10 |
10 |
|
264 |
215 |
43 |
Índices EE.UU.
Dow Industrial: +127,51 +0,76% 16,805.41
Nasdaq: +30,92 +0,69% 4,483.72
S&P 500 +13,76 +0,71% 1,964,58
Dow Jones Transportes +82,62 +0,97% 8,568.98
Fuerte recuperación en todos los mercados, siguiendo la inercia iniciada el viernes anterior, con mercados cerca de nuevo de máximos históricos como el Transportes.
El Dow Jones Transportes sigue mejor que su hermano industrial, con resultado positivo semanal del 5,17%, el Industrial sube un 2,59%. El S&P 500 sube un 4,12%, y el Nasdaq, que sube el 5,29%, siendo el mejor mercado de la semana.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.019,26 puntos, que representan un alza del 202,83% desde los mínimos marcados en marzo 2009, han pasado 290 semanas, que equivalen a 5 años y 6 meses. Llevando desde la última corrección importante una subida del 87,88% en los últimos 2 años y 11 meses.
Por encima de la MM20, en los 16.644 puntos, bajista, por debajo de la MM70, en los 16.855 puntos, bajista y por encima de la MM200, alcista, en los 16.589 puntos. Con las medias en proceso de ordenación alcista, 50 puntos por encima de los niveles actuales entramos en mercado alcista en todos los espacios temporales, pendientes de que se reorganicen las medias.
En el gráfico semanal la mm200 está en los 14.014 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, alcista, con la mm70 que sigue cortada al alza sobre ella y alcista. El precio por llegando a las medias de corto plazo y por encima de las medias de medio y largo plazo.
El estocástico diario, acercándose a sobrecompra, cortado al alza, con pendiente alcista, con el semanal cortado a la baja, en zona baja, con pendiente algo menos bajista,con el Macd diario cortado al alza,con pendiente alcista, por debajo del nivel cero, con histograma alcista, con el semanal cortado a la baja, con pendiente algo menos bajista, por encima del nivel cero, con histograma menos bajista, después de marcar nuevos mínimos anuales. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, decreciente en base semanal, como el caso del Ibex, con un volumen diario por debajo de la mm20 volviendo a los niveles de hace semanas.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 20,67)
Máximo 2010 el 21/5 en los 48,20 puntos. Mínimo 2010 en los 15,23 puntos el 12/4.
Máximo 2.011 el 21/4 en los 48 puntos. Mínimo en los 14.27 el 28/4.
Máximo 2012 el 4/6 en los 27.73 puntos. Mínimo en los 13.30 el 17/8.
Máximo 2013 el 24/6 en los 21.91 puntos. Mínimo en los 11.05 el 14/3.
Máximo 2014 el 15/10en los 31.06 puntos. Mínimo en los 10.28 el 03/7.
Vix semanal -26,74% vs S&P 500 semanal +4,12%. Fuerte descenso de la volatilidad.
Zona media-baja de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 10 puntos y la parte alta sobre los 25 ptos. Objetivo por abajo en los 12 ptos y por arriba los 25 puntos.
Estocástico cortado al alza, con pendiente alcista, en sobreventa, el macd cortado a la baja, con tendencia e histograma bajista, por encima del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, bajando desde máximos anuales. En cuanto a medias, entre 15 y 18 puntos.
